Попробовал поставить пересчет не по барам, а по сделкам... и нахватал по полной маме...

Сначало было вот что:



Пришлось руками закрыть левую сделку и очистить все папки с кэшем и сделками, чтобы не ругалась.

На следущей сделке я вот что увидел:



Зачем стоп-лосс и тейк-профит снимаются и выставляются заново постоянно? Потом ещё глюк какой-то вылез, который я обвел, и сделка сразу закрылась.

Что происходит?

Разве нельзя сделать, чтобы стоп-лосс и тейк-профит встали на биржу и не дергались больше?

Кстати, при срабатывании одной из заявок, вторая снимается с биржи?

Я вообще сразу предупредил, что не стоит так делать. На счет двойного входа, логи перешлите, дано такого не было.

А почему нельзя сделать, чтобы заявки выставились один раз и не дергались?

"Зачем стоп-лосс и тейк-профит снимаются и выставляются заново постоянно? Потом ещё глюк какой-то вылез, который я обвел, и сделка сразу закрылась."

Все очень просто, у вас спред между тейком и профитом очень маленький. А TSLab, в виду, ограничений серверов не поддерживает более одной условной заявки на скрипт (это описано).
Поэтому выставляется либо тейк, либо стоп. В зависимости от того, что ближе к текущей цене. Так, как на фьюче цена быстро скачет, а спред узкий, вот они и переставляются постоянно.

Беда-беда... а надежда есть, что ограничения такого не будет? И если нет - то, что делать, как можно извернуться?

Потому что сервера не поддерживают зависимые заявки, при исполнении одной, вторая снимается. Когда введут поддержку, сделаем, чтоб не дергалось, а иначе можно легко исполнить обе сразу.

Логи. Кстати, что это такое? Постоянно в логах встречается.

Это что за зверь?

Это коннектор периодически зачем-то присылает дублирующую информацию. Это ни на что не влияет.

Скорее всего это при выдаче команды на снятие условной заявки. В момент выдачи команды, условие сработало и заявка в этот момент в процессе выставления на биржу.

Это ответ сервера на попытку снять заявку. Т.е. TSLab пытался изменить условную заявку, но не смог. В принципе не влияет на что.

Т.е. в принципе, если бы не двойной вход, то худо-бедно жить можно с перевыставлением заявок? Меня за это не забанят?

А сколько вы чего генерите то ?
Может и забанят :-)

Да я ничего не генерю. У меня по тестам (2007-2010) в среднем 30 сделок в день. А вот на каждую сделку куча заявок лимитных стоп и тейк валится на биржу.

Условные заявки на биржу не идут, пока условие не исполнится. До этого момента они у брокера только. С двойным выходом разбираемся.

Надеюсь, брокер за это не банит.



Спасибо.

Чьи серверы не поддерживают больше одной заявки? Хочется знать врага "в лицо", того, кто не дает раскрутиться добрым людям!



А есть намётки, будет ли это вообще сделано, если да - то какие перспективы?

Нет, не не поддержка больше одной заявки, а нет поддержки связанных заявок. Из текущих брокеров ни один не поддерживает.
Транзак обещает сделать, когда не ясно.

Плёхо. Связанные заявки нужны. У них самих-то они есть в терминалах, заразы!

Я вот чего думаю. Раз заявки стоп и тейк на идут на биржу, а со страшной скоростью обновляются на сервере у брокера, причем, одновременно может находится на сервере только одна заявка, то это никак не спасает нас от разрыва связи и других форс-мажоров, когда ТСЛаб вдруг не сможет контролировать процесс. А посему на данный момент стоп-лосс и тейк-тейк отличаются от закрытия по рынку лишь тем, что они лимитные. "Страховки" в виде заявки на бирже нет. Значит, можно смело заменить стоп-лосс и тейк-профит выходом по рынку с теми же условиями. В обоих случаях от проскальзывания защиты нет. Лимитная заранее выставленная заявка была бы лучше, конечно, но такого пока нет. Ход моих мыслей верен или все таки стоп-лосс и тейк-профит "рулят"?

Не совсем верен, в случае условных хотя бы одна заявка на сервере есть всегда. Если брокер не исполнил условную заявку из-за того, что у него были проблемы со связью с биржей, то брокер обязан компенсировать потери, как я понимаю.
А в случае закрытия по рынку все риски на качестве канала до брокера на пользователе.

Я думаю лучше делать так:
Держать стоп, а тейк профит по рынку. В этом случае мы гарантировано избегаем просадки ниже стопа и перестаем мучать сервер брокера. В случае, когда цена подходит к тейку, TSLab просто снимет стоп-заявку и выполнит закрытие по рынку.

Кстати, двойной выход пролечили. Анализ кода показал, что в очень редких случаях при частом пересчете (несколько раз в секунду), могла быть такая ситуация. Сейчас сборка с фиксом будет готова.

для разных стратегий разные входы
для пересечения это вход по рынку ,
если стратегия пробойная то это вход если выше/ниже
со стопами тоже самое.

Nektodron, спасибо!
Да, стоп-лосс и тейк по рынку - это оптимал! И страховка депо гарантирована и сервер брокера не насилуем. Спасибо за идею!

Итого. Благодаря исправлению ошибки, которая возникала из-за слишком частого пересчета по сделкам, + использование только одной условной заявки и тейка по рынку, моя система всё-таки имеет право на жизнь при таком раскладе? Проверим в понедельник!

думаю это всё таки не лимитная заявка, а условная. На сколько я понял, про лимитные заявки, которые попадают в стакан и избегают проскальзывания дискуссия идёт тут (или была-))

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4539&page=3

Почему вы тупо не можете отслеживать две связные заявки в программе. Выставили take & stop и запомнили их id. Как только одна из них будет исполнена, снимайте вторую автоматически.

Или дайте хотя бы API, чтобы можно было управлять этим программно из скрипта.

Потому что заявки легко можно выставить так, что исполнятся они обе. И вы так же будете спрашивать, почему они обе исполнились.
В API можно управлять заявками, отключайте управление позициями и ведите их сами. Заявки выставляются функцией NewOrder интерфейса ISecurityRt.

В последних версиях сервера Транзак ввел поддержку связанных заявок (стоп+тейк), в данный момент мы тестируем эту функциональность.

а каким образом держать стоп и выставлять тейк-профит по рынку, можете на примере схемы или какого-либо скрипта показать?

вот на основе такой схемы скрипт заваливает брокера заявками и виснет

Из описания не понятно почему виснет.
А что бы тейк был по рынку нужно генерить сигнал по пересечению значения Формула11 с Закрытием