Vil,спасибо. все понял, но принципиально не помогло к сожал-ю((

ситуация следующая:
у меня скрипт с инд-м spread, должен торговать парой сб_об- сб_прив. при наступлении сигнала заявки висят в Менеджере команд с активной кнопкой "войти вручную", но автоматически не входят в позу. после того как входу в позу вручную ииз позы автоматом также выйти не может, а в менеджере команд висит заявка с активной кнопкой ручного выхода и с пометкой "нет сигнала для выхода". Действительно, в скрипте стопы не предусмотрены (это ж арбитраж все таки :))выход производится по кубику "выход из позиц по рынку" при достиж задан значения прибыли.

Все галки в настройках поставлены.

Кто нибудь, подскажите плз как заставить торговать скрипт со spread автоматом?
Буду особо благодарен за пример любого работающего xml. с несколькими несколькими источниками.

Автооткрытие, автозакрытие какое стоит? И какой фрейм используете?

Собрал небольшой арбитражный скрипт, но как-то плохо он себя ведет: на реале торгует через раз, обновляемые значения в скрипте то работают то нет...прошу подсказать что не так и куда копать дальше

скрипт заготовка для дальнейшего развития, торгуется раздвижка RS против RI c хеджем 3 Si

Задумка была следующая: в 10:05 снимаются значения соответствующих фьючерсов и определяется значение раздвижки на начало сессии, в обе стороны откладываются уровни и в случае их пробития происходит продажа или покупка спреда...дальше если скрипт развить, то на более высоких(низких) уровнях будет происходить усреднение и так далее

Еще один момент возник в процессе. Если я правильно понимаю, во вкладке доход этот доход отражается в пунктах, в случае RI RS и Si сумма пунктов не будет нести никакой смысловой нагрузки, как-то можно видеть прибыль в рублях?

1. Уже говорили много раз про пересчет сделка. Даже вот повторять не буду.
2. У Вас в логике обновления ОЗ присутствует выражение "и нет активной позиции". Если загрузить график, как он у Вас загружен, Z2 , то в самом начале присутствует эта самая позиция, по-этому ни одно ОЗ не обновляется. Собственно я с каким кол-вом не загружаю, всегда на первом баре сделка по ртс, эта сделка и не дает ОЗ новых данных.

Спасибо за ответ
1. по первому пункту даже не знаю что сказать посмотрю еще на форуме
2. выражение "и нет активной позиции" было введено по той причине, что сделка, открытая "вчера", сегодня не должна смотреть на новые уровни, а работать по вчерашним...но вышло коряво, попробую другие варианты

Если использовать для парного трейдинга, то более менее ситуация как то понятна, хотя все равно есть неточности, но это скорее из за особеннстей математики. Но там хотя бы в любом из случаев beta коэффициент можно рассчитать и с ним уже лучше график.
Но вот вопрос, как часто его рассчитывать? На каждом баре и использовать скользящий "справедливый спред" как стоп-лосс или при закрытых позициях только обновлять уровни?
Ну это еще ладно, в обоих случаях "жить" можно.
А как и через что рассчитывать корзину?
Ну, допустим, ковариацию между инструментами еще можно рассчитать, потом вроде их просто складывают с учетом веса каждого инструмента, а вот как быть с дисперсией той же, не понимаю пока, если у нас basket trading с обоих сторон?
Да и сами веса вроде рассчитывают уже после получения beta коэффициента. То есть получается и здесь какой то замкнутый круг при расчетах для торговле корзинами.
Может кто то раскрыть чуть секреты этой не до конца понятной, но с виду простой стратегии?

Блоки "по сделкам"
spreadk - Вход 2-х источников
spread3k - Вход 3-х источников
spread3k_3 - Вход 3-х источников. Спред, делённый на 3


Блоки "реал-тайм" (по стакану)
spreadkRtSell - Вход 2-х источников. Спред на продажу.
spreadkRtBuy - Вход 2-х источников Спред на покупку.
*В лабе показывает на close конечной свечи 0, т.к. отсутствует стакан. Режим пересчёта: "пок/прод".


Attachments
spread.rar (374 downloads)

здр-те, скачал ваш файл, спасибо большое, одно но, в верпсии 32бит работает,в версии 64бит выдает ошибку, не могли подсказать в чем дело? спс с ув Рав

Равиль добрый день случайно не разобрались в чем может быть проблема?

spredk для 32 и 64 бит

А что делает этот Spread.dll? Подключить его кроме как на график не дает. Что значит k1 и k2 ? Версия 64.

upd. Разобрался как подключить. Оказывается как источник данных надо юзать. Вещица полезная, но зачем коэффициенты? Если их задавать, то надо это делать динамически, то есть через еще один вход.
Хотелось бы версию для 2.0, ибо там можно использовать многоуровневое усреднение. Могёте? Думаю смогу проспонсировать.

заготовка под много уровневое усреднение есть для 2,0?? У меня как то не получалось, а если и получалось то не так как хотелось бы

Основная сложность в учете прибыли для каждой отдельной позиции. Так как цену можно получить только для первой, и последней сделки. В остальном же извернуться можно.

Ребят, а у кого есть исходник spredk ?
Может кто поделится или переделает под 2.0 с маленькой доработкой?

На 2 источника, под ТСЛаб 1.2 текущий.

Спасибо Serega

Подскажите плз. Скачал блок spread.rar в версии 2.0.0.28, 32 бит пишет ошибку 28.10.2018 18:39:14 138 System.MissingMethodException: Метод не найден: "System.Collections.Generic.IList`1<TSLab.Script.Bar> TSLab.Script.ISecurity.get_Bars()".
в spr.spreadk.Execute(ISecurity source1, ISecurity source2)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1, ISecurity ИстоИнст1)
Как быть?

Пересобрать
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...12-v-versiyu-20
С учетом этого изменения:
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...-tslabscriptbar
Но в программе уже есть кубик "конструктор баров", поэтому кубик spread.rar уже не актуален.

Спасибо большое ViL за подробный ответ!!!

Ошибка при компилляции

Не удается разрешить основную ссылку "TSLab.DataSource", поскольку она была построена для платформы ".NETFramework,Version=v4.6.2". Это более поздняя версия по сравнению с текущей целевой платформой ".NETFramework,Version=v4.0". (MSB3274)

SharpDevelop скачал

SharpDevelop Version : 5.1.0.5216-0e58df71
.NET Version : 4.7.03056
OS Version : Microsoft Windows NT 6.3.9600.0
Current culture : Russian (Russia) (ru-RU)
Current UI language : en
Working Set Memory : 179812kb
GC Heap Memory : 31687kb

Походу чего то еще не хватает или поддерживает максимум до v.4.5 NET Framework ?????

Создал кубик для Парного трейдинга и арбитража для версии 2.0 - доделал немного тот алгоритм, что был раньше. Почитать описание и забрать dll можно вот здесь: https://smart-lab.ru/blog/525644.php