Глюки могут быть так же из-за наших багов, из плохой стыковки TSLab и Alor API. Я пока не проводил исследования. Сервер истории Алор запустил только в конце августа и там тоже могут быть накладки. В любом случае перед релизом Алор коннектора таких глюков не будет, либо релиз будет отложен.
Индекс нужно брать с сервера акций. Специфика Алора такова, что у них под каждую площадку - свои сервера. ММВБ, срочная секция ММВБ, FORTS - это все разные сервера. В TSlab под каждый сервер нужно создавать запись в менеджере источников данных. Соединятся можно к серверам как по очереди, так и ко всем сразу.