Nektodron, спасибо. (...ещё на шаг ближе к специализированным арбитражным ПО-)). Ещё вопрос такого характера, а может это как предложение и переместить его в предложения?:

Ситуация: в уровневом индексном арбитраже имеем к примеру корзину фьюч, причём это может быть несколько корзин, в день экспирации возникает необходимость перехода на дальний фьючерс при неизменной позиции в скрипте. В настоящее время, на сколько я понимаю, это можно делать вручную, с записью комментария предыдущей позиции, чтобы скрипт подхватил новый фьючерс. Когда инструментов несколько и позиций немного, можно делать вручную, но когда позиций разбито на несколько уровней и в каждом по корзине, причём если ещё несколько корзин, то возникает вопрос "автоматического" перехода с фьючерса на фьючерс, с закрытием позиции по одному и с открытием по другому, поэтому возможно ли в принципе сделать какой либо блок (функцию автоматической замены фьючей), куда будут выводиться настоящие позиции, их комментарии, выбор инструмента на замену, затем пользователь в наиболее ликвидное время, нажимает кнопку, и замены производятся автоматически по-рынку(продаётся/покупается старый, покупается/продаётся новый), с подхватыванием позиции скриптом (комментарий должен скопироваться в новую заявку)?

Да, проблема понятна. Нужно подумать, как это сделать покрасивее.

Модель нехитрого 9-уровневого арбитража на паре SR-SP за 2009г и по август 2010. 1 уровень - 100 пунктов. Комиссия по 4пункта на инструмент (т.е. при входе в позицию 8 пунктов на пару). Оптимизации как таковой нет, границы канала для этого спреда я взял по совету на одном сайте и накинул пару уровней сверху и снизу (взял примерные экстремумы 2009 г.), и их не менял и не оптимизировал,за форвардный анализ можно принять рез-ты 2010г. Доходность в результатах взята из расчёта на минимальный капитал, который нужен для этой стратегии, если из расчёта 1-контракт на инструмент - то это 20 000 руб. (из расчёта 17500 на ГО+2600 максимальная просадка). Стратегия показала 60% годовых за 2009, и 94% по август 2010 (наверно из за увеличения ликвидности и объёмов...)

Тот же самый алгоритм, только разбито на 3 уровня,т.е. 3-х уровневая модель, с соответствующим увеличением (в 3 раза) капитала на уровень.
Немного увеличилось проседание. (Мне представляется, что проседание на начальном капитале можно контролировать, если запускать скрипт от нижней границы канала или от верхней, тогда максимальное проседание будет уже на маржинальном доходе, при переходе спреда через "0"...). Вывод: в увеличении уровней похоже что особого смысла нет.

Стратегии использования
http://www.rts.ru/a19875#2

"Совокупное Гарантийное обеспечение данной позиции будет равно:

ГО GZH0 * 2 = 5130,6
ГО LKH0 17550 * 2 = 5265
ГО SRH0 7150 * 3= 3217,5

Итого: 13613,1 рублей

ГО фьючерса на Индекс RTS Standard RSH0 = 9126.14

"Согласно правилам применения межконтрактных спрэдов при расчете гарантийного обеспечения по такой позиции гарантийное обеспечение будет равно большему – 13613,1 рублей."

Кто нибудь сталкивался - может прокомментировать это правило? - это автоматически брокер даст сделать или отдельное соглашение нужно с ним?

.dll Спред-индикатор, содержит 3 блока: spreadk,spread3k,spread3k_3
1.spreadk - выкладывал выше - спред двух сточников;
2.spread3k - 1RS против 1RI с хэджем 3SI;
3.spread3k_3 - то же самое - 1RS против 1RI с хэджем 3SI, только значения делённые на 3 (ход 100 пунктов спреда = 300 пунктам(рублям) спреда spread3k, который 1:1);
- все блоки строят график по совершённым ЦЕНАМ СДЕЛОК. Порядок подключения источников имеет значение. Для проверки корректности - ход спреда spread3k - 5000...7000пп, spread3k_3 - 1600...2500
- Коэффициенты для 2 и 3го индикатора (решил их отдельно вводить):
RS(1) - "10"
RI(2) - "-0.02"
Si(3) - "-3"
$ - Индикативный курс доллара США к российскому рублю, с сайта РТС.

Nektodron подскажите пож: в этой ссылке http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx - Индикативный курс доллара США к российскому рублю, есть "Получить данные в XML"
Возможно ли эти данные подгружать в ТСЛаб автоматически по мере обновления, чтобы вручную постоянно их не вбивать?
P.S. - в Транзаке такого инструмента не нашёл.

Если бы они были в текстовом формате, которые "съедает" текстовый источник, то при обновлении файла, они бы перегружались.

Nektodron, в топиках выше, где выложены картинки доходностей, проседание, судя по графику дохода и таблице, рассчитывается только в красной зоне, в зелёной зоне проседание больше от последнего пика, раньше по-моему был такой расчёт только в B&H, а в моделях - от последнего пика, как сейчас рассчитывается дродаун в модели? (В моделях использовались 2 источника).

При двух источниках доходности складываются

Проблемка меня эта тоже интересовала.
Спасибо за ссылку на XML источник.
Вот эксельный файлик с макросом, который тащит XML и в текстовый файл кидает котировки этого самого курса.

tp2, спасибо, хороший файлик, а возможно ли его доработать, чтобы он запускался к примеру в 14-05 и в 16-35, таким образом подгружал курс $ автоматически в .txt? Или он так и делает?

.dll Спред-индикатор, содержит 4 блока: spreadk,spread3k,spread3k_3, spreadkRtSell.
3 первых блока описаны в посте выше:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=13908#Post13908

Добавлен блок спреда 2-х источников spreadkRtSell. Отличие от блока spreadk в том, что на конечной свече он должен строить спред в реал-тайме по bid-ask стакана источников, т.е. по формуле: bid Источника1-ask Источника2 - соответственно этот блок используется для сигналов на продажу спреда. В лаборатории цена закрытия конечной свечи строится по ценам совершённых сделок (в 1-м варианте показывал в лаборатории 0 из-за отсутствия стакана, во 2-м варианте, который выложен - проверка на реальные торги, и при отсутсвии РТ, заменяет 0 на расчёт спреда по последним сделкам свечей инструментов, поэтому что будет показывать при РТ и отсутствии стакана не знаю....и что вообще будет показывать на реальных торгах..., конечный варинат этого блока протестить не успел, т.к. сделал на выходных вне торгов, промежуточный варинат работал корректно на реале).
*т.к. блок spreadkRtSell отслеживает данные стакана, для его работы необходимо использовать режим персчёта скрипта "пок/прод".

Nektodron, а этот пересчёт работает при настройках скрипта "пок/прод" и при наличии нескольких источников, он реагирует на изменения стаканов всех источников?(версия 1.1.11.1 выставляю "пок/прод" при 2-х источниках, но пересчёт идёт только по изменению цены bid-ask какого либо стакана, на изменение количетсва в лучших bid-ask, пересчёт не происходит, либо я не внимательно смотрел...)?

Переделал под vbnet.
+ Исходник.

tp2, спасибо! Работает, txt обновляется, в лабе график обновляется соответственно. Буду пробовать в реале.
*В свойствах скрипта главное не забыть поставить галочку "Обновлять в реальном времени". Отличная штука.

Исправленный .dll индикатор (старый блок реал-тайм работал по ценам сделок) содержит 5 блоков:

Блоки "по сделкам"
spreadk - Вход 2-х источников
spread3k - Вход 3-х источников
spread3k_3 - Вход 3-х источников. Спред, делённый на 3


Блоки "реал-тайм" (по стакану)
spreadkRtSell - Вход 2-х источников. Спред на продажу.
spreadkRtBuy - Вход 2-х источников Спред на покупку.
*В лабе показывает на close конечной свечи 0, т.к. отсутствует стакан. Режим пересчёта: "пок/прод".

Nektodron, подскажите пож: с помощью приложения (спасибо tp2) http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=1094&Number=14115#Post14115 происходит обновление текствого файла, подключенного в качестве источника, но в реале после обновления .txt, в ТСЛаб обновления не проиходит, т.е. не подхватывает обновлённое значение, до тех пор пока я не нажимаю в "редакторе" скрипта F4 и просто нажимаю "ок", видимо в этот момент происходит перезагрузка графиков. Как обойти эту проблему? Можно ли в скрипте автоматизировать перезагрузку одного источника (в данном случае одного .txt источника - смысла перезагружать все источники нет), я так понимаю обновление не происходит по причине того, что нужно перезагружать источник.
* обновление .txt происходит штатно, без всяких эксцессов.

...много раз нажимал F4...Затем начала вываливаться эта ошибка, до тех пор, пока не перезагрузил ТСЛаб, и не однократно в свойствах опять через через F4, затем всё пошло:

00:15:56.56 System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в sprRt.spread3kRtBuy.Execute(ISecurity source1, ISecurity source2, ISecurity source3, ISecurity source4)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity RS, ISecurity RI, ISecurity Si, ISecurity var0)

Я так не тестировал, проверю.
Что понять в каком месте в вашем скрипте ошибка (судя по стеку - внешний скрипт) включите опцию "отладка скриптов" в настройках TSLab.

ок, это не внешний скрипт, это блок индикатора, сделанный в API, остальное я конструировал в визуале (просто вывел блок на график). В этот блок входит 3 источника с Транзака, и 1 источник текстовый (всего 4 источника-ценных бумаги). Сегодня ситуация повторилась: .txt обновилось, ТСЛаб не подхватил (протягивал старые значения), в редакторе нажимаю F4, "ок", обновление подхватывается. Nektodron, если что то нужно выслать для моделирования ситуации, напишите, я всё вышлю.