#40 / Индикатор: R-Squared

R-Squared
*************
Индикатор r-squared показывает его взаимосвязь с линией линейной регрессии.

Если значения близки к 1.0, это означает хорошую связь.
Если значния близки к 0.0, это означает плохую связь.

Чтобы определить является ли тренд статистически важным на заданном периоде "х" линии линейной регрессии, постройте индикатор r-squared и обратитесь к следующей таблице. Эта таблица показывает значения индикатора r-squared, необходимые для 95% уровня доверительной вероятности на разных временных периодах. Если значение r-squared меньше указанных критических значений, значит цены показывают отсутствие статистически важного тренда.

Количество периодов Критическое значение r-squared (95% доверительность)

Code:
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03

Вы можете даже рассмотреть открытие краткосрочной позиции противоположной превалирующему тренду, если наблюдаются значения r-squared, округляющиеся до экстремальных значений. Например, если наклон положительный, а значение r-squared - выше 0.80 и начинает разворачиваться вниз, вы можете продавать или открыть короткую позицию.

Есть несколько способов использовать результат линейной регрессии r-squared и наклон в торговой системе. Для более полного ознакомления просмотрите книгу "Новый технический трейдер", написанную Тушаром Чендом и Стенли Кроллом.

===========

Примечание. Перевод с MQL, ссылка http://codebase.mql4.com/ru/4706 . Результат сверен с результатом в MT (см. картинки).

К чему написал, смущает в исходнике вот этот фрагмент кода:

Code:
for (i=1; i<=per; i++) {
      x = i;               // x axis value
      y = Close[shift+i];  // y axis value
      Ex  += x;
      Ey  += y;
      Exy += x*y;
      Ex2 += MathPow(x,2);
      Ey2 += MathPow(y,2);
   }





Attachments
ImageTSLab.PNG (3267 downloads)
ImageMT4.PNG (3127 downloads)
RSquared.rar (349 downloads)



Отредактировано SysKreator (Fri Sep 10 2010 04:04 PM)