Господа гуру!
Столкнулся с проблемой: что бы я не делал, какой бы скрипт не писал - при запуске на реале он показывает совершенно другие результаты.

Подскажите, у кого работающие скрипты в реале к каким параметрам нужно стремиться, что бы скрипт так же торговал на реале? было бы здорово - увидеть скрины результатов (на истории). Или хотя бы зависимость - что бы в реале было столько, то при тестировании должно быть столько. Или как то так..

Какой параметр наиболее важен? профит фактор или коэффициент выигрыша? % Дохода - мне нужен пока минимальный. ибо я из минуса все не как не выберусь.

К какому количеству сделокв месяц нужно стремиться?
Какие действия по оптимизации нужно совершить? прямо по счету 1,2,3... что бы после этого сказать - да, скрипт будет работать в реале.

ЗЫ. Если кто то готов оказать данную консультацию за деньги - пишите в личку. Договоримся)

1. Ставьте реальную комиссию
2. Профит фактор, низкая макс. просадка и ЛУЧШЕ БЫ низкий фактор восстановления.

3. Кол-во сделок зависит от скрипта. Нормы нет.

Если есть сложные вопросы - прошу в личку.

То есть фактор восстановления должен быть низким что ли?

В разумных пределах, естественно. Тогда кривая доходности ровнее, без резких скачков туда-сюда. В этом смысл фактора восстановления. Например, скрипт заработал N%, потом слил пол-счета, и снова быстро отыгрался. Фактор восстановления будет высоким. Ну и зачем нам такие качели?

это интересно. распечатал книгу Построение и оптимизация МТС - 200 страниц. щас читаю. думаю поднабраться ума. считаю, что стратегия должна быть просто и визуально предсказуемой. сложные индикаторы и мат. формулы очень трудно, что будут показывать если рынок вдруг начнет творить чудеса.

что за книга, кто автор.

Разработка тестирование и оптимизация торговых систем для бирживого трейдера. Robert Pardo.

всё понятно.

Аналогичная проблема.
Торгую несколько месяцев.
Первый запуск скрипта с прекрасными лабороторными показателями ознаменовался тихим сливом счёта.
Вторая версия скрипта была переделана и тестировалась отрезками в один-два дня на реальном рынке. После запуска на неделю сваливание в пике.
Третий запуск показался удачным. В день по 1-2% от счёта + или 0,5% минус.Кривая неспешно пошла вверх.
Но вот настали 2 дня (система работала в автомате отключить не успел) и словил 5-7% убытка в день. Было сделано множество пограничных сделок купли продажи. Т.е. при высокой волатильности купля/продажа стала убыточной. Дальнейшая работа системы прикрыта.
Как страховать себя от такого слива? Возможно ли сделать автоматическое переключение на другой алгоритм при изменении волатильности?

Абсолютная комиссия указывается в рублях? Как списывается абонентка за ТСЛаб?

я тоже уже понапарывался на сливы.
лучше прооптимизированную систему оставить на месяцок , понаблюдать за ней и сделать выводы, а потом ставить если что на реал и смотрите как часто сделки проходят на утрених гепах, на ммвб проще там в истории эти гепы есть а вот на фортсе свеча.