Не совсем верен, в случае условных хотя бы одна заявка на сервере есть всегда. Если брокер не исполнил условную заявку из-за того, что у него были проблемы со связью с биржей, то брокер обязан компенсировать потери, как я понимаю.
А в случае закрытия по рынку все риски на качестве канала до брокера на пользователе.

Я думаю лучше делать так:
Держать стоп, а тейк профит по рынку. В этом случае мы гарантировано избегаем просадки ниже стопа и перестаем мучать сервер брокера. В случае, когда цена подходит к тейку, TSLab просто снимет стоп-заявку и выполнит закрытие по рынку.

Кстати, двойной выход пролечили. Анализ кода показал, что в очень редких случаях при частом пересчете (несколько раз в секунду), могла быть такая ситуация. Сейчас сборка с фиксом будет готова.

для разных стратегий разные входы
для пересечения это вход по рынку ,
если стратегия пробойная то это вход если выше/ниже
со стопами тоже самое.

Nektodron, спасибо!
Да, стоп-лосс и тейк по рынку - это оптимал! И страховка депо гарантирована и сервер брокера не насилуем. Спасибо за идею!

Итого. Благодаря исправлению ошибки, которая возникала из-за слишком частого пересчета по сделкам, + использование только одной условной заявки и тейка по рынку, моя система всё-таки имеет право на жизнь при таком раскладе? Проверим в понедельник!

думаю это всё таки не лимитная заявка, а условная. На сколько я понял, про лимитные заявки, которые попадают в стакан и избегают проскальзывания дискуссия идёт тут (или была-))

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4539&page=3

Почему вы тупо не можете отслеживать две связные заявки в программе. Выставили take & stop и запомнили их id. Как только одна из них будет исполнена, снимайте вторую автоматически.

Или дайте хотя бы API, чтобы можно было управлять этим программно из скрипта.

Потому что заявки легко можно выставить так, что исполнятся они обе. И вы так же будете спрашивать, почему они обе исполнились.
В API можно управлять заявками, отключайте управление позициями и ведите их сами. Заявки выставляются функцией NewOrder интерфейса ISecurityRt.

В последних версиях сервера Транзак ввел поддержку связанных заявок (стоп+тейк), в данный момент мы тестируем эту функциональность.

а каким образом держать стоп и выставлять тейк-профит по рынку, можете на примере схемы или какого-либо скрипта показать?

вот на основе такой схемы скрипт заваливает брокера заявками и виснет

Из описания не понятно почему виснет.
А что бы тейк был по рынку нужно генерить сигнал по пересечению значения Формула11 с Закрытием