Предлагаю обсудить проблемы создания арбитражных стратегий и торговлю парами в системе TSLab.

Пример созданной мной стратегии здесь, в этой ветке форума

Принцип работы:


10 преимуществ парного трейдинга (по версии Daf group):
1. Простая для понимания и Прибыльная Стратегия
2. Минимальная просадка счёта при двойном хеджировании
3. Средняя прибыль 1,9% в день
4. Зафиксированная недельная просадка счёта не более 1,8%
5. Усреднение ДОБРО, усредняясь вы только увеличиваете прибыль и снижаете риски.
6. Малое количество сделок, зарабатываете вы, а не ваш брокер.
7. Малая зависимость от новостного фона, сперд фактически не изменяется при выходе важной экономической статистике.
8. Использование высоко ликвидных инструментов
9. Возможны самые различные сочетания акций и фьючерсов на различных биржах., например можно создать "пару" индекс РТС/фьючерсы, акции в него входящие или Акция на РТС/её фьючерс на FORTS и т.д.
10. Низкий порог входа и высокая доходность. Возможна торговля с контролируемыми рисками, на одном счёте, при депозите всего в 25 000 руб. с доходностью от 10 % в месяц. При размере счёта от 400 т.р. и управлению роботом в части направления торговли и усреднения позиции доходность стратегии может достигает 75% в месяц и при этом защита капитала достигается двойным хеджированием рисков


Основные известные мне проблемы:

1. отсутствие "стакана" - особо актуально для классического арбитража, вынуждает работать на среднесрочном таймфрейме.

2. отсутствие автоматического расчета объёмов для входа: если мин. лот дериватива в 10 раз дороже актива, пропорцию 1:10 в скрипте приходится указывать ручками.

3. не до конца ясно, как нормализовывать (приводить к единому масштабу) торгуемые бумаги.

4. если сработал стоп в одном из направлений, скрипт снова открывает позицию (а не хотелось бы)

5.

Почему один источник-то? Кто мешает еще хоть 10 сделать? И стакан доступен в API. Естественно без лаборатории.

В портфеле - один. А в лабе - хоть сколько. Быстро не переключишь.

Со стаканом вообще засада.

"Чем TSLab отличается от существующих лабораторий по разработке торговых систем?

— Лаборатория предназначена для профессионалов и тех, кто не обладает глубокими знаниями в области программирования"

Все плюсы сводятся сразу на нет. Стакан даже в Quik-е можно достать и написать торговую систему, но долго и муторно.

Я вот не знаю C#, и многие не знают. Дали бы что ли тогда готовый пример, раз в лабе реализовать не получается?

Не могу придумать примера скрипта для стакана. Что он должен делать?

Nektodron, тут описание арбитража фьюч-спот, но тут на специализированную прогу тянет, или примочку,хорошо если получится что то простое отсюда выудить. Такую технику думаю не только на спот-фьюч можно применять, но и в парном, или индексном, или уровневом, особенно на малых тф, т.к. если хотя бы одна нога по лимитнику без проскальзывания, уже дополнительный +.

Кому интересно - .dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2. Только он максимумы/минимумы некоторые во внутрь свечи рисует (это так спред считается), надо бы наверно условие добавить чтобы выравнивал их...

uprav, привет! xml не пришлешь?

offtop mode on:
А ты много кому бесплатно присылаешь? Да и не xml это.
offtop mode off

Я же не к тебе обратился! И я знаю что это.
Но, специально для тебя, так-что забери свой offtop обратно пожалуйста:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8909#Post8909
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8734#Post8734
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8738#Post8738
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3852&page=6
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1176&filename=Williams.zip
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10060#Post10060
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=9219#Post9219
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=9414#Post9414
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8794#Post8794
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8879#Post8879
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8883#Post8883
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8862#Post8862
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=713&filename=rrr.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=782&filename=PivotPoint.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=783&filename=PivotPoint[+1].xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=784&filename=PivotPoint[-1].xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=794&filename=PivotPoint.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=811&filename=PP.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=828&filename=Ложнаая идея.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=834&filename=P взвесили.xml
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=845&filename=Оптим f.xls
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=853&filename=Optimalf.xls
Вот здесь целая ветка: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=5191#Post5191

ОК, признаю, убедил. За Williams %R - отдельное большое спасибо!

Плохо, что мы ушли от темы. Таки-имеешь что сказать за арбитраж?

Принимаю твоё: Извини пожалуйста.

Да, единственная практически непреодолимая вещь - это чаевые брокера. Все остальные пункты, что ты писал реализуемы.

Согласен, реализуемы. Все мы это знаем. Давайте мыслями делиться. Vladimir, Djin - подтягивайтесь, может чего умное придумаем.

Надо проверить , правильно ли рисуются open, close. High я уже увидел что рисуется во внутрь свечи, надо на исправление условие вводить.



По уровневому арбитражу в визуале ТСЛаба мысли следующие:
1. создаётся простой спред, в случае парного - вычитание одного из другого, в лучае сложного из индекса корзина,
2. определяется коридор
3. делится симметрично пополам (получаем условно контанго и бэквордацию - 2 зоны)
4. каждая половина делится на N уровней, к примеру на 3
5. на каждый уровень создаётся независимый скрипт, итого получаем 6 скриптов
* наверно можно и в одном скрипте - но количество кубиков будет как в пирамиде Хеопса-)))

вопрос в главном: в выборе спреда и его расчёта.

Что-то у меня BB на spread не ложится, это нормально?

upd1: вопрос снят, я протупил.

Чтобы не изобретать велосипед, вот варианты корзин, наверно сначала для простоты попробовать без хеджа Si покрутить...

2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 5SI
1RI против 2GZ+1LK+3SR+1RN с хэджем 3SI
2RI против 2GZ+2LK+4SR+1RS с хэджем 6SI
1RI против 1RS с хэджем 3SI
1RTSS против 2GZ+2LK+4SR

Конечно он на него просто так не ляжет, это же как блок "Источник", из него надо закрытия вытянуть например, и на них натянуть, только spread в том виде, в котором сейчас - не корректен из за хай/лов...надо доделывать

уже понял... туплю, не выспался.

и не совсем понятно, как его доделывать: брать абс. значение?

воткнул в код эту проверку,


open, close вроде как адекватно рисуются

не знаю на сколько она все ситуации конфигураций свечей спреда описывает, но на низколиквиде в нескольких местах рисовалось что High ниже open и close когда они равны или почти равны, попытался этот High заменить на Low, вообще хвосты свечей в этих случаях исчезли...но думаю это погоду не делает, т.к. таких ситуаций я нашёл несколько штук на 5-и минутках на истории 1 год в концах сессий при отсутствии ликвидности, причём это мог быть баг .txt,....не хватает проверки адекватности .txt котировок истории, на сколько знаю в Метастоковском Даунлоадере есть проверка котировок, но прежде чем проверить, файл вроде надо конвертировать в его формат....

В общем заработал блок адекватно в большинстве случаев.

.dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный спред будет получаться для инструментов с коэффициентами стоимостей 1:1, в другом случае надо будет в коде прописывать коэффициенты.

Интересно было бы наверно построить свечи спреда индекса против корзины, но там минимум 5 источников ...

у кого что будет получаться по этой статье
http://www.finam.ru/international/newsitem224F2/default.asp?specmachinenz
выкладывайте. Я попробовал прогнать на gz/lk с балансовым стопом (не со стопом по свечам), вышла хорошая картина, пока я не ограничил время входа до конца основной сессии - 18-45, оказалось основной профит в лабе получался на "конечных" участках сессий, где движений нет, а спред получается "идеальный" - но т.к. там нет ликвидности , думаю в реале "по-рынку"проскальзывание всё съест.

у меня есть.
предлагаю выкладывать в архиве с паролем и паролем обменяться в личке?

или в общий доступ? что думаете?

Зачем замарачиваться то?!, можно сделать постоянный коэфициент:
с-закрытие большего источника по цене.
сm-закрытие меньшего источника по цене.
c*(cm[i-1]/c[i-1]) , т.е. приводим закрытие большего к меньшему, или наоборот:
cm*(c[i-1]/cm[i-1])
То же проделать с открытием, максимум, минимум и через bar.bar выводим новый график (ну т.е. подобно HeikenAshi)
И уже от получившегося твоим блоком считать спред.

Как вариант...

Почта на что?

Почта дОльше, а тут - когда зашел, тогда и скачал.

Ну или можно обменяться адресами всем, что займет время.

Видишь ли, этот блок только к 2-м источникам цепляется, поэтому думаю тут для простоты надо в блок 2 задаваемых коэффициента ввести...

Ну так их и получается два. Один полноценный источник, второй приведенный.

Я за грибами ходил, простите
Придумать надо что? Новый вид арбитража? ))))
Или как его реализовать в ТСЛабе?
Если первое, то уже до меня все придумано.
Если второе, то только на API или делать это другими силами (другим софтом).
Объясню свой писсимизм.
Среднесрочный арбитраж даст маленький доход в процентах, не интересно, учитывая что по любому он не менее рискован, если мы говорим о практике и не классическом арбитраже, а не просто теоретически рассуждаем :)))
Тот же таймфрейм, что был бы интересен не возможен без стакана и возможности использовать любое количество источников в реале без тормозов со стороны ПО (в чем пока сомневаюсь, уж больно высоки требования по железу даже с одним источником).
Самая простая и возможно реализуемая сейчас стратегия на ТСЛабе это одноногий арбитраж.
Используя Вашу же заготовочку, попытался его реализовать, но уже три часа пытаюсь прогнать на истории тиковые данные с периодм 200 за месяц всего лишь. А колесико крутится, крутится, крутится до сих пор :))))) Ну пока писал, вылетела ошибка, не хватило памяти)))
Нет, арбитраж ТСЛаб не потянет, даже самый примитивный одноногий. По крайней мере на текущий момент так
Но я буду пробовать, что получится, дам знать
Пока что использую его только для позиционки ))) Арбитраж сейчас не использую вообще, а до этого использовал все же на более приспособленном для этого ПО.

одноногий это как?

отправил ссылку в личку

Да...тут только 2 пути, или использовать специализированное ПО,или дотачивать под себя в API. Даже в специализированном и то деления бывают - одно ПО на спот, другое на индексный...Поэтому в универсальной программе (как в принципе и везде) возникает вопрос технической реализации под спец.задачи., а чего то нового в арбитраже наверно сложно придумать-))) Конечно, думаю бы реализация в визуале управления заявками и количеством, а так же возможность залесть в стакан сняла бы много вопросов. Сейчас такое можно сделать только в API.

Вторая повадырь.
У Бондаря это называется коррелятор или антиарбитражер , в более массовом понятии это одноногий.
Обычно СПОТ повадырь, не торгуется, Фьючерс догоняет. По большому счету это казино, но с выигрышем более 50%. Увеличивая количество таких пар, вы всегда в прибыли. Статистика.
Минус один - много не переваривает ))) Более 150т уже ему много ))) Проскальзывания большие.


Именно это и жду.

rdp или radmin все умеют пользоваться? есть комп для подобнных экспериментов, если нужен - сделаю доступ.

исправленный .dll - индикатор, блок spreadk типа "Источник"- спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле: к1*Источник1-к2*Источник2, где к1, к2 - коэфф.стоимости инструментов (если стоимости 1:1, то и коэфф.соответственно 1 и 1). Просьба кто будет использовать, проверить корректность расчётов.

*Отдельное спасибо SysKreator-у за пример на C# Heiken Ashi, с примером всё намного проще-))

***Следующим попробую сделать эту индексную корзину, точнее спред-индикатор с 6-ю источниками, а коэфф. можно будет развесить соответственно корзине, не знаю пока на сколько это реально

2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 5SI

RI буду сразу корректировать (переводить в рубли) через Si.
------------------
2pmus: майл скинул в личку.

О, спасибо! Сча затестим.

upd1: скрипт стал работать совсем по-другому. почта есть, куда выслать?

Проверил, считает всё корректно, те блоки можно выкинуть , я в них там с с хай/лов, да и видимо с опен/клосе в итоге чего то не то...в спреде оказывается не совсем просто простую вещь оказазлост увидеть...и потом сделать-)) - то что например high1-high2 может быть не обязательно high в спреде, а может оказаться в теле свечи-))Теперь разобрался, этот блок вроде как адекватный получился. Ещё раз спасибо SysKreator-у за пример.
-------
мыло в личку скинул.

Nektodron, а возможно такой пример привести:

вывод на график спреда по формуле: k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2), где k1 и k2 коэфф.которые задаются, причём bid и ask выбирались бы не просто лучшие, а для определённого количества в заявке >N, но и не ниже/выше лучшего бида/аска на M шагов, где N и M задаются.?
------------------
честно сказать я сам не понял куда и как это должно выводиться, т.е. тут на выходе будет получаться одна цифра, и насколько понимаю истории стакана во времени нет в транзаке...м.б. в виде горизонтальной линии на какую то длину на правой шкале....Не понятно ещё каким образом строится спред в спец.ПО, сервер чтоли там особенный ==="Поэтому лучше всего строить графики спредов между ценами лучших предложений на продажу персистирующего и базового актива и аналогичными ценами лучших предложений на покупку. Первое для спреда на продажу, второе для спреда на покупку."===

Присоединяюсь. Это был бы самый лучший пример!

+1

Нет, истории стаканов нет ни в каком ПО, по крйней мере отечественном и имеющемся в продаже.
Спред на истории строится по тикам разумеется, с периодом 1, то есть ТСЛаб пока слишком тяжел для тестирования больших временных периодов такого таймфрейма да еще по нескольким сразу активам.
Но при реальной торговле весь расчет идет по стакану и решение о сделке только из того спреда, что есть в реальности, а не по истории.
Исторические данные по тикам могут лишь использоваться как основа для приблизительного расчета пересечений MA либо каких то других индикаторов, но в любом случае после получения даже такого сигнала "хорошее ПО" будет удерживать подачу заявок на биржу до момента, когда выполнятся ВСЕ условия, а значит и те, которые можно увидеть только в реале.

Вообще иногда проще взять на тестирование подобное ПО, иногда это позволяет увидеть многие вещи, о которых раньше не задумывался и признать их полезность. Тем более что практически любое из таких ПО предлагается на тестирование бесплатно на небольшой период времени.
А некоторое используя не совсем честные способы регистрации можно получить чуть ли не вечно, но правда возможности торговать тогда не будет, но можно изучить не спеша все возможности функционала на истории и потом разработать свою стратегию и реализовать ее либо в ТСЛабе, если сможете это сделать либо купить или арендовать то ПО.

Здесь по ФОРТС можно скачать все сделки и использовать для тестирования. Хотя формат не текстовый и для накаленного тестирования не подойдет, зато для спец ПО лучшее решение, увеличивающее скорость тестирования.
ftp.rtsnet.ru/pub/FORTS/pubstat/

Всё есть, только получено не через TRANSAQ и не в продаже, ессно.

Просто в TSLab создать и тестировать систему проще. Я очень сильно задумываюсь, есть ли смысл продолжать разработки в TSLab-е, при таких-то ограничениях. Может, имеет смысл вернуться к Quik+qpile, или обратиться к FinLab?

Нет ножек-нет варенья. Нафиг оно мне сдалось.

FinLab не позволяет тестировать на истории. Рекомендую обратить внимание на другое ПО, более сильное для арбитража и не только, о чем говорили ранее с Вами.
Хотя на вкус и цвет

to Djin
вокруг арбитража много везде разговоров ,
вы как человек с опытом в этом деле скажите там вообще реально заработать что либо?

Заработать и потерять можно везде
Кто то на дневных лонгах только сидит и не жалуется, а кто то не понимает как можно в день иметь меньше 2% ))) - скальпирует.
Дело вкуса, зачем навязывать людям свой путь?
Попробуйте, может это Ваше, а может нет.
Для меня ТСЛаб это одна стратегия - трендследящая, где можно поймать куш при трендах, но к примеру 2010 это не его конек))))
А вот арбитраж это всегда прибыль и не важно кто куда идет или стоит))) Хотя чем выше волатильность общая, тем выше доход.

как не очень опытный могу вам сказать что реально.есть варианты арбитража 100% но их на мой взгляд нельзя автоматизировать в принципе.скорость человеческой мысли и принятия решения молниеносно пока ещё никому не удавалось автоматизировать.простейшие примеры-движение рынка на новости резко влияющей на ситуацию.индекс и бумага входящая в него.причём не надо открывать две позиции,достаточно одной но в правильную сторону.

Ну почему же нельзя?
К примеру календарики могут только дать за месяц выше 100% годовых и это без реинвестирования еще. Хотя только этот месяц (вернее четыре раза по недели до экспирации) Вы и торгуете эту стратегию, а остальное время занимаетесь чем угодно )))
Парный трейдинг Вам позволит также дать до 100% и выше, опять же как сделаете стратегию.
Арбитраж не использует каких то индикаторов, которые все равно запаздают или обманут ))) Единственное это Ваши уровни и скользящие. Лучшие друзья арбитражера ))) Вообще не нужно чего то автоматизировать, все уже автоматизировано и работает, просто в одном ПО это реализовано по одному, в другом по другому. Есть свои плюсы и минусы.

календарики это что?

Календарный арбитраж
Фьючерс дальний против ближнего.
Обычно это индекс РТС RI как наиболее ликвидный.

интересно.и как они себя ведут в это замечательное(как я понял время)?сближаются что ли.

Оживает стакан дальнего фьючерса. До этого момента там только маркет мейкеры заявки переставляют.
Сложно объяснять на пальцах, проще это в живую посмотреть
Кстати как раз сейчас время календарика.

ну почему же , контртренд тоже пробуем найти .

вообще арбитраж очень интересен , но тогда надо полностью перекинуться на него. возможно со временем...

Я не ограничивал возможности программы ))) Они действительно большие.
Я сказал, что лично меня в ней только эта стратегия интересует.

Nektodron, тогда как вариант м.б., пример для спреда, где на истории будет использоваться k1*(close Источник1)-k2*(close Источник2), а на текущей свече k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2)

Да, это было бы хорошо !

Оживает стакан дальнего фьючерса. До этого момента там только маркет мейкеры заявки переставляют.
Сложно объяснять на пальцах, проще это в живую посмотреть smile
Кстати как раз сейчас время календарика. smile

понял о чём идёт речь.можно ставить первым офером или бидом куда макар телят не водил и вам дадут.фиксировать удачу стабильным фьючем.и уже с другой стороны крыться.реалтайм нужен короче.мечта обитателей форума.которую без объяснения причин не реализовывают разработчики.

или секундные данные которых тоже нет до сих пор нормальных.

Куда то Вас на сельхоз продукцию понесло
Не уверен, что Вы поняли суть, но надеюсь
Реалтайм однозначно, как я и говорил любая арбитражка использует только реальные данные.
По поводу разработчиков не знаю, кто то реализует, кто то не хочет. Это уже вопросы к ним

изложите ваше понятие этого варианта.

Купить спред дешевле, продать дороже.
Усреднение добро, работа в канале, желательно многоуровневым.
Для увеличения доходности и уменьшения ГО работаем на зеркальных парах.
Еще подробнее? ))))

как до давно читал такой чёрный юмор-усреднение погубило больше евреев чем халокост.

Еще подробнее? )))) если можно.

Усредняться можно и в положительной зоне
Хотя я конечно имел в виду обычное усреднение в убыточной
Если мы в канале, то усреднение это добро.
Но потерять ДЕПО можно даже на календариках, если забывать о том, что любая стратегия имеет риск.

Все, решено
Открываю компанию, буду зарабатывать на том, чтобы дурить голову людям и типа учить

лучше задам открытый и откровенный вопрос в начале.а то вдруг мы демагогией занимаемся.вы реально зарабатываете на этих стратегиях которые описываете или нет?или только хотите реализовать и тестировать?

Именно на них и вытянул свой убыток, который понес по незнанию и очень "умным" советам некоторых преподавателей. Сейчас в нулях. В смысле со своими.
Вообще Вы можете с этим вопросом обратиться к более авторитетным людям ))) Например, Бондарь. Вам расскажут на каких стратегиях именно зарабатывают и какие стратегии используют для управления крупной суммой денег
Я же считайте новичок, только только начал понимать эти стратегии.

у вас сейчас замечательный период получается.развивайтесь в этом же направлении если выходит и в + обязательно.мы поддержим.

материально

если были какие то потери это ещё ни о чём не говорит.лично знаю человека который дважды в ноль уходил.сейчас великолепно себя чувствует,впрочем как и всегда.

материально тоже.для этого нужна положительная история по счёту хотя бы за 12 месяцев.прибыль от 40% годовых.

разумеется убыток это неотъемлемая часть жизненного пути любого инвестора
как говорят? "за одного битого двух не битых дают". )))
меня это не пугает, хоть и не радует, но узнал за это время достаточно и теперь по крйней мере точно знаю, что и как буду делать

Благодарю за совет!

Подскажите пожалуйста какая литература есть по этой теме.Я в ужасе от того что осознал насколько я отстою. Я еле еле выбрался на рубеж в 15 процентов ежемесячно на истории(неделю назад запустил) а тут уже идет разговор про 75% и даже 100%!!!

Звиняй, у меня из книг всё только на ангельском. На русском- сайт Бондаря.

пофиг.Я хорошо английский знаю.И ссылку на сайт пжлста

Ребят мне кажется вы зажрались попробуй эту 15% доходность хотябы год продержать ежемесячную... скорее всего не получится, а во вторых если получится то ты охренеешь от доходности. У меня такое ощущение, что здесь теоретики по большей части. И на рынке ручками вы не торговали... её богу какая 100% доходность в месяц... ну может на маленьких суммах и только арбитражем ентим...

Я только начал свой путь как роботостроитель,но уже добился кое-каких результатов.Да, пока все только в теории - основывается все только на том, что если стратегия работает на 10 годах исторических данных, то в течении 1го года она также будет работать.Также все основывается на моем 5ти летнем опыте работы на рынке. Да, я подозреваю, что будут подводные камни, но те, о которых я знаю, я избежал.
-Мой скрипт не заглядывает в будущее.
-на 10ти годах,со всем разнообразием рыночных ситуации оптимизацию можно уже не называть подгонкой под кривую.
-пока я тестировал скрипты за несколько месяцев,на реале ни разу не было разхождения во входах в реале и в симуляции.
-На разных бумагах скрипты с разной эффективностью,но работают.
Если есть еще какие-нибудь подводные камни, подскажите.Буду премного благодарен.Эти стратегии в 100% ежемесячно могут и не существовать.Но пока я буду стремиться к этим показателям, я,как алхимик прошлого,ищущий филосовский камень, буду попутно открывать много интерестных вещей в трейдинге)

Книги по парному трейдингу и статистическому арбитражу, на английском. Ждём перевод ...На русском по теме ничего внятного не нашёл, хотя на сайте Бондаря вот: А. Буренин "Рынок ЦБ и производных финансовых инструментов" (арбитражерам Гл.10 - наизусть!). Но по ссылке не скачивается. У кого есть просьба выложить.
-------
Нашёл Буренина

Vidyamurthy - Pairs Trading
Statistical_Arbitrage
А.Буренин.Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов

http://files.mail.ru/LAUWFN

Спасибо огромное!

1. Nektodron, по п.3 имею ввиду, если в описываемом роботе "реализован механизм выставления заявки со слежением за количеством лотов на позиции лучшей покупке/продаже в стакане заявок", значит можно предположить, что алгоритм этого робота пересчитывается не только по изменеию лучшего bid/ask, но и по изменению количества в заявке лучшего bid/ask? Правильно предполагаю?
2. Возможно ли сделать блок-индикатор в API, который бы ставил значки входа/выхода (причём по рассчётному занчению) на индикатор, сделанный из .CloneAndReplaceBars, и какие можно использовать интерфейсы?

1. Если про то как в TSLab, то при изменении объема сейчас пересчета нет
2. Что значит значки входа-выхода? Просто значки без реальных позиций?

1. Понял. А в принципе в будущем реально ввести такую опцию? (Если это используют другие роботы, то почему бы в ТСЛаб не реализовать?)
2. Почему без реаальных, позиции есть и рисуются на графиках-свечах основных инструментов, из этих инструментов я сделал блок спред, который рисует свечи спреда из этих инструментов, при входе пары значки отображаются на основных инструментах, а как из этих значков сделать один рассчётный (так же как свеча из двух инструментов), а Цена нового входа будет считаться так же как спред: Цена входа Источника1 - Цена входа Источника2. Возможно ли создать это в виде блока в API и какой использовать интерфейс? Или такое можно сделать только во внешнем скрипте с помощью IExternalScript?

1. Сделать не сложно, просто никто не просил. Я записал, сделаю сегодня-завтра.
2. Понятно. Это сейчас нигде нельзя сделать (и в API тоже), это же не существующая бумага, что туда цеплять не понятно.

Пересчет добавлен

Nektodron, спасибо. (...ещё на шаг ближе к специализированным арбитражным ПО-)). Ещё вопрос такого характера, а может это как предложение и переместить его в предложения?:

Ситуация: в уровневом индексном арбитраже имеем к примеру корзину фьюч, причём это может быть несколько корзин, в день экспирации возникает необходимость перехода на дальний фьючерс при неизменной позиции в скрипте. В настоящее время, на сколько я понимаю, это можно делать вручную, с записью комментария предыдущей позиции, чтобы скрипт подхватил новый фьючерс. Когда инструментов несколько и позиций немного, можно делать вручную, но когда позиций разбито на несколько уровней и в каждом по корзине, причём если ещё несколько корзин, то возникает вопрос "автоматического" перехода с фьючерса на фьючерс, с закрытием позиции по одному и с открытием по другому, поэтому возможно ли в принципе сделать какой либо блок (функцию автоматической замены фьючей), куда будут выводиться настоящие позиции, их комментарии, выбор инструмента на замену, затем пользователь в наиболее ликвидное время, нажимает кнопку, и замены производятся автоматически по-рынку(продаётся/покупается старый, покупается/продаётся новый), с подхватыванием позиции скриптом (комментарий должен скопироваться в новую заявку)?

Да, проблема понятна. Нужно подумать, как это сделать покрасивее.

Модель нехитрого 9-уровневого арбитража на паре SR-SP за 2009г и по август 2010. 1 уровень - 100 пунктов. Комиссия по 4пункта на инструмент (т.е. при входе в позицию 8 пунктов на пару). Оптимизации как таковой нет, границы канала для этого спреда я взял по совету на одном сайте и накинул пару уровней сверху и снизу (взял примерные экстремумы 2009 г.), и их не менял и не оптимизировал,за форвардный анализ можно принять рез-ты 2010г. Доходность в результатах взята из расчёта на минимальный капитал, который нужен для этой стратегии, если из расчёта 1-контракт на инструмент - то это 20 000 руб. (из расчёта 17500 на ГО+2600 максимальная просадка). Стратегия показала 60% годовых за 2009, и 94% по август 2010 (наверно из за увеличения ликвидности и объёмов...)

Тот же самый алгоритм, только разбито на 3 уровня,т.е. 3-х уровневая модель, с соответствующим увеличением (в 3 раза) капитала на уровень.
Немного увеличилось проседание. (Мне представляется, что проседание на начальном капитале можно контролировать, если запускать скрипт от нижней границы канала или от верхней, тогда максимальное проседание будет уже на маржинальном доходе, при переходе спреда через "0"...). Вывод: в увеличении уровней похоже что особого смысла нет.

Стратегии использования
http://www.rts.ru/a19875#2

"Совокупное Гарантийное обеспечение данной позиции будет равно:

ГО GZH0 * 2 = 5130,6
ГО LKH0 17550 * 2 = 5265
ГО SRH0 7150 * 3= 3217,5

Итого: 13613,1 рублей

ГО фьючерса на Индекс RTS Standard RSH0 = 9126.14

"Согласно правилам применения межконтрактных спрэдов при расчете гарантийного обеспечения по такой позиции гарантийное обеспечение будет равно большему – 13613,1 рублей."

Кто нибудь сталкивался - может прокомментировать это правило? - это автоматически брокер даст сделать или отдельное соглашение нужно с ним?

.dll Спред-индикатор, содержит 3 блока: spreadk,spread3k,spread3k_3
1.spreadk - выкладывал выше - спред двух сточников;
2.spread3k - 1RS против 1RI с хэджем 3SI;
3.spread3k_3 - то же самое - 1RS против 1RI с хэджем 3SI, только значения делённые на 3 (ход 100 пунктов спреда = 300 пунктам(рублям) спреда spread3k, который 1:1);
- все блоки строят график по совершённым ЦЕНАМ СДЕЛОК. Порядок подключения источников имеет значение. Для проверки корректности - ход спреда spread3k - 5000...7000пп, spread3k_3 - 1600...2500
- Коэффициенты для 2 и 3го индикатора (решил их отдельно вводить):
RS(1) - "10"
RI(2) - "-0.02"
Si(3) - "-3"
$ - Индикативный курс доллара США к российскому рублю, с сайта РТС.

Nektodron подскажите пож: в этой ссылке http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx - Индикативный курс доллара США к российскому рублю, есть "Получить данные в XML"
Возможно ли эти данные подгружать в ТСЛаб автоматически по мере обновления, чтобы вручную постоянно их не вбивать?
P.S. - в Транзаке такого инструмента не нашёл.

Если бы они были в текстовом формате, которые "съедает" текстовый источник, то при обновлении файла, они бы перегружались.

Nektodron, в топиках выше, где выложены картинки доходностей, проседание, судя по графику дохода и таблице, рассчитывается только в красной зоне, в зелёной зоне проседание больше от последнего пика, раньше по-моему был такой расчёт только в B&H, а в моделях - от последнего пика, как сейчас рассчитывается дродаун в модели? (В моделях использовались 2 источника).

При двух источниках доходности складываются

Проблемка меня эта тоже интересовала.
Спасибо за ссылку на XML источник.
Вот эксельный файлик с макросом, который тащит XML и в текстовый файл кидает котировки этого самого курса.

tp2, спасибо, хороший файлик, а возможно ли его доработать, чтобы он запускался к примеру в 14-05 и в 16-35, таким образом подгружал курс $ автоматически в .txt? Или он так и делает?

.dll Спред-индикатор, содержит 4 блока: spreadk,spread3k,spread3k_3, spreadkRtSell.
3 первых блока описаны в посте выше:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=13908#Post13908

Добавлен блок спреда 2-х источников spreadkRtSell. Отличие от блока spreadk в том, что на конечной свече он должен строить спред в реал-тайме по bid-ask стакана источников, т.е. по формуле: bid Источника1-ask Источника2 - соответственно этот блок используется для сигналов на продажу спреда. В лаборатории цена закрытия конечной свечи строится по ценам совершённых сделок (в 1-м варианте показывал в лаборатории 0 из-за отсутствия стакана, во 2-м варианте, который выложен - проверка на реальные торги, и при отсутсвии РТ, заменяет 0 на расчёт спреда по последним сделкам свечей инструментов, поэтому что будет показывать при РТ и отсутствии стакана не знаю....и что вообще будет показывать на реальных торгах..., конечный варинат этого блока протестить не успел, т.к. сделал на выходных вне торгов, промежуточный варинат работал корректно на реале).
*т.к. блок spreadkRtSell отслеживает данные стакана, для его работы необходимо использовать режим персчёта скрипта "пок/прод".

Nektodron, а этот пересчёт работает при настройках скрипта "пок/прод" и при наличии нескольких источников, он реагирует на изменения стаканов всех источников?(версия 1.1.11.1 выставляю "пок/прод" при 2-х источниках, но пересчёт идёт только по изменению цены bid-ask какого либо стакана, на изменение количетсва в лучших bid-ask, пересчёт не происходит, либо я не внимательно смотрел...)?

Переделал под vbnet.
+ Исходник.

tp2, спасибо! Работает, txt обновляется, в лабе график обновляется соответственно. Буду пробовать в реале.
*В свойствах скрипта главное не забыть поставить галочку "Обновлять в реальном времени". Отличная штука.

Исправленный .dll индикатор (старый блок реал-тайм работал по ценам сделок) содержит 5 блоков:

Блоки "по сделкам"
spreadk - Вход 2-х источников
spread3k - Вход 3-х источников
spread3k_3 - Вход 3-х источников. Спред, делённый на 3


Блоки "реал-тайм" (по стакану)
spreadkRtSell - Вход 2-х источников. Спред на продажу.
spreadkRtBuy - Вход 2-х источников Спред на покупку.
*В лабе показывает на close конечной свечи 0, т.к. отсутствует стакан. Режим пересчёта: "пок/прод".

Nektodron, подскажите пож: с помощью приложения (спасибо tp2) http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=1094&Number=14115#Post14115 происходит обновление текствого файла, подключенного в качестве источника, но в реале после обновления .txt, в ТСЛаб обновления не проиходит, т.е. не подхватывает обновлённое значение, до тех пор пока я не нажимаю в "редакторе" скрипта F4 и просто нажимаю "ок", видимо в этот момент происходит перезагрузка графиков. Как обойти эту проблему? Можно ли в скрипте автоматизировать перезагрузку одного источника (в данном случае одного .txt источника - смысла перезагружать все источники нет), я так понимаю обновление не происходит по причине того, что нужно перезагружать источник.
* обновление .txt происходит штатно, без всяких эксцессов.

...много раз нажимал F4...Затем начала вываливаться эта ошибка, до тех пор, пока не перезагрузил ТСЛаб, и не однократно в свойствах опять через через F4, затем всё пошло:

00:15:56.56 System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в sprRt.spread3kRtBuy.Execute(ISecurity source1, ISecurity source2, ISecurity source3, ISecurity source4)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity RS, ISecurity RI, ISecurity Si, ISecurity var0)

Я так не тестировал, проверю.
Что понять в каком месте в вашем скрипте ошибка (судя по стеку - внешний скрипт) включите опцию "отладка скриптов" в настройках TSLab.

ок, это не внешний скрипт, это блок индикатора, сделанный в API, остальное я конструировал в визуале (просто вывел блок на график). В этот блок входит 3 источника с Транзака, и 1 источник текстовый (всего 4 источника-ценных бумаги). Сегодня ситуация повторилась: .txt обновилось, ТСЛаб не подхватил (протягивал старые значения), в редакторе нажимаю F4, "ок", обновление подхватывается. Nektodron, если что то нужно выслать для моделирования ситуации, напишите, я всё вышлю.

Как часто данные обновляются в текстовом файле?
и не подхватываются всегда или время от времени?
На всякий случай лог перешлите с указанием времени, когда было обновление, которое не подхватилось. У меня есть одно подозрение.

Добрый день!
Во что в логах у меня, при обновлении из текстового источника (это при разовом обновлении в 21:07).
21:07:08.39[15]ERROR:Thread error
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в TSLab.TextDS.TextDS.LoadFromFile(FileInfo fi)
в TSLab.TextDS.TextDS.SecurityData.GetBars(IList`1 oldBars, DateTime startTime, DateTime endTime)
в TSLab.TextDS.BaseSecurityData.GetBars(IList`1 oldBars, DateTime startTime, DateTime endTime, Interval preferedInterval, Int32 maxBarsCount, NetBarsDelegate asyncLoadhandler)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.RefreshData(DateTime newTime)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.<>c__DisplayClass23.<ProcessFinInfo>b__21(Object )
в TSLab.Utils.AppUtils.<>c__DisplayClass4.<QueueUserWorkItem>b__3(Object state)
21:07:08.98[15]DEBUG:Adding 0 trades to USD:-. startTime=28.09.2010 14:01:00
21:07:08.98[15]DEBUG:CheckAndCopyData extends USD:-

Обновления происходят 2 раза в день - Курс промежуточного
клиринга (на 14:00), Курс основого клиринга (на 16:30). Время мск. Приложение для обновления я заряжаю соответственно на 14:01 и 16:31 по локальному. Странно, на 16:30 сегодня у меня курс подхватился ТСЛабом, и без ошибок...Попробую еще завтра протестить, если не будет подхватываться, вышлю лог. (Сдвину время обновления, для надёжности).

Лог можно и старый, у меня есть подозрение, что сигнал на обновление приходит от ОС раньше, чем обновление файла заканчивается. Поэтому в этот момент TSLab не может его зачитать.
Т.к. это происходит не всегда имеем такой плавающий баг.

ок. Отправил логи.

1. Nektodron, подскажите пож: если пересчёт по объёмам bid/ask сделан в "пок/прод", можно ли его вынести в отдельный выбор, например "пок/прод и объём", или "пок/прод и количество"?

2. Возможно ли ввести в расчёт П/У и в "доход" задаваемые пользователем коэффициенты для каждого источника для перевода к одной еденице измерения (в рубли например), по умолчанию пусть коэфф. остаются=1. Если один инструмент, например, RI, там динамика и так понятна, без перевода в рубли, хотя это пункты, если рассчёт идёт по корзине, то даже форма модели дохода из "смеси" пунктов не соответствует действительности в рублях. ?

1. Не планировалось, но если нужны такие режимы можно сделать.
2. Идея понятна, но не понятно как это сделать в интерфейсе.

Я правильно понимаю, что пересчёт по объёмам bid/ask в версии 1.1.12.0 "зашит" в выборе "пок/прод"? Я почему спрашиваю: да, такой пересчёт нужен, но очень желательно их разделить по причине мощности процессора, сейчас у меня по "пок/прод" при 3-х источниках в активное время сессии, проц загружен на 70-100%(при чём один из источников не очень ликвидный), если сейчас там сидит "пок/прод и объём", значит я делаю вывод что для этого режима и этого кол-ва источников и этого процессора - это предел, соотвестсвенно при увеличении кол-ва источников и режима "по объёму" нужен проц. мощнее. Б). Для скрипта где нет необходимости в пересчёте "по объёму", лучше его не выбирать, в целях экономии ресурсов процессора, иначе несколько однотипных скриптов - уже проблема на одном системмнике.



М.б. как вариант , во вкладке доход - появляются как во вкладке "Оптимизация", ячейки с названием источников и в количестве источников, куда можно вводить эти коэфф. (в том числе дробные числа)

Для ускорения обсчета может стоит сократить количество свечей? для арбитража явно много не нужно.

У меня там и так 5 свечей стоит -)). Ставлю 1 свечу - её не видно, ну а 2,3 или 5 между этими значениями думаю погоды не делают.

и что, тормозит??

Еще нет, т.к. работает один скрипт с 3-мя источниками, и проц.загружен 75-100%, но я планирую ещё пару скриптов таких навесить, тогда точно не выдержит. Для 10 скриптов, думаю вообще никакого процессора не хватит. Очень желательно разделение этого пересчёта.

ок, я запишу на след версию, это не сложно сделать

Nektodron, TSLab.Script.Handlers.ISixSourcesHandler подключает 6 источников, насколько понимаю - это максимум, больше 6-и не нашёл в справке по API, возможно ли добавить интерфейс на 7 и 8 источников?

Можно использовать интерфейс для внешнего сркипта, с неограниченным количеством источников

Как лучше вычислить коэффициент на который нужно домножать, что бы уровнять инструменты в арбитражных стратегиях?

А зачем его вычислять? Он же должен быть известен, для каждой пары свой.

а где его взять?

Я что-то не так спрашиваю? Например, какой коэффициент между сбером о и п?

Если мой пост некстати, то не судить строго))) есть ещё такой вид торговли арбитража (или псевдоарбитража). Делается график разницы цены, например между газпромом и сбербанком, коэф подбирается просто с учётом цены (например 2 сбера против одного газика или 100 сбера против 1 фьюча на сбер) и торгуется по обычным стратегиям. выглядит это как на картинке.

Сейчам так и делаю только значение нахожу интерполяцией, а нектодрон пишет, что должен быть известен...

Как в визуальном редакторе посчитать количество лотов каждого актива?
Со временем соотношение меняется. Например: Сбер/СберПр в начале 2010 года =1.173, а концу года 1.403
Да, для каждого конкретного дня можно назначить вручную кол-во лотов, но для тестирования на истории этот расчет должен быть частью скрипта. Иначе тестирование бесполезно.

С уважением.

что имеется в виду, передача различного количества лотов в блоки открытия позиции? сейчас это можно сделать только через API

пытаюсь построить график спреда для нескольких инструментов ( корзины )нет отображения графика ,хотя при постройке спреда между двумя инструментами все получается в чем ошибка??

Даты менял , отдельно графики этих инструментов открываются без проблем в данном случае поставшик алор и сервер реальных торгов на фортс. Прошу помочь в этом вопросе так как данная проблема отображения спреда корзины в реальном времени ни где ни решена, кроме и смарт трейда(Айтиинвест) и то с глюками функция постройки спреда заложена но при постройке спреда от нескольких инструментов более 3 отображение не правильно ,,,

забал прикрепить файлик с тем что пытался построить,подскажите в чём ошибка (нет отображения на графике)

Наваял несколько скриптов для парного трейдинга. Результаты весьма обнадежили.
Потратил не хило времени на оптимизацию, результаты еще стали более радостными.

И вдруг до меня дошло, что все, что нарисовалось мне в результатах теста, вряд ли, имело бы место в жизни. Открылась нехилая "черная дыра" для результатов не только моей работы, но также сил и надежд многих роботостроителей.

Сначала думал отписаться в этом топике /парный трейдинг/, но осознав размер "бреши", решил открыть этот топик http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19851&#Post19851 . Может, кому-то это спасет уйму времени.

Я считаю, что ваять скрипты без этого абсолютно бесполезно.

С уважением.

Я правильно понял, что вы тестировали на минутке? Без учета истории состояния стакана?

Извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш диалог далеко ушедший вперёд, но просто на первой странице этой темы выложен исходних файла spread.dll, т.е. выложен файл spread.cs, который пытаюсь отредактировать в среде SharpDevelop 4.1 и не получается. Т.е. моего изменённого dll файла среда TSLab просто не видит - не появляется новый индикатор в разделе "MyIndicators" и перезагрузка не помогает. Может кто нибудь объяснить почему?

Файл должен быть *.cs Видимо нужно запросить у разработчика dll.

Так я как раз этот файл и редактирую - "spread.CS".
Он также выложен на первой странице вашей темы.

выбран NET Framework 2.0 или 4.0 в проекте, а не 3.5.
NET Framework должен быть строго 3.5

Спасибо большое! Помогло!

Спасибо за программку - помогает!
Подскажите пожалуйста: Можно ли получать в TSLab котировки курса USD/руб в реальном времени? Все-таки курс клиринга на вчера в 16-30 может существенно отличаться от текущего курса сегодня в 12-00, а последний гораздо ближе к курсу клиринга, который установят сегодня в 14-00.
Может все просто, а я не нашел тикер доллара?

Да, я за эту программку и поблагодарил, но курс доллара обновляется только 2 раза в день и сегодня до 14:00 расчеты идут по курсу, установленному вчера в 16:30, что может существенно исказить результат. Неужели биржа ММВБ не транслирует курс USD/руб в реальном времени в торговые терминалы? Я думал это я не смог найти тикер, а все его знают...)

Валютная биржа подключается отдельно, поговорите с брокером, возможно Вы просто не подключены.

Спасибо Vil, теперь разобрался! Поговорил с брокером, оказывается данные с валютной биржи вообще не транслируется брокером и Алор их принципиально предоставить не может...Весело мы торгуем, курс на каждом заборе есть, а в терминалах трейдеров нет))

можно использовать контракт на срочке si бакс-рупь ...

Придется... гланды...автогеном...))

Просто сам si тоже хеджирует валютную позицию и разбежка возможна (маловероятна - банки держат, но...) от si по отношению к текущему курсу Usd.

Объективная реальность парой удивляет, подтверждаю :-)

Когда решали подобную задачу, выяснилось, чтобы транслировать курс, нужна банковская лицензия и прочее бла-бла, многие ее не имеют и соответственно курс не транслируют официально по-взрослому в виде графика с историей.

Как варианты решения задачи:
1. Тащить TSLab ом курс прям с этой странички http://forexpf.ru/
2. Сделать привязку к фьючу (Si). Вам это уже посоветовали выше.

1. Тащить TSLab ом курс прям с этой странички http://forexpf.ru/

Очень интересное решение.Как это может выглядеть технически?

Очень интересно, Andy расскажите пожалуйста как это можно сделать?

присоединяюсь

Коллеги,

Тут много правовых вопросов.
Мы не являемся поставщиком данных по этому инструменту. Мы не можем брать данные с третьего ресурса. Поэтому решения для всех в TSLab не будет.

Тем не менее. Я понимаю комичность ситуации и необходимость данного инструмента. Направления движения я дал. Надеюсь на понимание :-)

да, прикольный расклад...