Ну и как мне кажется, тестировать арбитраж по уже совершенным сделкам - это лукавство. Нужно смотреть стаканы и анализировать не только спред, но и ликвидность. В момент совершения сделки нужный спред может быть исчерпан и следующая сделка будет с более низким спредом (с проскальзыванием). В арбитраже высокое проскальзывание - ведет к убыткам.