я в свою демостратегию заложил проскальзывание в 10 пунктов, один слив??? а вы для тестирования сколько закладываете?

Для ri от 30 до 50 ставьте в блоке, нормально будет в итоге.
На реале средняя 38-39 пунктов(в момент большой волатильности , месяц, два назад) на 1000 сделок 10 лотами. Сейчас чуть меньше идет около 33 пунктов в среднем на одну сделку 10 лотами. Но тут еще вопрос про гепы утренние и вечерине, это статистика без них.

спасибо! Ценная инфа,
т.е. торговать(тестировать) короткие стратегии хватающие например около 100-150 пунктов смысла нет ?

50 пунктов при открытии 50 пунктов при закрытии и остается один пшик!

Для RI 250 пп - нормальный профит.
30пп работать можно, но нужно уметь ставить заявы. И обладать депо большим, чем для 250пп.

тут ж все ясно, если Вы исполняете профит 30 пп, значит Вы в стакане, значит стоп за пределами стакана, иначе просто не успеет исполнится, отсюда выводы: Больше риска - больше профит(либо чаще), меньше риска - меньше профит(либо реже) ... Азбука едреныть ...

отличный топик, приятно читать

У меня в букваре тема такая: профитов много и они небольшие. Стопов мало, но они конечно побольше. Гауссиана короче рулит в моем случае Для той торговли которую я хочу изобразить, важна частота сделок, не помню как это называется, теория больших чисел что-ли? Уж незнаю справится ли Тслаб с этой задачей, поговаривают он достаточно медленный...но посмотрим, юзаю его 3 дня, уж очень увлекательная игрушка
Форум и поддержка тоже здоровские кстати!

при запуске выдает ошибку DayProfit не задан обработчик
Подскажите, что сделать

выбирете доход за день в кубике.

у меня скрипт в сделки не входит

Скрипт выложен открытым кодом.Стало быть смотрите свои настройки и настраиваете.Я этот скрипт не реоптимизировал несколько месяцев.Думаю если его раз в неделю разгонять будет торговать лучше.Это как раз тот редкий случай когда подгонка параметров даёт положительный результат.

чуть оживлю ветку

как по вашему, имеет право на жизнь такая системка?
мне думается имеет

чуть потюнинговал выложенный на форуме пример "KT trading system"
бэктест на RIH2, 15м

"периоды" можно не оптимизировать, размеры трейл-стопов оптимизировать после других параметров отдельно

а где можно получить пароль?

а hml файлик не забыли ?))

не забыл, я ими просто не пользуюсь, только кодом (сама система есть на форуме)
а система - сырая, мало оттюнинговал, основная проблема - контртрендовые входы - на них нужно фильтр поставить какой-либо и тогда будет очень неплохо

я пока отложил её в сторонку, сосредоточился на пробойных системах, как более эффективных, простых и надёжных

но вот код, цепляйте внешним скриптом и вперёд (для 5м, RIH2)
нужно оптимизировать

может быть не совсем в тему именно топика, но хотелось бы такие мысли сказать (ибо тут мне контингент более всего понравился :)) - немногие задумываются, что они подразумевают под словом "Грааль" . Для меня Грааль - это не один волшебный алгоритм, который приносит сверхприбыль. Не очень верю, по крайней мере для себя, в это.
На мой взгляд, самое эффективное - это несколько алгоритмов, диверсифицированных по инструментам\рынкам (не коррелированных, либо минимально), использующих всего лишь часть портфеля каждый, и приносящих стабильный доход.
Если присутствует стабильность - можно использовать плечи, в рамках грамотного ММ, за счёт этого повысить в разы итоговый доход.

На практике грубо выглядит так - десяток алгоритмов, торгующих десятком инструментов, каждый использует 10% счёта.
Если в результате реальной работы вся система показывает стабильный, пусть и не фантастический результат - берём плечо, а именно - самым прибыльным (либо всем) алгоритмам увеличиваем торговый объём, то есть плечо 1:1. Всё ОК? Тогда смотрим на предмет увеличения до 1:2. Зарываться тут тоже не нужно, ибо фатально.

Ещё много нюансов, как например манименеджмент в рамках каждого скрипта, то есть торговля частями например, либо ещё что-то. Но я для себя вижу ближайшую перспективу именно так.

В рамках такой стратегии не так важно, чтобы были супер-доходные алгоритмы, важно чтобы они были стабильны. Думаю, что супер-доходные (если не брать скальперские в расчёт) - недолговечны.
А простых алгоритмов хватает, даже тут на форуме.

Да, но для зацепа все равно необходим hml файлик, что бы зацепить)))) примеры - Laber)))
PS сам не программист, с С# не дружу ( пока)...)))

не нужен - создать новый график, зайти в редактор, к источнику прицепить блок Внешний скрипт и в этом блоке указать на файл или на C# или .dll
всё.

так удовольствия больше

да.да))))
график пошел, но не дохода не результаты - ничего....

главное, что график со сделками есть

почему нет остального - не подскажу, самому стало интересно