Аналогичная проблема.
Торгую несколько месяцев.
Первый запуск скрипта с прекрасными лабороторными показателями ознаменовался тихим сливом счёта.
Вторая версия скрипта была переделана и тестировалась отрезками в один-два дня на реальном рынке. После запуска на неделю сваливание в пике.
Третий запуск показался удачным. В день по 1-2% от счёта + или 0,5% минус.Кривая неспешно пошла вверх.
Но вот настали 2 дня (система работала в автомате отключить не успел) и словил 5-7% убытка в день. Было сделано множество пограничных сделок купли продажи. Т.е. при высокой волатильности купля/продажа стала убыточной. Дальнейшая работа системы прикрыта.
Как страховать себя от такого слива? Возможно ли сделать автоматическое переключение на другой алгоритм при изменении волатильности?

Абсолютная комиссия указывается в рублях? Как списывается абонентка за ТСЛаб?