Так от арбитража я далек, который день мучаю алгоритмы которые гоняют акции сбера среднесрочно, временной интервал часы или дни. Короче бывает и 1000% годовых но это все оптимизация на периоде, тестирую обычно на интервале 3 года 2008(падающий тренд) 2009 (ростущий) и 2010 боковик. Так вот даже близко не подошел к алгоритму который бы показывал сглажунную доходность на протяжении 3-х лет, хотя бы 10% годовых. Получаются алгоритсмы которые зарабатывают всю прибыль на каком-то одном годе, а остальные года в лучшем случае тупо почуют на лаврах, а обычно тратя заработанное индикатором в доходный год. И так уже месяц у меня... Вообще существуют системы которые сквозь тренды могут проходить не сыпясь на каком-то тренде и взмывая на другом.
В основном алгоритмы на простых средних и RSI в различных позах и сочетаниях.