#40 / Индикатор: R-SquaredR-Squared*************
Индикатор r-squared показывает его взаимосвязь с линией линейной регрессии.
Если значения близки к 1.0, это означает хорошую связь.
Если значния близки к 0.0, это означает плохую связь.
Чтобы определить является ли тренд статистически важным на заданном периоде "х" линии линейной регрессии, постройте индикатор r-squared и обратитесь к следующей таблице. Эта таблица показывает значения индикатора r-squared, необходимые для 95% уровня доверительной вероятности на разных временных периодах. Если значение r-squared меньше указанных критических значений, значит цены показывают отсутствие статистически важного тренда.
Количество периодов Критическое значение r-squared (95% доверительность)
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03
Вы можете даже рассмотреть открытие краткосрочной позиции противоположной превалирующему тренду, если наблюдаются значения r-squared, округляющиеся до экстремальных значений. Например, если наклон положительный, а значение r-squared - выше 0.80 и начинает разворачиваться вниз, вы можете продавать или открыть короткую позицию.
Есть несколько способов использовать результат линейной регрессии r-squared и наклон в торговой системе. Для более полного ознакомления просмотрите книгу "Новый технический трейдер", написанную Тушаром Чендом и Стенли Кроллом.
===========
Примечание. Перевод с MQL, ссылка http://codebase.mql4.com/ru/4706 . Результат сверен с результатом в MT (см. картинки).К чему написал, смущает в исходнике вот этот фрагмент кода:
for (i=1; i<=per; i++) {
x = i; // x axis value
y = Close[shift+i]; // y axis value
Ex += x;
Ey += y;
Exy += x*y;
Ex2 += MathPow(x,2);
Ey2 += MathPow(y,2);
}
Предыдущий топик
К началу
