Добрый день, спасибо! По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль.

Проскальзывание на спокойном рынке 50 пунктов, на волататильном 100 пунктов. Это мое очень грубое ИМХО. Но подробности по тарифам постараюсь уточнить как можно скорее.

Запутали...Т.е. общее 2рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?!
Буду ждать уточнений.

Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
1.Пипсолов с элементами Математической Статистики(график красивый такой, не из-за того, что смотрит в будущее, а из-за применения регрессионных уравнений и нормального распределения). Нужна очень хорошая скорость. Вопрос остается с комиссией, я пока поставил 2 рубля со сделки. Так же повторюсь, это позиционник(ожидает нужную ему заявку в стакане около "нужных" ему уровней), если не дожидается, бросает в рынок. В лабе такого не воспроизведешь, по-этому сейчас стоит просто "по рынку"
Настройка скрипта.
Проскальзывание 1% от цены. Фрейм 1 минута. Естественноо неучитывается, что мы занимаем куча бабла, стоит просто: рассчитывать из суммы и первоначальный депо-1лот.
На графике специально выбрал плохое место со сделками, что бы показать, что по идее он должен совершать их по сделкам в стакане, а не в рынок. Т.е. возможно доход будет по-лучше, чем сейчас. Ну, еще конечно надо работать над скриптом.... Пока до золота далеко... Что касается индикаторов. Только сжатие и выдержка по времени, т.е. думаю сжатие себя оправдает(хотя конечно тики с Демо сервера(я так понял, потому-что кое-где сделки начинаются в 10-32 и заканчиваются в 18-43)), а вот выдержку надо будет подстраивать под рынок в dll файле.

Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab.
Обещали на днях.

Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов.
Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое.

Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе.

Еще кому есть что выставить ?

Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора на фьючерсах, даже предположить не могу... По-этому сложно сказать: "Скрипт готов", и пока есть над чем работать...

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.

Все что вы описали знаю, понимаю. Поэтому и пишу :-) Работы впереди технической масса. Что за бумага ? Что в стакане - ликвидность ? Что со скоростью шлюза ММВБ ? Что со скоростью к этому шлюзу в Алоре ? Что с коннектором TSLab - Алор ? Понимаю что технические "сюрпризы" будут точно, не понимаю только еще где :-)

Тайн нам ваших не нужно, у самих хватает, заниматься ими пока некогда, текущий проект сьедает все время. Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса.

Отлично !

Энди, уточните процедуру!
Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все.
Пока Вам?

ок! Нужно!

Отлично!

У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку.
У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/
Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль.

Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ.

Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы.
Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем.

вот мои 2 варианта

Сделал ценовые данные по текущему сентябрьскому контракту U0
К сожалению QUIK сервер моего брокера отдает минутки по этому фьючу только с 25 августа.
А вот часовые данные с марта текущего года.
В общем вот здесь http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_60.zip

часовые данные в формате MetaStock по контракту U0 + я сразу сконвертировал эти данные в формат TXT

Провозившись с извлечением ценовой истории из Квика было бы обидно не получить ни какого результата. Поэтому хоть часовик

То же очень надеюсь на то, что они сами в понедельник дадут здесь ответ.
Походу я что-то не то и не там читал....
Я насчитал 0.823% в среднем от суммы сделки (включая 20$!!! стоимость тслаб у Алор и ведение счета) Из расчета 400 сделок в месяц и маржи. У Финама 0.65% включая 40 рубл за сделку и 350р за ТсЛаб и ведение счета и это на мамбе с маржой. Надеюсь я все таки где-то пообшибался... Но там по тексту реально запутаешься...

Выставляюсь как и обещал..
"Регрессионных уравнениев" не пользуем..
Система консервативна, работает по тренду, в основе - известный принцип работы в "конверте", образованном полосами Боллинджера с дополнительными фильтрами. Аргумент при выборе - проверено временем.
При создании возможности ТСлаб ориентировались на:

1. Максимальное уточнение точек входа/выхода из позиции;

2.Минимизация транзакционных издержек за счет уменьшения к-ва сделок и повышения соотношения прибыльных и убыточных сделок;
3.Приемлимый уровень соотношения риск/доход.

Насколько получилось на данном этапе - на графике и в таблице.

PS:как-то получилось само-собой полный антипод скрипту 777-го

Киньте мне в личку заявку на Паркинг.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Помню что что-то уже кидали. Продублируйте плиз.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1
=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru=

Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это.

Vladimir / и usas

Если нужен Паркинг на конкурс, кидайте заявки мне в личку.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Ну тогда полагаю время до 17 есть, пока Вы обдумываете, можно поработть, возможно Вы что-то поменяете в процедуре.
А представление системы я сделал в ветке выше, как и обещал.