Предполагаю хотя бы две стратегии для фьюча.
1.Пипсолов с элементами Математической Статистики(график красивый такой, не из-за того, что смотрит в будущее, а из-за применения регрессионных уравнений и нормального распределения). Нужна очень хорошая скорость. Вопрос остается с комиссией, я пока поставил 2 рубля со сделки. Так же повторюсь, это позиционник(ожидает нужную ему заявку в стакане около "нужных" ему уровней), если не дожидается, бросает в рынок. В лабе такого не воспроизведешь, по-этому сейчас стоит просто "по рынку"
Настройка скрипта.
Проскальзывание 1% от цены. Фрейм 1 минута. Естественноо неучитывается, что мы занимаем куча бабла, стоит просто: рассчитывать из суммы и первоначальный депо-1лот.
На графике специально выбрал плохое место со сделками, что бы показать, что по идее он должен совершать их по сделкам в стакане, а не в рынок. Т.е. возможно доход будет по-лучше, чем сейчас. Ну, еще конечно надо работать над скриптом.... Пока до золота далеко... Что касается индикаторов. Только сжатие и выдержка по времени, т.е. думаю сжатие себя оправдает(хотя конечно тики с Демо сервера(я так понял, потому-что кое-где сделки начинаются в 10-32 и заканчиваются в 18-43)), а вот выдержку надо будет подстраивать под рынок в dll файле.