Меня не первый раз просят сделать, чтобы на рилтайме скрипт использовал не реальную цену входа в позицию, а расчетную, как в лаборатории.
Это не так просто сделать, как может показаться. У меня пока в голове есть следующее решение:
Скрипт рассчитывается 2 раза, первый как в лаборатории и результаты сохраняются.
Затем все как раньше, берутся реальные сделки и заполняется список позиций, но для открытых позиций ищутся аналогичные в расчетных результатах и меняются цены открытия с реальных, на расчетные.
После этого скрипт пересчитывается.

Такая опция позволит вести позиции с помощью трейл-стопов (и им подобных) полностью аналогично, как бы эта позиция велась в лаборатории свеча в свечу (отличие будет только в ценах с проскальзыванием)

В голосовании участия не принял, но напишу свою имху.
Реальная цена купленных контрактов - гуд, но меня лично приводит в лёгкое недоумение, когда цена по открытой позиции меняется после клиринга проводимого на ФОРТС - нет никакой реальной возможности отслеживать реальное изменение профита/убытка позиции после клира.

причем здесь это?

Из описания понял, что результат будет отражаться на цене открытия позиции участвующей в расчёте скрипта.

это начало реализации реал тайм возможно.во всяком случае это точно лучше чем сейчас.

Бесполезная трата времени, так считаю, так и проголосовал.
Людям просто нужна лимитная заявка для входа в позицию(а не меньше больше) и ведение данной заявки, как бы она не исполнилась, с возможностью отмены не исполнившейся или(бросанием в рынок) и нужен трейл, идущий на стороне клиента(или скорее трейл автомат, подцепляющий, любую позу или определенного эммитента из портфеля). Это то, что им на самом деле нужно. Меня постоянно спрашивают, могу ли я реализовать именно эти вещи.
Мне для торговли не нужно ни первого ни второго ни третьего.

Лимитная заявка не решает проблемы. Цена может коснутся в лимитной и заявка будет исполнена на 1лот вместо 1000, или вообще не будет исполнена, т.к. были еще желающие. В итоге сигнал на истории (в лабе) есть, а в реале он пропущен. Для этого и выставляется проскальзывание.

Отредактировал пост выше

На счет подцепления любой позы - это так называемый режим советника. Он тоже нужен. Я пока не придумал интерфейсно, как это сделать, чтобы вписалось в существующую концепцию.

Один человек дал хорошую идею, как реализовать лимитную заявку, на мой взгляд более менее выполнима и решает множество проблем. Блок лимитная заявка. Выставляется лимит, если заявка исполнилась в полном объеме, то все так же как и сейчас ведется дальше скриптом. Если лимитная заявка не исполнилась, включается включается счетчик баров, кол-во которых задается пользователем, по их истечении оставшиеся лоты бросаются в рынок.

А если я не хочу по рынку? Это бред, цена может за это время улететь на несколько процентов.

Значит снять заявку с оставшимися лотами, правда не знаю, по-моему это не реализуемо.

для начала людям нужна заявка которая будет в моменте срабатывать.хоть какая.стоп,лимит,маркет не важно.пусть это будет закрытие позиции но внутри свечи каким угодно способом.это уже будет первой победой.нужно только начать.

Сейчас так и происходит, не исполненная часть снимается и ведется позиция в том объеме, который есть.

Что значит срабатывать в моменте? Условные заявки так и работают.

все заявки в торгующем скрипте открываются на следующем баре.

Ну и во время использования лимитных заявок, надо все таки понимать, что Вы делаете и выставлять лимит на 150 лотов фьюча, где нибудь на поддержке, конечно приведет к частичному исполнению. А если Вы ставите лимит (ask+bid)/2 одного лота, то ее исполнение на 99.9% будет реализовано.

Нет, условные заявки могут сработать внутри бара.

так могут или срабатывают.?у меня все скрипты по рынку открытие.если их перестроить то они внутри бара что ли начнут выставляться?

Упс!
У меня просто никогда такого не было, что бы не исполнялась..
Надо хоть на демо попробывать...