Вообщем меня хватило на дату и время, в приложении excel, его нужно доформатировать, меня не хватило уже реально. ... нервы рынок съел ...
Пожалуйста подключитесь кто-нибудь к работе этой, поможите!
Как пример, Формат должен быть таким:
FSMICXM0,1,20100615,174800,136280.0000,136320.0000,136190.0000,136220.0000,31,0
Что бы этот файл прибавить к уже имеющемуся.

Т.е. к цене нуна прибавить нулики и прибавить запятую с 0 к строчке....

Стратегия №2
Супратив стратегии №1 рассчитана на большой лот от 5 контрактов до 9(далее ликвидность теряется... )
Работает в день(минуты для стопов). То же пока не тестировал, чисто теоретически должно работать,
хотя стратегия только придумана, немного потестил на маржинальных акциях, выглядит не плохо.
В основе заложены понятия: Fibo_коррекция, PivotPoint_Woddie и конечно никому неизвестные в России уровни Camarilla.
Проверено: паразитов в виде Параметров в стратегии нет!
На рисунках хорошо виден неликвидный стопик, интересно, в реале бы он то же 14% Депо слил бы?!?! Или сразу 100% ?!?!

Извиняюсь, что не проверил корректность предыдущего файла.
Там была ошибка с форматом даты. В результате взял тот текстовый файл, сконвертировал его в DBF, функцией DTOC() преобразовал дату в строку и экспортировал уже в нужном виде.
FoxPro живее всех живых в общем ))

Вот данные в нормальном виде
Это для MetaStock http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_1_MetaStock.zip
Это текстовый файл http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/FSMICXU0_txt.zip

Константин, огромное спасибо!
Нормальные люди в 3:30 спят! Я притворюсь нормальным и то же пойду и Вам советую!
А завтра уже в часиков 8-00 проверим файл!

Неудержался и проверил. Не работает. Лучше брать из моего поста Выше, там уже изменена и время то же, но еще нужно откорректировать котировки и добавить объем, в виде 0.

Извиняюсь, не внимательно отнесся я, Вы же дали в формате Метасток тоже, сейчас все сделаю.

Вот сентябрьский:

fut_MICEX_FULL

Сейчас вопрос задам и спать отправлюсь А вы склеиваете контракты по какому принципу?

А черт его знает. Там должен быть принцип? Я ж на срочке первый раз в жизни... Я вроде усек, что контракты еще торгуются, и уже открыты новые... Смотрю где по датам ликвидность побольше, да и режу ... А как лучше делать?

№2 с новыми данными:




P.S.
№1(скальп) Я его сам боюсь!!! Надо сначало на реале протестить...

При таком способе - по принципу ликвидности в месте склейки должен быть гэп. Цена старого контракта ведь прижимается к цене базового актива. А новый контракт торгуется с контанго (дороже базового актива), причем не маленьким.
Универсального метода как правильно склеивать цены контрактов и справиться с проблемой гэпов я и сам не знаю Некоторые вроде как цены перемешивают, усредняют между ценами контрактов, но это выглядит сомнительной затеей на мой взгляд

Спасибо! Дали Идею, увидел закономерности дата/ликвидность.
Но в полседнем файле нет объема ...

[quote=777 P.S.
№1(скальп) Я его сам боюсь!!! Надо сначало на реале протестить... [/quote]

На яхте прокатишь?

Да я начинаю сомневаться, что он вообще будет работать на реале.

А ликвидности хватит на 1500 сделок с небольшим проскальзыванием? Я думаю, надо комиссию с 2р до 10 увеличить, больше на правду будет похоже.

Думаете, я не проверил?
№1 До 25 рубл держится в постоянном плюсе.


С комиссией 55 рублей теряет стабильность:


№2 До 40 рублей "держит эквити", До 80 рубл. держит постоянный плюс на разных участках.



Кто, что скажет? На акциях первый скрипт не выдержит комиссий, это точно. Второй вроде имеет право на жизнь везде.

Пробовать нужно...
Если не считать провала в феврале, очень красиво выглядит.

А где попробовать?
Этот неуловимый фьюч не выловить, история - и та из огрызков из разных мест..

777 такие графики видел только при подгонке, ничего личного.
нужно тестить в реале и смотреть всовпадет ли с лабом , хотябы на демке.