Спасибо, Nektodron.
Не поможете дооформить предложенный Вами алгоритм (очень логичный) в метод. У меня вырисовывается, как-то так, но из-за не знания всех тонкостей API, уверен, что это не рабочий вариант:

Code:
private double OrderBarsEntry(ISecurityRt rtSec, out double BarsEntry)			
{			
	BarsEntry = 0;		
	if (rtSec != null)		
	{					
		var orders = rtSec.Orders.OrderBy(ord => ord.Date);				
		foreach (var order in orders)				
		{				
			if (order.IsExecuted)			
			{
				// Возможно вместо Order.ExpirationDate необходимо использовать Order.Date?
				if (Order.ExpirationDate=sec.Bars.Date)
				{
					// Проблема - не могу понять, как определить номер бара исполнения заявки
					double OrderEntry = sec.Bars.Date;
				}
		
			}			
		}				
	}					
	BarsEntry = sec.Bars[i].Date - OrderEntry;					
}

Подскажите, что исправить.