Отсутствует стоп-лосс на первой свече

При открытии позиции стоп-лосс всегда появляется на только второй свече.


Первая свеча фактически не защищена стоп-лосс'ом. Стоп начинает работать только на второй свече.
Работа на боевом сервере подтвердила, что за время формирования первой свечи цена может уйти куда угодно. Выход из неудачной позиции будет произведен только после завершения первой свечи. На второй свече уже появляется стоп-лосс и он может закрыть убыточную позицию.

Ув. разработчики, есть ли какой-то способ запустить стоп-лосс на первой свече?

1. На форуме обсуждения этой темы не нашел.
2. В моем случае значения для стопа формируются на основании скользящей средней. Ее значения существуют независимо от входа/выхода в позицию. Нет необходимости ждать завершения первой свечи. Скользящая средняя передает свое значение для каждой свечи на графике, включая первую свечу, на которой открыта позиция.
3. Вручную можно выставить условную заявку для любой свечи, включая первую. Никаких препятствий здесь не возникает.
4. Было бы очень удобно иметь стоп для первой свечи. Если представить часовой график, то за час цена может уйти далеко; и не факт, что она пойдет куда надо.

Обсуждений было много.
Это связано с тем, что открыть позицию можно внутри свечи в любое время. Если в расчетах сразу открывать стоп, то определить возвращалась ли цена к стопу ПОСЛЕ открытия позиции нельзя. Т.к. свеча - дискретна.
Предложенный вариант - использовать более мелкий таймфрем для ведения стопов (1мин). А входа рассчитывать на более высоком (например 60мин).

1. Мне кажется, что подавляющее большинство интересующихся программой TSLab рассматривают ее как инструмент для создания скриптов. Самое важное свойство скрипта – возможность работать без участия человека. Очевидно, что скрипт нельзя наделить всей силой человеческого интеллекта. Скрипт может работать по более-менее простому алгоритму (относительно аналитических возможностей человека), но с одним условием – мат.ожидание алгоритма должно быть положительным.

Для расчета мат.ожидания необходимо точно рассчитать величину риска. Как можно говорить о расчете риска, если на каждой первой свече не будет стоять стоп? Разве не бывает обвалов в течение минуты?

Предлагая использовать более мелкий тайм-фрейм Вы соглашаетесь, что скрипт должен работать без стопа на первой свече? И ничего не хотите с этим делать?

2. Возможно «в расчетах» (т .е. при работе на исторических данных) допустимо не ставить стоп на первую свечу. Ведь в истории нет данных о движении цены внутри свечи.
Но я говорю о работе на боевом сервере. В этом режиме данные о движении цены есть.

В существующей ситуации переход на работу с режима «интервал» в режим «сделка» не решает вопроса. Каждый раз после закрытия позиции по стопу и возврата цены обратно выше уровня стопа, позиция открывается заново. А нужно, чтобы при закрытии по стопу на этой свече уже больше ничего не открывалось.

Видимо, мы опять упираемся в необходимость отдельных режимов работы на истории и на боевом сервере?

Смотрите, имеет смысл чтобы работа в расчетном режиме и в боевом максимально совпадала. Если мы не можем рассчитать стоп в свече входа при расчетах, а вводим это понятие при реальных торгах, то работа скрипта совпадать не будет.
В итоге, да все упирается в необходимость ввода еще одного параметра для работы на реальных торгах, когда вы сами соглашаетесь с различием между расчетом и реальным поведением. Кроме того рассчитать стоп на не закрытой свече не всегда возможно. Одно дело когда - это обычный трейл, который рассчитывается исходя из MFE. А другое стоп, рассчитанный на скользящих кривых. Кроме того выплывает необходимость отслеживать ситуация, что на этой свече уже была позиция и не входить в нее повторно.

Меня та же тема волнует. Вот нашел ее, но не могу согласиться в тем, что здесь сказано. Не вижу никаких логических причин не выставлять стоп-лосс на свече открытия позиции. Вот, например, торговая стратегия Hi_Lo. Там изначально происходит открытие позиции в сторону, противоположенную недавнему экстремуму, который для свечи открытия и надо брать как уровень стоп-лосса. Другое дело, что в реале такая заявка должна выставлять ПОСЛЕ входа в сделку, тогда одновременного выставления двух противоположенных сделок не будет никогда и стоп-лосс заявка не сработает для входа в незапланированную позицию. НО, в настоящий момент, в зависимости от рыночной ситуации МОЙ скрипт может выставить одновременно две отложенные заявки в разные стороны и зачастую вторая заявка, если она срабатывает второй, закрывает неудачно открытую позицию, открытую первой заявкой и получается очень классно, но не системно, а случайно. Не всегда такое складывается. Даже если при расчетах на истории будут какие то искажения (а я лично их не вижу, а вижу лишь то, что одна заявка гасит другую, не зависимо от того, какова была их изначальная цель) в реальных торгах это все будет только в плюс.
Так что исходим из того, что РАССЧИТАТЬ СТОП МЫ МОЖЕМ.

Вопрос: КАК В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОФОРМИТЬ ОТКРЫТИЕ СТОП-ЛОСС ЗАЯВКИ НА ПЕРВОЙ СВЕЧЕ БЕЗ УХОДА В ДРУГОЙ ТФ?

PS: Кстати, совет по уходу в другой ТФ в пределах одного скрипта не корректен. Проверял лично. Расхождения между двумя скриптами, один из которых работает, например, на 15 мин, а другой, точно такой же, на 1 мин сжатых в 15 мин, дает расхождение в П/У до 50% в меньшую сторону. А исходя из вашего совета уже почти готовый скрипт необходимо переводить в другой ТФ, а потом в качестве источника для всех блоков брать сжатие и даже новая переоптимизация параметров не позволит достичь прежних расчетных показателей. Они всегда получаются хуже. Может быть алгоритм сжатия не корректен?

PSS: Предполагаю, что теоретически обойти эту проблему (искажения при сжатии) при необходимости использовать другой ТФ можно используя блок Разжатие, но ни встроенный хэлп, ни пример не позволил мне понять логику его работы и даже подтвердить правильность моего понимания его предназначения (Из-за необходимости потом что-то опять сжимать). Я понимаю Разжатие так: беру, например, изначально 15 ТФ, а потом через этот блок могу преобразовать источник, например, в 1 мин и уже с него брать сигналы.

Если немного подумать, то на примере того же хайлоу станет ясно, почему нельзя выставлять стоп сразу. Для скрипта свеча - это дискретный интервал времени. Если в случае хайлоу в ней одновременно происходит и лонговая и шортовая сделки, то в случае лаборатории НЕЛЬЗЯ узнать, какое событие произошло раньше. Но заявки были выставлены ДО начала свечи, поэтому в данном случае - это без разницы.
Стоп же должен быть выставлен только ПОСЛЕ открытия позиции (а она как может открыться, так может и не открыться на следующей свече). И в случае дискретной свечи (имея максимум и минимум) мы не можем понять, достигался минимум, который пробивает стоп ДО входа в позицию или ПОСЛЕ. Следовательно, в лаборатории выставить стоп сразу после открытия нельзя. Только уменьшить таймфрейм, снизив дискретность.
Если вам все равно, что показывает лаборатория включайте режим пересчета сделка, стоп будет выставлен сразу, после открытия позиции. Правда, не удивляйтесь если в течении одной свечи индикаторы на ней будут постоянно менять свои значения.

PS. Нами готовиться статья по работе со сжатием и отличиям в режимах разжатия.

Спасибо за ответ. Действительно, в случае выставления 2 заявок, одна из которых при резком смене направления срабатывает как стоп-лосс, им не являющимся, а стоп-лосс не откроет позицию...
Предлагаю добавит в статью близкую тему к сжатию и разжатию: работа с несколькими источниками. Для меня лично это также терра инкогнита, но и здесь можно решать аналогичные задачи. Один источник - один ТФ, другой - тот же инструмент и любой другой ТФ. Это как альтернатива сжатию и разжатию, более понятная уж точно.

Второй источник не имеет оказывается своего собственного ТФ... Упущение. Надо добавить. Запишу в свои предложения