/*================================================================================
 * Стратегия: Low Volatility breakout
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 14.07.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System; 
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.LowVolatility
{

	//================================================================================
	public class LowVolatility : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		 
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		// параметра для длинных позиций
		public OptimProperty LongNPeriodParam = new OptimProperty(8, 2, 20, 1);
		public OptimProperty LongNKoefParam = new OptimProperty(0.01, 0.005, 0.5, 0.005);
		public OptimProperty LongXKoefParam = new OptimProperty(8, 1, 20, 0.5);
		// параметра для коротких позиций
		public OptimProperty ShortNPeriodParam = new OptimProperty(8, 2, 20, 1);
		public OptimProperty ShortNKoefParam = new OptimProperty(0.015, 0.005, 0.05, 0.005);
		public OptimProperty ShortXKoefParam = new OptimProperty(5, 1, 20, 0.5);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 0;

			#region Variables
			// для длинных позиций
			// период расчета диапазона волатильности
			int LongNPeriod; // для открытия позиции
			// коэффициент отклонения для цены сигнала
			double LongNKoef; // для открытия позиции
			double LongXKoef; // для закрытия позиции
			
			// для коротких позиций
			// период расчета диапазона волатильности
			int ShortNPeriod; // для открытия позиции
			// коэффициент отклонения для цены сигнала
			double ShortNKoef; // для открытия позиции
			double ShortXKoef; // для закрытия позиции
			
			double BuyPrice, LongStopPrice, LongTargetPrice;
			double ShortPrice, ShortStopPrice, ShortTargetPrice;
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Obtain parameters
			LongNPeriod = LongNPeriodParam;
			LongNKoef = LongNKoefParam;
			LongXKoef = LongXKoefParam;
			ShortNPeriod = ShortNPeriodParam;
			ShortNKoef = ShortNKoefParam;
			ShortXKoef = ShortXKoefParam;

			StartBar = LongNPeriod;
			if (ShortNPeriod > StartBar) StartBar = ShortNPeriod;

			// Вычисляем диапазоны волатильности.
			// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации.
			// серия значений диапазонов
			IList<double> nVol = ctx.GetData("Volatility", new[] {"1"},
			delegate { return Series.Sub( source.HighPrices, source.LowPrices); });

			// для длинных позиций
			// серия значений минимальных диапазонов
			IList<double> nLongMinVol = ctx.GetData("LongMinVol", new[] {LongNPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest( nVol, LongNPeriod); });
			
			// для коротких позиций
			// серия значений минимальных диапазонов
			IList<double> nShortMinVol = ctx.GetData("ShortMinVol", new[] {ShortNPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest( nVol, ShortNPeriod); });

			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				BuyPrice = 0;
				LongStopPrice = 0;
				LongTargetPrice = 0;
				ShortPrice = 0;
				ShortStopPrice = 0;
				ShortTargetPrice = 0;
				
				// установка сигналов по условиям
				// для длинных позиций
				if (nVol[bar] < nLongMinVol[bar-1])
				{
					BuyPrice = source.HighPrices[bar] * (1 + LongNKoef);
				}
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos != null)
				{
					LongStopPrice = LongPos.EntryPrice - nVol[bar];
					LongTargetPrice = LongPos.EntryPrice + nVol[bar] * LongXKoef;
				}
				// для коротких позиций
				if (nVol[bar] < nLongMinVol[bar-1])
				{
					ShortPrice = source.LowPrices[bar] * (1 - ShortNKoef);
				}
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos != null)
				{
					ShortStopPrice = ShortPos.EntryPrice + nVol[bar];
					ShortTargetPrice = ShortPos.EntryPrice - nVol[bar] * ShortXKoef;
				}

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (BuyPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopBuy, 
						// выдаем условный ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, 1, BuyPrice, "LN");
					}
					LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				} 
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					LongPos.CloseAtStop(bar+1, LongStopPrice, "LX");
					if (LongPos.IsActive)
					{
						LongPos.CloseAtProfit(bar+1, LongTargetPrice, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (ShortPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopShort
						// выдаем условный ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellIfLess(bar+1, 1, ShortPrice, "SN");
					}
					ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					ShortPos.CloseAtStop(bar+1, ShortStopPrice, "SX");
					if (ShortPos.IsActive)
					{
						ShortPos.CloseAtProfit(bar+1, ShortTargetPrice, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			//IPane mainPane = ctx.First;
 
			// Создаем дополнительную панель для диапазона волатильности
			IPane VolPane = ctx.CreatePane("Volatility", 10, false, false);

			// Отрисовка графика Volatility
			VolPane.AddList(string.Format("Volatility"), nVol, ListStyles.LINE,
			0x000070, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			// Отрисовка графика Long Minimum Volatility
			VolPane.AddList(string.Format("LongMinVol"), nLongMinVol, ListStyles.LINE,
			0x007070, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			// Отрисовка графика Short Minimum Volatility
			VolPane.AddList(string.Format("ShortMinVol"), nShortMinVol, ListStyles.LINE,
			0x700070, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}