Ну и как мне кажется, тестировать арбитраж по уже совершенным сделкам - это лукавство. Нужно смотреть стаканы и анализировать не только спред, но и ликвидность. В момент совершения сделки нужный спред может быть исчерпан и следующая сделка будет с более низким спредом (с проскальзыванием). В арбитраже высокое проскальзывание - ведет к убыткам.
Думаю смотря какую стратегию крутить, если прямой арбитраж, то там, да, безусловно, или полускальпрескую, где проскальзывание м.б. >= средней прибыли, для "инвесторского" арбитража с учётом моделирования проскальзывания, думаю можно более-менее адекватную модель построить, во-всяком случае скоро сравню...
Предыдущий топик
К началу
