Один ньюанс. Исторические данные - это одна реализация случайного процесса "жизни рынка". Однако никто не знает, какую реализацию "жизни" выберет на следующий день рынок.

Фрвардный анализ и моделирует ситуацию, при которой оптимизируют при "одной жизни", а торгуют при "другой"..
А банальных истин я Вам могу тьму надергать..:-))

Моё моделирование претерпело фиаско.Скрипт который я оптимизировал показал результат очень не вкусный.Змин Трендовый Р и покупашка мин за и макс за.Матрицу держал 21-25 дней оптимизировал 2010.Время жизни такого скрипта от1-15 дней.Максимальная прибыль на 10 день.Стоп реоптимизация 5 дней депозит ниже прибыли макс и просадка ниже2%.Максимальная прибыль5%.Короче за пять месяцев 3% годовых получилось.Если его нарисовать сейчас он покажет 300% годовых.Вот такая арифметика.Я так понимаю нужно делать скрипт который будет показывать 3000% что бы уверенно заработать 30% реальный.Пока такого скрипта нет но будет я уверен.На секунды нужно однозначно.
На седующих выходных займусь европой плотно.

Мне мнится что делать трендследящий скрипт на ТФ меньше 15М бессмысленно.. как говорится в схемотехнике уровнь шумов соизмерим с уровнем сигналов.Неперспективно.. нужны другие принципы..

м-р profit!
"К стати у меня есть ещё индикатор и сферы эконометрии.Несколько недель назад с ветераном изъваяли.
Не знаю видите вы его в ваших версиях?" ...
нет, не видел кинте ссылку плиз....

Еще раз про оптимизацию.Умные люди говорят : оптимизируешь 8 периодов, форвардный тест 1 период.
по поводу Европы - колво переменных 5 и более считается показателем, ведущим к провалу системы.

Не факт.. и потом "кем считается"? Я читал и другие мнения..
Опять же.. Боллинджер к примеру - это пять переменных или одна?
Это проблема из серии со скольки камней начинается "куча"..
Насчет периодов оптимизации - а почему Вы за основу берете период по времени, а не по количеству сделок, что вроде логичнее..
Вдруг на периоде получится нерепрезентативное.. фу словечко.. к-во. Пишут, что минимальное к-во должно быть не менее 25..

Сорри, за оффтоп, но здесь активно и ... Что такое фактор восстановления? И если он больше 8, это хорошо или плохо?

Конечно хорошо..
Алексей, не в обиду..нагуглите книжку В.И. Сафина "Торговая система трейдера - фактор успеха".
Для разжевывания.. да что меня на дикие слова тянет.. да, эта книжка - самое то. И к нашим реалиям близка..

Ок, спб.

раз мы заговорили о стабильности систем
мы как то совсем не обращаем внимания на
профит фактор
фактор востановления
коэфициент выйгрыша
я тут нашёл что профит фактор должен быть не менее2
а фактор востановления не менее3
по ним вообще можно какие то выводы делать о живучести системы или нет?

Определенно только одно и против этого не возражает ни один гуру-автор - чем больше эти три параметра - тем по идее лучшее..:-))

период по времени и включает в себя кол- во сделок не менее 25)))...и все же - есть идеи по поводу математического определения времени жизни скрипта ?))
а куча начинается с 4-х камней))))

Как то блок мартингейл прикручивать надо.У меня есть только вот надёжного скрипта пока не видно.Нужен скрипт который торгует внутри дня это однозначно.Сделки отрицательные не должны быть больше положительный статистически.Желательно максимум подряд лосей 1-3,если больше то велика вероятность получить мат штук 15.

Болинджер не подойдёт точно.

Вот так же определенно как про Вы кучу Пардо дает ответ насчет переоптимизации скрипта.
Цитата: "Если размер тестового окна при форвардном анализе равен три месяца, то реоптимизировать модель надо через каждые три месяца торговли, и точно так же - при других размерах тестового окна".
И никакой математики.. :-))

Методом практики знаю точно что скрипты на секундных интервалах отстроенные на закрытии на следующий день работают максимум до обеда 14-00.

В общем если подпинывать его периодически будет хорошо только по системе.Здесь кто то писал на форуме что работает на двух компах,один торгует другой считает.Отличное решение.

Мне кажется, что воровство икринок с бутерброда кукла, а именно так я определяю торговлю на секундных интервалах, слишком спецефично и вряд ли имеет те же закономерности, что и на ТФ где-то от 5М и выше..
Все ИМХО...

на секундах HFT трудятся там ловить нечего.
я вам могу описать логику финалиста ЛЧИ и вы с этой стратегией сольёте депо в момент

Согласен,если у вас есть свой большой капитал и запасы времени для инвестиций.А что делать управляющим?