А вот описанный тобой TRIX, без фокусов, но с оптимизацией "нуля" =)


Кстати это моя 11-я ТС на этом форуме, так что я разменял второй десяток!

со вторым десятком поздравляю !
На Fortse не гонял, на ММВБ ( история) пока не радует((. очень странно((.Вечером проверю.
Спасибо за реализацию !!!

Тест на пяти сделках - это сильно!

это такой прикол. важно же было наколотить максимум за месяц.

в твоем варианте есть выражение - разьясни , что сие значит ? или укажи куда смотреть...
slong && active

это я так экономлю место на экране + мне так удобней.
slong - сигнал на вход в длинную позицию, active - признак наличия активной позиции по инструменту.

вместо блока или кучки блоков "И", "ИЛИ", "НЕ" я делаю лог. формулу.

аналогично !active будет означать отсутствие позиции, ну и так далее по синтаксису языка C#

Интересная реализация спреда пар. Мне понравилась. Использование логарифмической системы расчета - очень неожиданное решение и довольно интересное, хотя не считаю его обязательным

Но есть маленькая крупинка соли. При расчетах спредов между парами, будь то классический арбитраж либо парный трейдинг или более сложные синтетические инструменты для индексного арбитража при принятии решения открытия или закрытия позиции нельзя опираться на какие либо уровни бара, ни close ни что то еще иначе вся идея будет работать с убытком. При чем убыток будет такой же как и ожидаемый, но не полученный доход.
При расчетах спредов всегда и только всегда мы работаем по стакану. Только БИД и АСК. То есть всегда надо опираться на ту сторону стакана по которой предполагается расчет. Еще много чего надо учесть, об этом долго можно говорить, но писать много букв сейчас просто нет времени, да и вряд ли кому это вообще интересно. Кто работал на арбитражах сам знает все нюансы.
Но повторюсь, сама реализация довольно интересна и можно рассматривать в будущем как основу для арбитражных стратегий. Почему в будущем, потому, что есть еще один нюансик. Смотреть надо не только на биды и аски, но и не на первые в стакане, а вторые и третьи даже, но это уже пошли детали, которые пока все равно реализуются только через API, а потому я арбитраж к сожалению пока не рассматриваю в TSLab.

Если вдруг у кого то возникнут сомнения, то для примера пусть попробует на истории (даже тиковой) сделать календарный арбитраж задолго до экспирации ближнего фьючерса по любому инструменту, лучше конечно RI (больше сделок). Вы на истории озолотитесь, хотя в реальности вы не совершите ни одной сделки из тех, что выдаст история. Причина - БИД и АСК
Единственное время для календарного арбитража это неделя до экспирации ближнего фьюча. Хотя по истории вы можете зашибать большие деньги каждый день, но это )))))) не так )))) к сожалению ((((

На текущий момент этот скрипт идеально подойдет как основа для парного трейдинга среднесрочного диапазона, так как в этом случае нам не важна будет величина спреда между БИДом и АСКом в спреде пар. К примеру Газ-Лук на 5 или 10 минутках даже, так как у него хороший коридор от 2000 до -2000 , в котором он уже ходит больше года. Ну это так....размышления вслух были просто.

Видимо человек в теме Арбитража. То что лень разбираться с C# это ему конечно в минус, потому что нюансов действительно много и их быстро реализовать на C#, нежели вымучивать кубики. Я бы еще дополнил. Это скорость. Таких "умных" с Арбитражами, уже довольно много. Пошла как я это называю "гонка вооружений". Если хотите не уступать в оснащении, нужно подключать TSLab напрямую к ПромСерверу РТС. Нами он написан. Осенью будем тестировать. Зимой возможно будем предлагать Клиентам.

Это я в очередной раз обращаю внимание на золотой бектест и суровую реальность риалтайма.

пробую оптимизировать, но "нуль" или so1,кажется не оптимизируется.Может не хватает разрядности ? сам TRIX гуляет от 0,006 до -0,003?, а параметр -1+1 и период 0,01..

Андрей
Я просто верю в Вас и Вашего разработчика.
Вы даже не представляете себе сколько я разных API под разные системы (не бирживые, а вообще) изучил и применял как программист. С# я к сожалению не знаю хорошо, а изучать постоянно уже надоело, не в том я уже возрасте, чтобы от скуки читать справочники
Что касается вообще разных арбитражных роботов, то я Вам как то уже говорил то ли при переписке, то ли где то здесь в форуме, что на сегодняшний день я знаю пока одну действительно лучшую по моим взглядам систему, полностью уже готовую и подключенную также и к ПЛАЗА 2.
Но в ней еще тоже кое чего не хватает для полного для меня счасть))). Но это счастье есть в Вашем роботе, но в нем пока нет другого )))
Гонка скорее идет между раработчиками, кто первый предложит более функциональный и самое главное стабильный продукт. Возможность его пользовательского расширения написанием собственного кода это плюс, но согласитесь все же, что это не для всех. Поэтому основной акцент я как пользователь все же делаю на более просто управление им )))) У вас это называется кубики.
А вот стабильностью работы я очень доволен пока)))

Кстати, по поводу подключения напрямую)) Забыл упомянуть сразу.
Если мы не увлекаемся классическим арбитражем и индексным, то скорость в принципе нам не так критична. Главное стабильность. Даже при индексном той скорости, что выдает ФИНАМ через свой коннектор более чем достаточно, чтобы совершить одновлеменно сделки по всей нашей корзине. На классике конечно скорость это самое главное, но классический арбитраж это не для частника всеже

Уважаемый Andy! А сделать хотя бы указание размера лота для входа в позицию в ваших силах?

Я не прошу стакан, но каждый раз пересчитывать ручками количество бумаг для входа - это как-то не по МТС-ному. Да и количество доступных денежек скрипту знать не мешало бы...

Задал вопрос - и тишина.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11823

Делов-то. Умножь на 10 или на 100.

На калькуляторе ?))))
Я с# не дружу...)) или подскажи где подсмотреть)))

Я тоже с C# не очень. Добавь формулу, назови как хочешь, выражение пишешь trix*1000, соединяешь. Вот тебе и trix умноженный. Имей в виду, большие и маленькие буквы отличаются: trix,TRIX и Trix - не одно и то же!

Ок !

Ребят, у меня рош-а-шана, это 5771 новый год.

Пару дней торговых систем от меня не будет. Всем желаю счастья, профитов в новом году, обнимаю и прощаюсь до понедельника.

"умных" с Арбитражами, говорите? А "умных" с Transaq-ами и quik-ами?

Еси чо, я еще в 2006 году имел систему, работающую по протоколу quik-a, с возможностью в любой момент глядеть в стакан, считать бабло и указывать объёмы сделок. БЕЗ ВСЯКИХ ПРОМСЕРВЕРОВ и прочих приблуд за доп. плату, и и всё это крутилось на линуксовом выделенном сервере на симметричном канале в 8 МБит. Сделки и котировки приходили за миллисекунды. Хватало Celeron 2GHz и 512 памяти, которые даже не использовались на всю катушку.

Если мне на свежайшем Core2, 4ГБ памяти и канале 10 МБит нужен какой-то там промсервер - то это значит, что гонка вооружений TSLab'ом проиграна изначально - по быстродействию, доступности НЕОБХОДИМЫХ для реальной торговли "КУБИКОВ" и масштабированию.

Другое дело, что на TSLab'e можно легко и быстро создавать и обкатывать торговые стратегии без кодинга. Да, мы имеем сырой продукт: кривой и запутанный расчет прибыли, отсутствует внятная документация, нельзя указать объём для входа в позицию, да и сама идеология продукта изначально повернута на заточку пары MA под кривую.

Я хорошо понимаю, сколько сил и средств ушло на разработку этой в общем-то неплохой системы, но очень хочется видеть прогресс и версию, готовую для реального использования.

А пока имеем "золотые бэктесты"... И не мы в этом виновны. Мы катаем скрипты на том, что есть.

Я, например, просил модуль входа с указанием размера лота. где?

Дальше. Все эти промсерверы всё равно упрутся в последнюю милю клиента, кто их будет заказывать? Не надо нам втюхивать второстепенную дорогую ерунду, вы маркетологи или программисты?

Кому не лень разбираться в C#, напишет себе платформу сам и не обязательно на C# - есть perl, php, python. Никто не будет возиться с TSLab+скрипты, такой же геморрой отлично документирован с Quik-ом, где Quik исполняет роль безмозглого привода.

Ваш подход "Дорогой Сэр, напиши-на-C#-сам" означает "не плати 350 рублей в месяц за TSLab потому что НЕ ЗА ЧТО".

Давайте как-то серьёзней, ваш продукт не игрушка, а средство управления капиталом всё-таки!

p.s. наши "золотые" бэктесты - это ваша недоработка в модуле бэктестов. у меня в лабе один и тот же скрипт показывает плюс, строго синхронно на реальном портфеле - минус, и это с правильными комиссиями! Не валите с больной головы на здоровую.

Все таки Египтяне были порядочными сволочами, это ж надо было так людей нае*ать! Да еще и в пустыню выгнать!
Но везде есть свои плюсы, вот и алчность объединяет многие народности!

Я не уверен, что буду в состоянии поздравлять кого то в этом 5771 году