Перевёл в минутки на период с 01.01.10 по 27.08.10. Картина отличнейшая, немного смущает кол-во сделок...17000 - около 100 в день-))...и подумать есть над чем-))
Если в риале будет половина от нарисованного, хорошо, приду к вам с вопросом сколько стоит Контейнер ? :-)
Присоединяюсь к Vladimir. Бесплатную, доступную всем заготовку я выложил парой постов выше. Гарантирую, что в системе (пока) есть ОШИБКИ.
Не желаю прощёлкать случай и публично, друзья, БЛАГОДАРЮ Vladimir и Uprav за массу полезной информации.
Vladimir - прекраснейший оптимизатор, улучшающий любые торговые системы. Uprav - серьёзный адепт арбитража, до которого мне предстоит пройти длинный путь. Спасибо, друзья!
С приветом из Кемерово, pmus.
p.s. будьте активней! вливайтесь в обсуждения, так выиграют все.
Интересная реализация спреда пар. Мне понравилась. Использование логарифмической системы расчета - очень неожиданное решение и довольно интересное, хотя не считаю его обязательным
Но есть маленькая крупинка соли. При расчетах спредов между парами, будь то классический арбитраж либо парный трейдинг или более сложные синтетические инструменты для индексного арбитража при принятии решения открытия или закрытия позиции нельзя опираться на какие либо уровни бара, ни close ни что то еще иначе вся идея будет работать с убытком. При чем убыток будет такой же как и ожидаемый, но не полученный доход. При расчетах спредов всегда и только всегда мы работаем по стакану. Только БИД и АСК. То есть всегда надо опираться на ту сторону стакана по которой предполагается расчет. Еще много чего надо учесть, об этом долго можно говорить, но писать много букв сейчас просто нет времени, да и вряд ли кому это вообще интересно. Кто работал на арбитражах сам знает все нюансы. Но повторюсь, сама реализация довольно интересна и можно рассматривать в будущем как основу для арбитражных стратегий. Почему в будущем, потому, что есть еще один нюансик. Смотреть надо не только на биды и аски, но и не на первые в стакане, а вторые и третьи даже, но это уже пошли детали, которые пока все равно реализуются только через API, а потому я арбитраж к сожалению пока не рассматриваю в TSLab.
Если вдруг у кого то возникнут сомнения, то для примера пусть попробует на истории (даже тиковой) сделать календарный арбитраж задолго до экспирации ближнего фьючерса по любому инструменту, лучше конечно RI (больше сделок). Вы на истории озолотитесь, хотя в реальности вы не совершите ни одной сделки из тех, что выдаст история. Причина - БИД и АСК Единственное время для календарного арбитража это неделя до экспирации ближнего фьюча. Хотя по истории вы можете зашибать большие деньги каждый день, но это )))))) не так )))) к сожалению ((((
На текущий момент этот скрипт идеально подойдет как основа для парного трейдинга среднесрочного диапазона, так как в этом случае нам не важна будет величина спреда между БИДом и АСКом в спреде пар. К примеру Газ-Лук на 5 или 10 минутках даже, так как у него хороший коридор от 2000 до -2000 , в котором он уже ходит больше года. Ну это так....размышления вслух были просто.
Предыдущий топик
К началу
