Отказывается выполнять сообщая об "активном соединении".
Останавливаю все скрипты - то же самое..
Что есть "активное соединение"?

Поднятое соединение с брокером - онлайн-режим.

А если нет соединения, откуда же будут копироваться и восстанавливаться данные?
Вероятно я не понимаю смысла этой функции..

Идеология очень простая - при живом соединении постоянно идут данные. Поэтому для резервного копирования требуется отключение от брокера.
После этого происходит копирование накопленных программой данных.

Сохраняются и восстанавливаются кеши провайдеров данных которые накапливаются во время работы в онлайн-режиме. Чтобы файлы кешей скопировать или заменить они должны быть закрыты, для этого не должно быть активных соединений.

А если эту операцию не провести, то накопленные (где кстати они копятся) данные пропадут?
В каких объемах они копятсяи по каким инструментам - по всем или только которые каким-то образом задествованы (в скриптах, графиках, таблицах??)
А почему эта операция не происходит автоматически?

Данные копятся в служебном каталоге AppData

Эта операция предназначена для
- резервного копирования на случай потери жесткого диска
- переноса на другой компъютер.

Теперь понятно, спасибо..