Для реализации стратегии "Support Resistance Trading System" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Стратегия основана на вычислении интервала, прошедшего после предыдущего максимум/минимума. Если этот интервал
больше заданного (параметр оптимизации), то открываем длинную позицию. Закрытие позиции происходит при аналогичной
ситуации для минимума или по стоп-лосс.
Для коротких позиций условия противоположные.
На графике отображены заходы в позиции:
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
Отчет с результатами тестирования:
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.