Originally Posted By: 777
А черт его знает. Там должен быть принцип? Я ж на срочке первый раз в жизни... Я вроде усек, что контракты еще торгуются, и уже открыты новые... Смотрю где по датам ликвидность побольше, да и режу ... А как лучше делать?

При таком способе - по принципу ликвидности в месте склейки должен быть гэп. Цена старого контракта ведь прижимается к цене базового актива. А новый контракт торгуется с контанго (дороже базового актива), причем не маленьким.
Универсального метода как правильно склеивать цены контрактов и справиться с проблемой гэпов я и сам не знаю smile Некоторые вроде как цены перемешивают, усредняют между ценами контрактов, но это выглядит сомнительной затеей на мой взгляд