Ну и как мне кажется, тестировать арбитраж по уже совершенным сделкам - это лукавство. Нужно смотреть стаканы и анализировать не только спред, но и ликвидность. В момент совершения сделки нужный спред может быть исчерпан и следующая сделка будет с более низким спредом (с проскальзыванием). В арбитраже высокое проскальзывание - ведет к убыткам.
У меня статистический долгосрочный арбитраж (от 1 дня до двух недель примерно). Практика показывает, что тестировать его на истории можно. Ликвидности хватает, на несколько десятков миллионов точно (входить в него можно часами). Стаканы анализирует у меня другая программа - торговый работ, который непосредственно сделки делает, а ТСЛаб я хочу использовать только для теста на истории (пока во всяком случае).
Предыдущий топик
К началу
