/*================================================================================
 * Стратегия: Two Oscilators
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 13.07.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Oscilators
{

	//================================================================================
	public class Oscilators : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public bool bBuy; // флаг сигнала открытия длинной позиции
		public bool bSell;
		public bool bShort;
		public bool bCover;
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		public OptimProperty PeriodParam = new OptimProperty(10, 2, 20, 1);
		public OptimProperty MAPeriodParam = new OptimProperty(5, 2, 20, 1);
		public OptimProperty MA1PeriodParam = new OptimProperty(13, 8, 21, 1);
		public OptimProperty MA2PeriodParam = new OptimProperty(26, 13, 34, 2);
		public OptimProperty MASPeriodParam = new OptimProperty(9, 5, 13, 1);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar;
			 
			#region Variables
			int Period; // период расчета RSI
			int MAPeriod; // период сглаживания RSI
			int MA1Period; // период быстрой скользящей средней
			int MA2Period; // период медленной скользящей средней
			int MASPeriod; // период сигнальной скользящей средней
			
			double vRSI, vRSI1, vRSI2;
			double vMACD;
			double vMAS;
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			
			 
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Obtain parameters
			Period = PeriodParam;
			MAPeriod = MAPeriodParam;
			MA1Period = MA1PeriodParam;
			MA2Period = MA2PeriodParam;
			MASPeriod = MASPeriodParam;
			
			StartBar = Period;

			// серия значений RSI
			// кэширование с учетом параметра Period
			IList<double> nRSI = ctx.GetData("RSI", new[] {Period.ToString()},
			delegate { return Series.RSI(source.ClosePrices, Period); });
			IList<double> nRSA = ctx.GetData("RSA", new[] {Period.ToString()+MAPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(nRSI, MAPeriod); });

			// серия значений MA1
			IList<double> nMA1 = ctx.GetData("MA1", new[] {MA1Period.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(source.ClosePrices, MA1Period); });
			// серия значений MA2
			IList<double> nMA2 = ctx.GetData("MA2", new[] {MA2Period.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(source.ClosePrices, MA2Period); });
			// серия значений MACD
			IList<double> nMACD = ctx.GetData("MACD", new[] {MA1Period.ToString()+MA2Period.ToString()},
			delegate { return Series.Sub(nMA1, nMA2); });
			// серия значений MAS сигнальной линии
			IList<double> nMAS = ctx.GetData("MAS", new[] {MA1Period.ToString()+MA2Period.ToString()+MASPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.SMA(Series.Sub(nMA1, nMA2), MASPeriod); });

			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				//Price = source.ClosePrices[bar];
				vRSI = nRSI[bar];
				vRSI1 = nRSI[bar-1];
				vRSI2 = nRSI[bar-2];
				vMACD = nMACD[bar];
				vMAS = nMAS[bar];

				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region data series

				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				bBuy = false;
				bSell = false;
				bShort = false;
				bCover = false;
				
				// установка сигналов по условиям
				if (vMACD > vMAS && vRSI1 < 30 && vRSI1 < vRSI && vRSI1 < vRSI2)
				{
					bBuy = true;
				}	
				if (vMACD < vMAS && vRSI1 > 70 && vRSI1 > vRSI && vRSI1 > vRSI2)
				{
					bShort = true;
				}
				if (vRSI > 70) bSell = true;
				if (vRSI < 30) bCover = true;
					
				//bBuy = true;
				//bCover = true;
				//bShort = true;
				//bSell = true;

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (bBuy)
					{
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, 1, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (bSell)
					{
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (bShort)
					{
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellAtMarket(bar+1, 1, "SN");
			
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (bCover)
					{
						// Если есть сигнал Cover
						// выдаем ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "SX");
					}
				}
			
				#endregion
			} 
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			//IPane mainPane = ctx.First;

			// Создаем дополнительную панель для RSI.
			IPane RSIPane = ctx.CreatePane("RSI", 10, false, false);

			// Отрисовка графика RSI
			RSIPane.AddList(string.Format("RSI"), nRSI, ListStyles.LINE,
			0x5050f0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			RSIPane.AddList(string.Format("SMA(RSI)"), nRSA, ListStyles.LINE,
			0x5050a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			
			// Создаем дополнительную панель для фильтра MACD.
			IPane MACDPane = ctx.CreatePane("MACD", 10, false, false);

			// Отрисовка графика фильтра 
			MACDPane.AddList(string.Format("MACD"), nMACD, ListStyles.HISTOHRAM_FILL,
			0xa07070, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			MACDPane.AddList(string.Format("Signal"), nMAS, ListStyles.LINE,
			0xa00000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}