У вас не стоит Flash Player
Page 3 of 27 < 1 2 3 4 5 ... 26 27 >
Настройки
#11801 - Sat Sep 04 2010 04:45 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: 777]
Konstantin Offline
newbie

Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
Originally Posted By: 777
Originally Posted By: Konstantin
Originally Posted By: Vladimir /
[quote=Konstantin][quote=Vladimir /]да нет у меня
вы из алора?



Вы сможете разъяснить, какая комиссия на счете, на который будете ставить скрипты? Меня интересует полная комиссия.


Добрый день, спасибо! По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль.

Проскальзывание на спокойном рынке 50 пунктов, на волататильном 100 пунктов. Это мое очень грубое ИМХО. Но подробности по тарифам постараюсь уточнить как можно скорее.

Наверх
#11802 - Sat Sep 04 2010 04:54 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: Konstantin]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: Konstantin

По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль.

Запутали...Т.е. общее 2рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?!
Буду ждать уточнений.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#11805 - Sat Sep 04 2010 06:07 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: Konstantin]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: Konstantin
Originally Posted By: usas
[quote=777][quote=andy]
3.Лучшая система будет подключена к брокерскому счету, открытому в компании «Алор+», и примет участие в реальных торгах, участвуя в конкурсе срочного рынка ММВБ с помощью системы TSLab.
Будет выбрана одна система? Кто и как будет ее далее оформлять в конкурс? Кто открывает счет в компании Алор?


У нас самих есть боевой счет на срочке ММВБ и прикрученный к нему TSLab. То есть запускать на конкурс и тестировать нам есть на чем.
Я могу сказать, что оформление и открытие дополнительных счетов - это забота организаторов проекта. Мне кажется что это правильно. Как это будет происходить в деталях - это вопрос к Алору. Но думаю, что проблем с этим быть не должно.

Что касается выбора лучшей/лучших систем - то нам показалось сложной задачей сразу забиваться на какой то регламент его (их)выбора.

Мне кажется, что механический подход здесь не совсем правильный. Я думаю так: если окажется несколько алгоритмов, которые нам покажутся работоспособными, то мы их все и запустим на Кубок ММВБ. Денежных средств на это дело много то не нужно. Сейчас залог по фьючу на индекс ММВБ порядка 10 тыс рублей.

У меня в свою очередь такой вопрос: вы не против обсуждения вопросов выбора нами алгоритмов здесь? Мы в общем то и народное голосование даже можем устроить по выбору лучшей/лучших систем.
Я к сайту журнала www.algoritmus.ru могу очень быстро и голосовалку прикрутить указав некоторые параметры - доходность, максимальная просадка.


Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
1.Пипсолов с элементами Математической Статистики(график красивый такой, не из-за того, что смотрит в будущее, а из-за применения регрессионных уравнений и нормального распределения). Нужна очень хорошая скорость. Вопрос остается с комиссией, я пока поставил 2 рубля со сделки. Так же повторюсь, это позиционник(ожидает нужную ему заявку в стакане около "нужных" ему уровней), если не дожидается, бросает в рынок. В лабе такого не воспроизведешь, по-этому сейчас стоит просто "по рынку"
Настройка скрипта.
Проскальзывание 1% от цены. Фрейм 1 минута. Естественноо неучитывается, что мы занимаем куча бабла, стоит просто: рассчитывать из суммы и первоначальный депо-1лот.
На графике специально выбрал плохое место со сделками, что бы показать, что по идее он должен совершать их по сделкам в стакане, а не в рынок. Т.е. возможно доход будет по-лучше, чем сейчас. Ну, еще конечно надо работать над скриптом.... Пока до золота далеко... grin Что касается индикаторов. Только сжатие и выдержка по времени, т.е. думаю сжатие себя оправдает(хотя конечно тики с Демо сервера(я так понял, потому-что кое-где сделки начинаются в 10-32 и заканчиваются в 18-43)), а вот выдержку надо будет подстраивать под рынок в dll файле.





Attachments
ФьючMICEX.jpg (1519 downloads)
ФьючMICEX комиссия 50 рублей.jpg (1156 downloads)



Отредактировано 777 (Sat Sep 04 2010 07:41 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#11807 - Sat Sep 04 2010 06:42 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: 777]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: 777

Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.


Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab.
Обещали на днях.

Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов.
Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое.

Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе.

Еще кому есть что выставить ?


Отредактировано andy (Sat Sep 04 2010 06:43 PM)

Наверх
#11808 - Sat Sep 04 2010 07:04 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: 777

Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.


Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab.
Обещали на днях.

Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов.
Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое.

Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе.

Еще кому есть что выставить ?

Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов grin Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора на фьючерсах, даже предположить не могу... По-этому сложно сказать: "Скрипт готов", и пока есть над чем работать...


Отредактировано 777 (Sat Sep 04 2010 07:07 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#11809 - Sat Sep 04 2010 07:07 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: 777

Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.


Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab.
Обещали на днях.

Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов.
Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое.

Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе.

Еще кому есть что выставить ?

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.

Наверх
#11810 - Sat Sep 04 2010 07:15 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: 777]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: 777

Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов grin Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора, даже предположить не могу...


Все что вы описали знаю, понимаю. Поэтому и пишу :-) Работы впереди технической масса. Что за бумага ? Что в стакане - ликвидность ? Что со скоростью шлюза ММВБ ? Что со скоростью к этому шлюзу в Алоре ? Что с коннектором TSLab - Алор ? Понимаю что технические "сюрпризы" будут точно, не понимаю только еще где :-)

Тайн нам ваших не нужно, у самих хватает, заниматься ими пока некогда, текущий проект сьедает все время. Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса.

Наверх
#11811 - Sat Sep 04 2010 07:16 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: usas]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: usas

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.


Отлично !

Наверх
#11812 - Sat Sep 04 2010 07:29 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: usas

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.


Отлично !


Энди, уточните процедуру!
Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все.
Пока Вам?

Наверх
#11813 - Sat Sep 04 2010 07:33 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: andy
Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса.

ок! Нужно!
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#11830 - Sat Sep 04 2010 10:23 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
Konstantin Offline
newbie

Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: Konstantin



Голосование хорошая идея.
Движок форума позволяет сделать это.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6109#Post6109
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2662#Post2662

Отлично!

Наверх
#11836 - Sat Sep 04 2010 10:47 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: 777]
Konstantin Offline
newbie

Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
Originally Posted By: 777
Запутали...Т.е. общее 2 рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?!
Буду ждать уточнений.

У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку.
У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/ smile
Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль.

Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ.

Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы.
Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем.

Наверх
#11838 - Sat Sep 04 2010 11:23 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: Konstantin]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
вот мои 2 варианта


Attachments
доход.JPG (596 downloads)
табл.JPG (581 downloads)
миц.JPG (570 downloads)
миц доход.JPG (536 downloads)


Наверх
#11840 - Sat Sep 04 2010 11:49 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: Vladimir /]
Konstantin Offline
newbie

Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
Сделал ценовые данные по текущему сентябрьскому контракту U0
К сожалению QUIK сервер моего брокера отдает минутки по этому фьючу только с 25 августа.
А вот часовые данные с марта текущего года.
В общем вот здесь http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_60.zip

часовые данные в формате MetaStock по контракту U0 + я сразу сконвертировал эти данные в формат TXT

Провозившись с извлечением ценовой истории из Квика было бы обидно не получить ни какого результата. Поэтому хоть часовик

Наверх
#11842 - Sun Sep 05 2010 01:05 AM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: Konstantin]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: Konstantin
Originally Posted By: 777
Запутали...Т.е. общее 2 рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?!
Буду ждать уточнений.

У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку.
У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/ smile
Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль.

Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ.

Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы.
Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем.



То же очень надеюсь на то, что они сами в понедельник дадут здесь ответ.
Походу я что-то не то и не там читал....
Я насчитал 0.823% в среднем от суммы сделки (включая 20$!!! стоимость тслаб у Алор и ведение счета) Из расчета 400 сделок в месяц и маржи. У Финама 0.65% включая 40 рубл за сделку и 350р за ТсЛаб и ведение счета и это на мамбе с маржой. Надеюсь я все таки где-то пообшибался... Но там по тексту реально запутаешься...


Отредактировано 777 (Sun Sep 05 2010 01:14 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#11847 - Sun Sep 05 2010 10:38 AM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: usas

Завтра буду готов выставить.
Далее на Ваше усмотрение.


Отлично !

Выставляюсь как и обещал..
"Регрессионных уравнениев" не пользуем.. grin
Система консервативна, работает по тренду, в основе - известный принцип работы в "конверте", образованном полосами Боллинджера с дополнительными фильтрами. Аргумент при выборе - проверено временем.
При создании возможности ТСлаб ориентировались на:

1. Максимальное уточнение точек входа/выхода из позиции;

2.Минимизация транзакционных издержек за счет уменьшения к-ва сделок и повышения соотношения прибыльных и убыточных сделок;
3.Приемлимый уровень соотношения риск/доход.

Насколько получилось на данном этапе - на графике и в таблице.

PS:как-то получилось само-собой полный антипод скрипту 777-го wink


Attachments
KS.jpg (477 downloads)


Наверх
#11856 - Sun Sep 05 2010 01:16 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: 777]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Киньте мне в личку заявку на Паркинг.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Помню что что-то уже кидали. Продублируйте плиз.

Наверх
#11857 - Sun Sep 05 2010 01:20 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: usas]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: usas

Энди, уточните процедуру!
Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все.
Пока Вам?


http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1
=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru=

Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это.

Наверх
#11858 - Sun Sep 05 2010 01:21 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Vladimir / и usas

Если нужен Паркинг на конкурс, кидайте заявки мне в личку.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11572#Post11572
=В заявке указать : ник на форуме, ФИО, боевой ключ TSLab, контактный телефон, электронная почта, скайп.=

Наверх
#11859 - Sun Sep 05 2010 01:26 PM Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: usas

Энди, уточните процедуру!
Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все.
Пока Вам?


http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1
=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru=

Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это.


Ну тогда полагаю время до 17 есть, пока Вы обдумываете, можно поработть, возможно Вы что-то поменяете в процедуре.
А представление системы я сделал в ветке выше, как и обещал.

Наверх
Page 3 of 27 < 1 2 3 4 5 ... 26 27 >


Moderator:  ViL, sar