Что ж. вы были правы - при более большом количестве сделок результаты пришли в норму. Выкладываю скрины.
Скажите гуру - а, 156 сделок в год это нормально или мало? скрипт работает только в длинную.
Просто если мне гнать 1000 сделок, то это, что оптимизацию нужно будет проводить на отрезке в 10 лет?
Может быть если такое малое количество сделок поменять интервал с 15 минут на более долгий?
Сейчас мы все еще наблюдаем призрак переоптимизации, почитайте Пардо про форвардный анализ, про окна. Именно окнам уделите особое внимание, хотя он не говорит как правильно их выбирать но более конкретно поймете уже.
А призрак переоптимизации это то что фактический стоп у вас это 2,3% а не 0,8% как стоп лос, просто вы получили эффет скользящего стопа с отступом в 2,3% от хая цены, а не класическую интерпритацию стоп, включения тейка, и тейк.
Призраки могут быть разными. А так я бы не торговал такую систему.
Предыдущий топик
К началу
