При оптимизации профит фактор показывает аж 406!
Это глюк или что? Такое вообще может быть?
Остальные результаты оптимизации тоже какие то не реальные.
По сделкам тоже - не проигрывает практически.
Что скажут гуру?

Сложно, что-либо сказать. Такую цифру еще не встречал. А можно побольше истории, а то 16 сделок - показателем сложно назвать...

Надо клеить фьючерс за пару лет...может быть ктонить пришлет? был бы очень благодарен. сбербанк например, 5и минутный.

777 - у вас может есть? тогда и цифры проверим.

Я на фьючах никогда не торговал. У меня нет.

понял. тогда буду чтонить придумывать.

просто убыточная сделка одна и то с малым убытком. у меня было однажды вообще 100% сделок прибыльных.



Ни о чем это еще не говорит.

тоесть для статистики мало данных чтоли?

100 минимум для оценки работоспособности. 1000 -нормально.

100 сделок?

нет, фантиков.

попрошу без "умных" комментариев...ок?

100 - согласен.
1000 - "к одиннадцати туз!(с)
К тому же на 1-15 минутках.. ИМХО..

Тут видел когото назначили королем оптимизации, ну или что то возле этого, так вот думаю. тебе пара присвоить такое звание, с уточнением что на малом поле. При оптимизации не менее 1000 сделок надо, оптимизация сложная штука. Но при любом раскладе без нормального кол. сделок говорить о её результатах нет смысла

Да, я тоже уже не раз писал, что оптимизация скрипта на участке с меньше чем сотней сделок - стопроцентный подгон под кривую. Так же очень желательно, чтобы участок для оптимизации содержал в себе разные виды ранка (рост, падение, боковик).
Хорошей проверкой подгона является оптимизация на одном участке и запуск скрипта на другом. Если результаты кардинально изменились, то "результат" на лицо.

А лучше, а когда скрипт от оптимизации не зависит вообще ....
И ведет себя на всех таймфреймах одинаково, но мне такие еще не встречались... Люди их называют "Грааль"

"Безиндикаторносистемный" Чеботарев грит что имеются... в теории пока правда..

чеботарёв уже был

Был..., страшный зверь, но ведь работает, иногда...

Что ж. вы были правы - при более большом количестве сделок результаты пришли в норму. Выкладываю скрины.
Скажите гуру - а, 156 сделок в год это нормально или мало? скрипт работает только в длинную.
Просто если мне гнать 1000 сделок, то это, что оптимизацию нужно будет проводить на отрезке в 10 лет?
Может быть если такое малое количество сделок поменять интервал с 15 минут на более долгий?

Много или мало сделок может быть относительно какого-то эталона. Эталона нет. Для скальпера 156 сделок - мало, для позиционного трейдера - многовато.

Больше входов -> больше комиссии. Меньше входов -> меньше движений можем поймать.

Так что тут только вам решать, как разработчику системы: много или мало.

Позиционный трейдер - это трейдер способный улавливать самый минимум и самый максимум тренда, рассчитывая поддержки и сопротивления. Смотря что за тренд, у позиционного трейдера может быть и 3000 сделок в месяц.
Вы скорее имели ввиду инвесторов, хотя я знаю инвестора у которого около 400 сделок в год.... и он при этом себя считает инвестором. Вообще в последнее время все понятия как то слились, и появились новые... Например - Скриптотрейдер или Алгоритмотрейдер. Инвесторы наверно остались теперь только под видом фундаментальных аналитиков и вечно прикрывающие их задницы Риск-мененджеров...

Сейчас мы все еще наблюдаем призрак переоптимизации, почитайте Пардо про форвардный анализ, про окна. Именно окнам уделите особое внимание, хотя он не говорит как правильно их выбирать но более конкретно поймете уже.
А призрак переоптимизации это то что фактический стоп у вас это 2,3% а не 0,8% как стоп лос, просто вы получили эффет скользящего стопа с отступом в 2,3% от хая цены, а не класическую интерпритацию стоп, включения тейка, и тейк.
Призраки могут быть разными. А так я бы не торговал такую систему.