Да вот это мне тоже очень не нравится что лабораторный скрипт живёт отдельной жизнью торгующего.Это вносит беспорядок в вычисления а математика это точная наука.

Абсолютное совпадение возможно только на рынке с большой ликвидностью и с нулевыми задержками на исполнение заявки.

История в лаборатории и его величество живой рынок - это сильно разные вещи. Это данность.
Это надо учитывать при проектировании и построении алгоритма, при отладке и при живой торговле.

Ликвидность, проскальзывание, скорость подачи данных от брокера, скорость совершения сделки брокером, характер бумаги и тд и тд ...

Вот здесь я с вами не согласен.Лабораторный скрипт имеет возможность обновляться в реальном времени я наблюдал за ним и на сек и на тиках-это абсолютно синхронный рынку график.
И сигналы в таком варианте он даёт на живом рынке.Может лучше сделать так что бы лабораторный скрипт и выставлял сам заявки?
Вообще мне не понятно зачем разделение на два скрипта это только ухудшает торговлю всё путает постоянно.

Лабораторный скрипт НЕ выставляет заявки, он их рассчитывает, просто рассчитывает в реальном времени. Например покупка по рынку ВСЕГДА в расчетах идет по цене открытия свечи. В реальной жизни такое не возможно. Более-менее похоже исполняются сделки с фиксированной ценой. Однако и там есть подводные камни, если не выставить проскальзывание высока вероятность, что это сделка просто не успеет исполнится и "подвиснет" в стакане. Хорошо, если цена вернется обратно, а ведь может и не вернутся.
Я хочу ввести в лабораторию эмуляцию проскальзывания. Сейчас в расчетах она всегда нулевая, будет задаваемый коэффициент (например 30%), который будет "ухудшать" сделку на величину от заданного максимального проскальзывания. Это позволить приблизить расчеты к реальному рынку.

Кстати, основное отличие TSLab, от других программ, в том, что программа старается максимально оградить пользователя от подобных отличий лаборатории и реального рынка и пытается самостоятельно решить проблемы, если они возникают. Да проблемы все равно остаются, но поверьте, если знать особенности отличия реального рынка от идеального - их будет минимум. Основная проблема людей, который впервые сталкиваются с МТС - это вера, что рынок достаточно ликвиден для исполнения заявок так, как в расчетах, хотя это не так. Когда вы в ручную выставляете заявку в стакан и она не успевает исполняется, потому что цена "убегает", вы же понимаете, что происходит? Здесь все то же самое, поэтому и есть такие настройки, как проскальзывание.
Что касается несоответствий с лабораторией то мы будем и дальше работать, чтобы свести их к минимуму.

Я это понимаю прекрасно.Речь идёт немного о другом-лабораторный скрипт всё равно определяет команду на заявку.То что проскальзывание это понятно уже давно а вот когда команда на заявку происходит на следующем баре вместо расчётного вот это не понятно иногда это улучшает прибыль а иногда и ухудшает в общем всё равно беспорядок это плохо.Почему так происходит мне пока не понятно.В сообщениях обрабатывается то бар в бар по времени то с опозданием в +1.
Вы так нам отвечаете иногда как будто мы в первый раз открыли программу и не разу не совершали сделок на реальном рынке.

Т.е. лаборатория показывает что сделка исполнилась (должна была исполнится), а заявка выставлена не была? а выставилась только на следующем баре? или все же она выставилась, но исполнилась не сразу?

Может вы действительно просто современные программисты.А опыта работы на фондовом рынке с реальными деньгами нет - положительного.?
Ранее кто то писал о этой версии на форуме.

Надо понимать, что в сообщениях идет реальное исполнение сделки, а скрипт ее покажет, только когда будет следующий пересчет. Но это не значит, что сделка пропущена.

Как раз таки в это время сделка не исполняется иногда.

У нас есть есть и отрицательный и положительный опыт работы на рынке. Могу сказать, что исходя из своего опыта, мы сразу делим расчетную прибыль в 2-3 раза, когда оцениваем алгоритм. И кстати, основная причина почему мы бросили работать с альфадиректом то, что эта платформа не может гарантировать нормальное исполнение сделок. Последней каплей было, когда во время тестов на ФОРТС альфадирект исполнил условную заявку через несколько секунд после реального достижения цены, а за это время она ушла вперед на 150 "попугаев".
Транзак, в смысле задержек, тоже не идеален, но все же 400-500мс - это гораздо лучше 1-2сек (и выше).

Она выставляется, но не исполняется? Или она вообще не выставляется?

Она не выставляется,выставляется на следующем баре а так как это происходит на много минутном интервале то сами понимаете цена может и в несколько удавов изменится.Это происходит вообще то только на вечерних сессиях на которых по моему ловить не чего если это не фьючерс ртс.

если прибыль будет прилипать даже в варианте уменьшенном от расчётных в2-3раза это хорошо.

Ну, сами понимаете, понять, что произошло просто из описания, не возможно. Тем более, если это происходит не всегда, а только в период малой ликвидности. Если такое произойдет, то пришлите нам скриншот с номерами заявок, которые запоздали, и лог. Можно и скриншот с двумя графиками для сравнения. Либо, если есть такие данные по прошлой сессии, то можно и сейчас прислать.

Звуковое сопровождение бы ещё открытия позиций реализовать ,а то у меня один скрипт очень ловкий получился но с интервалом крупным и я реально пропускаю половину сигналов.По тому как он на ммвб а я на фортс склеить правильно не удаётся.Вот так бы звук прямо в компе что бы пикал не в колонки было бы здорово.

Или какой нибудь алерт визуальный с сиреной.

Почему на xp нет возможности свернуть окна а на висте есть?

свернуть окна можно только с опцией "выключена прозрачность"