/*================================================================================
 * Стратегия: Trendfollower (channel breakout, stop-loss with ATR)
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 19.07.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/
 
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Trendfollower
{

	public class System_Trendfollower : IExternalScript
	{
		public IPosition LongPos, ShortPos;

		// Параметры оптимизации задаются при помощи типа OptimProperty.
		// Параметры оптимизации для длинных позиций 
		public OptimProperty LongHighPeriod = new OptimProperty(25, 10, 100, 5);
		public OptimProperty LongLowPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
		public OptimProperty LongATRPeriod = new OptimProperty(12, 5, 35, 2);
		public OptimProperty LongStopKoef = new OptimProperty(3, 1, 10, 0.5);

		// Параметры оптимизации для коротких позици
		public OptimProperty ShortLowPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
		public OptimProperty ShortHighPeriod = new OptimProperty(25, 10, 100, 5);
		public OptimProperty ShortATRPeriod = new OptimProperty(12, 5, 35, 2);
		public OptimProperty ShortStopKoef = new OptimProperty(4, 1, 10, 0.5);

		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{

			#region Вычисляем максимумы и минимумы.
			// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.
			IList<double> nLongHigh = ctx.GetData("LongHigh", new[] {LongHighPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, LongHighPeriod); });
			IList<double> nLongLow = ctx.GetData("LongLow", new[] {LongLowPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, LongLowPeriod); });
			// серия для ATR
			IList<double> nLongATR = ctx.GetData("LongATR", new[] {LongATRPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.AverageTrueRange(source.Bars, LongATRPeriod); });

			IList<double> nShortHigh = ctx.GetData("ShortHigh", new[] {ShortHighPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, ShortHighPeriod); });
			IList<double> nShortLow = ctx.GetData("ShortLow", new[] {ShortLowPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, ShortLowPeriod); });
			// серия для ATR
			IList<double> nShortATR = ctx.GetData("ShortATR", new[] {ShortATRPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.AverageTrueRange(source.Bars, ShortATRPeriod); });
 
			#endregion
			// =================================================
			#region Variables
			double BuyPrice; // цена открытия длинной позиции
			double ShortPrice; // цена открытия короткой позиции
			double SellPrice; // цена закрытия длинной позиции
			double CoverPrice; // цена закрытия короткой позиции
			double LongStopPrice; // цена скользящего стопа длинной позиции
			double ShortStopPrice; // цена скользящего стопа короткой позиции
			
			// серия значений стоп-цены длинной позиции
			IList<double> nLongStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);
			// серия значений стоп-цены короткой позиции
			IList<double> nShortStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);

			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			// начальные значения переменным задавать не обязательно
			// при открытии позиции переменным задаются реальные значения
			#endregion
			// =================================================
			// =================================================
			#region Основной цикл обработки (торговля).
			
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = 0; (bar < barsCount); bar++)
			{
				BuyPrice = nLongHigh[bar];
				SellPrice = nLongLow[bar];
				ShortPrice = nShortLow[bar];
				CoverPrice = nShortHigh[bar];

				LongStopPrice = 0;
				ShortStopPrice = 0;
				if (LongPos != null)
				{
					LongStopPrice = LongPos.EntryPrice - LongStopKoef * nLongATR[bar];
					if (LongStopPrice > SellPrice) SellPrice = LongStopPrice;
				}
				if (ShortPos != null)
				{
					ShortStopPrice = ShortPos.EntryPrice + ShortStopKoef * nShortATR[bar];
					if (ShortStopPrice < CoverPrice) CoverPrice = ShortStopPrice;
				}
				
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции, 
					// выдаем условный ордер на открыте новой длинной позиции.
					source.Positions.BuyIfGreater(bar + 1, 1, BuyPrice, "LN");
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция, 
					// выдаем условный ордер на закрыте длинной позиции.
					LongPos.CloseAtStop(bar + 1, SellPrice, "LX");
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции, 
					// выдаем условный ордер на открыте новой короткой позиции.
					source.Positions.SellIfLess(bar + 1, 1, ShortPrice, "SN");
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция,
					// выдаем условный ордер на закрыте короткой позиции.
					ShortPos.CloseAtStop(bar + 1, CoverPrice, "SX");
				}
				
				// добавляем значения стопов для текущего бара в соответствующие серии
				nLongStopPrice.Add(LongStopPrice);
				nShortStopPrice.Add(ShortStopPrice);
			}
			#endregion
			// =================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane).
			IPane mainPane = ctx.First;
		 
			// Отрисовка графиков.
			mainPane.AddList(string.Format("Long High({0}) [{1}]", LongHighPeriod, source.Symbol), nLongHigh, ListStyles.LINE,
			0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList(string.Format("Long Low({0}) [{1}]", LongLowPeriod, source.Symbol), nLongLow, ListStyles.LINE,
			0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList(string.Format("Short Low({0}) [{1}]", ShortLowPeriod, source.Symbol), nShortLow, ListStyles.LINE,
			0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList(string.Format("Short High({0}) [{1}]", ShortHighPeriod, source.Symbol), nShortHigh, ListStyles.LINE,
			0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
 			// прорисовка стопов
			//mainPane.AddList("LongStop", nLongStopPrice, ListStyles.LINE, 0xff00a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			//mainPane.AddList("ShortStop", nShortStopPrice, ListStyles.LINE, 0xa000ff, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

			// Создаем дополнительную панель для индикатора ATR.
			IPane ATRPane = ctx.CreatePane("ATR", 10, false, false);

			// Отрисовка графика индикатора
			ATRPane.AddList(string.Format("LongATR"), nLongATR, ListStyles.LINE,
			0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			ATRPane.AddList(string.Format("ShortATR"), nShortATR, ListStyles.LINE,
			0xf05050, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			
			#endregion
		}
	}
}