#11801 - Sat Sep 04 2010 04:45 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: 777]
|
newbie
Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
|
[quote=Konstantin][quote=Vladimir /]да нет у меня вы из алора? Вы сможете разъяснить, какая комиссия на счете, на который будете ставить скрипты? Меня интересует полная комиссия. Добрый день, спасибо! По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль. Проскальзывание на спокойном рынке 50 пунктов, на волататильном 100 пунктов. Это мое очень грубое ИМХО. Но подробности по тарифам постараюсь уточнить как можно скорее.
|
Наверх
|
|
|
|
#11802 - Sat Sep 04 2010 04:54 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: Konstantin]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
По тарифам я уточную. Предварительно я бы тестировал систему так, что биржа берет 1 рубль с контракта в одну сторону. Брокер берет столько же. На этом фьюче 1 пункт - 1 рубль.
Запутали...Т.е. общее 2рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?! Буду ждать уточнений.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#11805 - Sat Sep 04 2010 06:07 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: Konstantin]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
[quote=777][quote=andy] 3.Лучшая система будет подключена к брокерскому счету, открытому в компании «Алор+», и примет участие в реальных торгах, участвуя в конкурсе срочного рынка ММВБ с помощью системы TSLab. Будет выбрана одна система? Кто и как будет ее далее оформлять в конкурс? Кто открывает счет в компании Алор? У нас самих есть боевой счет на срочке ММВБ и прикрученный к нему TSLab. То есть запускать на конкурс и тестировать нам есть на чем. Я могу сказать, что оформление и открытие дополнительных счетов - это забота организаторов проекта. Мне кажется что это правильно. Как это будет происходить в деталях - это вопрос к Алору. Но думаю, что проблем с этим быть не должно. Что касается выбора лучшей/лучших систем - то нам показалось сложной задачей сразу забиваться на какой то регламент его (их)выбора. Мне кажется, что механический подход здесь не совсем правильный. Я думаю так: если окажется несколько алгоритмов, которые нам покажутся работоспособными, то мы их все и запустим на Кубок ММВБ. Денежных средств на это дело много то не нужно. Сейчас залог по фьючу на индекс ММВБ порядка 10 тыс рублей. У меня в свою очередь такой вопрос: вы не против обсуждения вопросов выбора нами алгоритмов здесь? Мы в общем то и народное голосование даже можем устроить по выбору лучшей/лучших систем. Я к сайту журнала www.algoritmus.ru могу очень быстро и голосовалку прикрутить указав некоторые параметры - доходность, максимальная просадка. Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча. 1.Пипсолов с элементами Математической Статистики(график красивый такой, не из-за того, что смотрит в будущее, а из-за применения регрессионных уравнений и нормального распределения). Нужна очень хорошая скорость. Вопрос остается с комиссией, я пока поставил 2 рубля со сделки. Так же повторюсь, это позиционник(ожидает нужную ему заявку в стакане около "нужных" ему уровней), если не дожидается, бросает в рынок. В лабе такого не воспроизведешь, по-этому сейчас стоит просто "по рынку" Настройка скрипта. Проскальзывание 1% от цены. Фрейм 1 минута. Естественноо неучитывается, что мы занимаем куча бабла, стоит просто: рассчитывать из суммы и первоначальный депо-1лот. На графике специально выбрал плохое место со сделками, что бы показать, что по идее он должен совершать их по сделкам в стакане, а не в рынок. Т.е. возможно доход будет по-лучше, чем сейчас. Ну, еще конечно надо работать над скриптом.... Пока до золота далеко... Что касается индикаторов. Только сжатие и выдержка по времени, т.е. думаю сжатие себя оправдает(хотя конечно тики с Демо сервера(я так понял, потому-что кое-где сделки начинаются в 10-32 и заканчиваются в 18-43)), а вот выдержку надо будет подстраивать под рынок в dll файле.
Attachments
ФьючMICEX.jpg (1519 downloads)ФьючMICEX комиссия 50 рублей.jpg (1156 downloads)
Отредактировано 777 (Sat Sep 04 2010 07:41 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#11807 - Sat Sep 04 2010 06:42 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab. Обещали на днях. Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов. Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое. Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе. Еще кому есть что выставить ?
Отредактировано andy (Sat Sep 04 2010 06:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#11808 - Sat Sep 04 2010 07:04 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab. Обещали на днях. Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов. Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое. Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе. Еще кому есть что выставить ? Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора на фьючерсах, даже предположить не могу... По-этому сложно сказать: "Скрипт готов", и пока есть над чем работать...
Отредактировано 777 (Sat Sep 04 2010 07:07 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#11809 - Sat Sep 04 2010 07:07 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
Я заказал боевую учетку в Алоре на срочку ММВБ для тестов в TSLab. Обещали на днях. Мысли крутятся в голове. То ли запросить у вас контейнер, то ли эту учетку вам дать временно для тестов. Потому как бектест одно, а реальный рынок с ликвидностью, новый коннектор TSLab-Алор - это другое. Как компромиссное решение можно сделать виртуалку на Паркинге и доступ туда Вам и разработчикам, чтобы отладиться. Крутить там будете естественно Контейнер. TSLab-Алор-D' заинтересован в ваших успехах на конкурсе. Еще кому есть что выставить ? Завтра буду готов выставить. Далее на Ваше усмотрение.
|
Наверх
|
|
|
|
#11810 - Sat Sep 04 2010 07:15 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Andy, это первый мой воплощенный в жизнь какой либо скрипт для Фьючерсов Вы же знаете, я всю жизнь на акциях просидел. По-этому контейнер не советую, на фьюче micex абсолютно никакой ликвидности..., вернее ее точно на всех не хватит...При этом у меня счет только в Финаме. При этом знаете мое положение в данный момент. По-этому я вижу выход для себя такой, я в понедельник съезжу в Алор, подключюсь, потом Ваше компромиссное решение... С раскрытием тайн скрипта специально для ANDY, только после ЛЧИ. Ок? Потом если честно Один файл из скрипта протестирован на реале(вернее и сейчас работает)только на транзаке, как он будет вести себя в стакане Алора, даже предположить не могу... Все что вы описали знаю, понимаю. Поэтому и пишу :-) Работы впереди технической масса. Что за бумага ? Что в стакане - ликвидность ? Что со скоростью шлюза ММВБ ? Что со скоростью к этому шлюзу в Алоре ? Что с коннектором TSLab - Алор ? Понимаю что технические "сюрпризы" будут точно, не понимаю только еще где :-) Тайн нам ваших не нужно, у самих хватает, заниматься ими пока некогда, текущий проект сьедает все время. Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса.
|
Наверх
|
|
|
|
#11811 - Sat Sep 04 2010 07:16 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Завтра буду готов выставить. Далее на Ваше усмотрение.
Отлично !
|
Наверх
|
|
|
|
#11812 - Sat Sep 04 2010 07:29 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Завтра буду готов выставить. Далее на Ваше усмотрение.
Отлично ! Энди, уточните процедуру! Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все. Пока Вам?
|
Наверх
|
|
|
|
#11813 - Sat Sep 04 2010 07:33 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Виртуалку и нашу поддержку в тех плане, если нужно, получите на время конкурса. ок! Нужно!
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#11830 - Sat Sep 04 2010 10:23 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
newbie
Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
|
|
Наверх
|
|
|
|
#11836 - Sat Sep 04 2010 10:47 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: 777]
|
newbie
Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
|
Запутали...Т.е. общее 2 рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?! Буду ждать уточнений. У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку. У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/ Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль. Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ. Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы. Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем.
|
Наверх
|
|
|
|
#11840 - Sat Sep 04 2010 11:49 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: Vladimir /]
|
newbie
Registered: Sat Sep 04 2010
Записи: 43
|
Сделал ценовые данные по текущему сентябрьскому контракту U0 К сожалению QUIK сервер моего брокера отдает минутки по этому фьючу только с 25 августа. А вот часовые данные с марта текущего года. В общем вот здесь http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2010/09/U0_60.zip часовые данные в формате MetaStock по контракту U0 + я сразу сконвертировал эти данные в формат TXT Провозившись с извлечением ценовой истории из Квика было бы обидно не получить ни какого результата. Поэтому хоть часовик
|
Наверх
|
|
|
|
#11842 - Sun Sep 05 2010 01:05 AM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: Konstantin]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Запутали...Т.е. общее 2 рубля за сделку? Ни процентов от сделок за кредитные деньги, ни каких либо еще выплат?! Буду ждать уточнений. У ММВБ уточнил сегодня. Они берут 1 рубль с контракта за сделку. У Алора уточнить не удалось. По страничке на их сайте я не берусь судить http://www.alorbroker.ru/tariffs/ Судя по пункту "2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной бирже (вкл. НДС)" они действительно возьмут 1 рубль. Надеюсь что они сами в понедельник дадут здесь ответ. Относительно каких-то иных выплат - других затрат я не вижу. Это ведь деривативы. Они могут брать некую фиксированную сумму в месяц за использование софта, но в данной ситуации мы об этом не думаем. То же очень надеюсь на то, что они сами в понедельник дадут здесь ответ. Походу я что-то не то и не там читал.... Я насчитал 0.823% в среднем от суммы сделки (включая 20$!!! стоимость тслаб у Алор и ведение счета) Из расчета 400 сделок в месяц и маржи. У Финама 0.65% включая 40 рубл за сделку и 350р за ТсЛаб и ведение счета и это на мамбе с маржой. Надеюсь я все таки где-то пообшибался... Но там по тексту реально запутаешься...
Отредактировано 777 (Sun Sep 05 2010 01:14 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#11847 - Sun Sep 05 2010 10:38 AM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Завтра буду готов выставить. Далее на Ваше усмотрение.
Отлично ! Выставляюсь как и обещал.. "Регрессионных уравнениев" не пользуем.. Система консервативна, работает по тренду, в основе - известный принцип работы в "конверте", образованном полосами Боллинджера с дополнительными фильтрами. Аргумент при выборе - проверено временем. При создании возможности ТСлаб ориентировались на: 1. Максимальное уточнение точек входа/выхода из позиции; 2.Минимизация транзакционных издержек за счет уменьшения к-ва сделок и повышения соотношения прибыльных и убыточных сделок; 3.Приемлимый уровень соотношения риск/доход. Насколько получилось на данном этапе - на графике и в таблице. PS:как-то получилось само-собой полный антипод скрипту 777-го
Attachments
KS.jpg (477 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#11857 - Sun Sep 05 2010 01:20 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Энди, уточните процедуру! Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все. Пока Вам?
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru= Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это.
|
Наверх
|
|
|
|
#11859 - Sun Sep 05 2010 01:26 PM
Re: «D-Штрих» ищет талантливых алготрейдеров
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Энди, уточните процедуру! Допустим я закончил, запаковал скрипт в контейнер, дал краткое описание алгоритма и куда это все. Пока Вам?
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11847&page=1=Желающим принять участие в проекте необходимо до 17 сентября 2010 года включительно прислать свои алгоритмы по адресу d@algoritmus.ru= Константин подкинул идейку с голосованием, думаю мы ее разовьем. Надо обдумать это. Ну тогда полагаю время до 17 есть, пока Вы обдумываете, можно поработть, возможно Вы что-то поменяете в процедуре. А представление системы я сделал в ветке выше, как и обещал.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|