1. На самом деле, через API можно полноценно работать со всеми типами заявок вручную. Разве что нельзя выставить период действия. TSLab будет только разделять заявки от разных скриптов, чтобы они не путались. Но, подобные заявки невозможно тестировать на исторических данных, поэтому это оставлено только в API.
2. На счет закрытия части позиций, мы подумаем. Это удобно, хотя и усложняет логику программы.
3. Поверьте, гораздо удобней отлаживать C# скрипт в профессиональной среде программирования, которая для этого предназначена. Удобнее всего в Visual Studio 2008, но и SharpDevelop тоже подходит. Повторять эту функциональность в самом TSLab я не вижу никакого смысла. Это не нужно 90% пользователей TSLab, а программист найдет среду для отладки. В Tslab все сделано для того, чтобы программа подхватывала все изменения в коде, сразу же после их изменения в среде программирования. Кроме того можно использовать точки останова и т.п. Не забывайте только включать опцию "Отладка скриптов" в настройках.