Ситуация проста - тестирую скрипт на исторических данных и получаю результаты (рис 1). Глядя на такую интересную картинку изменяю только режим торгов (вместо все ставлю только длинные) и получаю не тот результат который по моему замыслу должен был быть в рис 1. в столбце покупки, а нечто другое (рис. 2). Я что то недопонимаю или в расчеты закралась ошибка?

Не понятно, что по вашему должно быть? Я ошибки не вижу. Убрали короткие сделки, колонка Все стала идентична колонке Длинные.

посмотрите внимательнее доходность в год и максимальная просадка. Не похоже на идентичность!

Что с чем сравниваете? я сравниваю в рис 1 "покупки" с столбцом "все" в рис 2.

А понял о чем вы, ну так в первом случае берется выборка длинных позиций, но они торговали вперемешку с короткими. Т.е. короткие участвовали в изменении депозита. Поэтому и результаты разные.

Согласен, но их общий результат отрицателен т.е. они тянут депо вниз и при эффекте рекапитализации динамика роста прибыли падает по сравнению только с динными сделками.У меня же получилось что несмотря на убыточность коротких сделок в принципе они тянут депо вверх. Это хорошо видно на графиках доходности - 10 млн на конец это для всех сделок и 3,6 млн на конец только длинные.

На графике хорошо видно, что в определенный момент короткие позиции работают очень хорошо, они вытягивает депо, и длинные потом работают сильно лучше.

т.е. за счет промежуточного положительного результата?

да

Ок Спасибо!

Ув. Н-дрон!
Все забываю попросить - нельзя ли во вкладке "доход" оцифрованные даты на горизонтальной оси отмечать выделеными каким-либо образом вертикальными линиями на графике эквити.
Очень неудобно искать интересующие точки на графике..
Спс..

Сделаю там подсветку, как на графике.