При таком способе - по принципу ликвидности в месте склейки должен быть гэп. Цена старого контракта ведь прижимается к цене базового актива. А новый контракт торгуется с контанго (дороже базового актива), причем не маленьким.
Универсального метода как правильно склеивать цены контрактов и справиться с проблемой гэпов я и сам не знаю Некоторые вроде как цены перемешивают, усредняют между ценами контрактов, но это выглядит сомнительной затеей на мой взгляд