Добрый день всем,
Проясните пожалуйста ситуацию с балансов в тслабе при работе на ФОРТС, в частности с Входящая, Текущая, Чистая стоимость, что из этого правильно отображает реальные данные, что нет.

Входящая - количество денег на счете после основного клиринга.
Чистая стоимость - текущее количество денег на счете,изменяется если есть открытые позиции, вместе с изменением НПУ.
На счет чистой стоимости в строке инструмент рубли - сколько еще денег свободно на счете - т.к. при открытии позиции сумма блокируется. это же в строке где есть открытие позиции - общая стоимость фьючерса, если РТС то будет отображаться 146300 если один контракт и т.д.

Не понял ответ на главный вопрос, где в любой промежуток времени отображается правильный баланс? и если с этим проблеммы то какие, и как они решаются

в графе текущая стоимость отображается текущая сумма на счете. Но есть единственная проблема. Во время дневного клиринга НПУ начинает отсчет заново, а входящая сумма на счете, если были открыты позиции не изменяется. Короче правильно текущая сумма на счете отображается в графе текущая, но только в промежутке от основного до дневного клиринга. Не знаю почему, но изменения входящей стоимости, после дневного клиринга, как в транзаке не происходит.

Да есть проблема с балансом после дневного клиринга. Либо Транзак коннектор нам что-то не то посылает, либо мы не правильно интерпретируем данные. С утра и после вечернего клиринга баланс нормальный.

Но, уважаемые разработчики, ценю Ваше умение признавать ошибки, но не понимаю, когда по срокам Вы планируете это сделать. Стыдно, не сделать самое основе - возможность просмотра баланса в реал-тайм:

- в деньгах
- в сделках (оценочная)
- итого сумма (в деньгах + оценочная)

Ну это же основа любого расчета, корректности предоставления данных.

Сообщите реальные сроки появления правильных данных.

Спасибо за понимание.

мы не можем там показать больше, чем присылает Транзак.

Nektodron, и что делать будем? Что нужно? Написать письмо? Какие дальнейшие действия? Вы пишите, что может Вы что-то не то делаете, проверьте себя, потом катайте телегу в Финам/Транзак.

Как Вы себе представляете работать в течении 1 дня с более чем 1 сделкой? Посоветуйте, как тогда оперативно узнавать скрипту баланс портфеля на Фортс?

Дело в том, что ФОРТС не оперирует такими значениями, как входящая и текущая позиция.
Транзак присылает следующее:
current - количество денег на момент клиринга
varmargin - изменение баланса с момента клиринга
free - доступные средства
blocked - заблокированные средства.

Понятия входящая с начала дня - не существует, только с момента последнего клиринга.
Я еще раз прослежу в пондельник, что присылает транзак и что он показывает у себя в терминале.
Пока я подозреваю, что current после дневного клиринга не меняется, а varmargin скидывается. Из-за этого мы не можем правильно вычислить текущую стоимость.

Nektodron, спасибо, буду ждать. Вот теперь виден подход серьезного профессионала своего дела. Я так понимаю, что самое главное наладить VARMARGIN, т.к. current для пром. клиринг особенно не нужен. По-крайней мере так это реализовано в терминале Альфа-Директ, весьма удобно.

Ну так колонки в позициях у нас сейчас заполняются так:
входящая стоимость = current
текущая стоимость = current + varmargin
НПУ = varmargin
в портфеле "свободные средства" = free

Да, но есть маленькая загвоздка, после 2-ой сделки данные "плывут". Т.е. они неправильные, топикстартер об этом пишет и я подтверждаю.

после 2й сделки или после дневного клиринга?

Ну так глубоко не копал, но конкретно вчера, залез в сделку в 16-00, 16-30 меня вынесло. Размер убытка посчитан верно, размер баланса был показан на 20% (!!!) меньше, чем он есть на самом деле. Только после 19-00 все встало на свои места.

Вы потестите это в понедельник полноценно. Все блоки. Как-то за "свой счет" не очень это хочется делать, поймите.

я вот удивлен, что только у меня такая проблема или другим это по барабану?

нет как я уже писал после основного клиринга и до дневного сколько бы сделок не совершалось все идет нормально. Проблема возникает в период с дневного до вечернего. Но транзак считает все правильно. Если на счете было 10000 рублей и с утра мы входим в позицию и на момент дневного клиринга мы получаем вариационную маржу 100 рублей, то НПУ после дневного клиринга становиться 0 и отсчет идет заново, но на счете становиться 10100. Это сумма как я понимаю должна отражаться во ВХОДЯЩАЯ в ТСЛаб. Но в ТСЛаб этого изменения не происходит, только после основного, хотя НПУ сбрасывается на 0 и отсчет идет заново.

А как влияет баланс из этого окна на работу скриптов? Они его не используют.

напрямую не влияют. Мне нужно в режиме реального времени знать текущую оценку моего портфеля как в деньгах, так и в открытых позициях. И потом мы же здесь не скрипт обсуждаем, а балансовые показатели, причем здесь СКРИПТЫ?

У меня прямолинейно влияет текущий баланас на работу срипта, мне важно знать правильную чифру баланса после каждой сдлелки, независимо от того когд а она была по времени

Nektodron, Вы сегодня нам результаты наблюдений дадите?