Логику в студию, пожалуйста! Очень интересно!

В нашей стране основная масса управляющих это чьи то родственники или знакомые которые сливают клиентские и гос деньги по системе или без неё за не плохую зарплату.Класс трейдеров управленцев у нас только нарождается.Сейчас успешные управленцы это инсайдеры или умело пришвартованные к западным фондам мастера.Вот они могут держать позиции несколько дней и даже недель.

Вот-вот..
777-й кажется выше приводил ссылку на реферат питерской фирмы о стратегии торговых роботов где четко показано, что в этих интервалах соревнуются не алгоритмы, а имеющие более быстрый доступ к телу (бирже).
Соревноваться "кустарю-одиночке без мотора" - кто вспомнит откуда, ау молодежь - с техническими возможностями фирмы имхо весьма затруднительно..

HFT таких бы по больше нам на рынок.Они не касаются трейдеров одиночек с малыми объёмами а окучивают большие сделки вычисляя.И скальперу даже из квика без примочек очень не трудно на таких движениях снимать свой %.

можно долго цитировать классиков,но не приблизиться к реальному воплощению.....я делюсь личным практическим опытом....а теория без практики мертва ( тоже классики)))
Два компа - это гуд!
Кстати по поводу кол-во проходов оптимизации: классический Hi Lo 5 мин газ 01 01 2010- 01 06 2010
число проходов 1000 - доходность ( в % в месяц) = 2,39
5000 = 3,67
7500 = 1,5
10 000 - = 1,63
Далее не стал.Знаю людей которые грузили по 40 000 проходов....
Результат не озвучен))))

Ситуация повторяется.У нас клуб трейдеров с 2003 года.Очень разные люди были.И всегда находились критикующие скальперов.Как правило их сейчас с нами нет.А жаль интересные умные люди уходят, то есть их выносят или на форс мажоре или медленно на психике,они уходят в подполье после неудачных сделок перестают общатся и ......не хочется о грустном.По этому лучше снимать с бутерброда икринки чем смотреть на него и облизываться.Со всем уважением.

можно долго цитировать классиков,но не приблизиться к реальному воплощению.....я делюсь личным практическим опытом....а теория без практики мертва ( тоже классики)))
Два компа - это гуд!
Кстати по поводу кол-во проходов оптимизации: классический Hi Lo 5 мин газ 01 01 2010- 01 06 2010
число проходов 1000 - доходность ( в % в месяц) = 2,39
5000 = 3,67
7500 = 1,5
10 000 - = 1,63
Далее не стал.Знаю людей которые грузили по 40 000 проходов....
Результат не озвучен))))

Количество проходов должно быть 100%.По этому если комп не тянет надо по штучно или по парно проходить.Так лучше это точно.

А я предпочитаю большими кусками, так вкус .. лучше чувствуется ... Хотя скальперов не в коем разе не критикую, всегда слежу за новинками их торговых систем.

..а точнее по уму.. например Боллинджера на оптимизацию нужно запускать сразу по двум периодам, двум коэффициентам и серединке.
Гы-ы.. спец по кучам, так это все-таки один параметр, или пять?

Можно увеличить шаг и вообще всё пройти.

А я предпочитаю большими кусками, так вкус .. лучше чувствуется ... Хотя скальперов не в коем разе не критикую, всегда слежу за новинками их торговых систем.

За большие куски и плюхи прилетают большие.

я чем больше вас читаю тем меньше понимаю
так вы скальпер? вы же вроде по МАКД торгуете.

Вообще если получается по любому хорошо.Не чего даже спорить.

Так это...ж - отбиваться надо! Отбиваться! В форму минёра и вперед!

Я вообще торгую интуитивно.А тех анализ изучаю очень активно.Но пока ни одна система лучше чем я сам не торгует.

"чуйка" значит!
И как не подводит?

"индюха" стабильно и жестоко.

Хочется вот тоже на большие куски перейти,устал уже косить.Скрипт нужен надёжный и минёр прикрывающий.

Самый стабильный и надёжный, тот, что Вы сделаете быстро, просто и изящно, и только под свою психологию.

Т.е. это должен быть скрипт, торгующий на тиках, отрывающий большие куски И при этом должен обладать интуицией ...????

в скрипте ВВ кол-во оптимизируемых параметров такое, что Лаба выдает 17 значную цифирь...интересно, на какой машине это 100 % можно оптимизировать и за какое время? Есть опыт ? ( при соблюдении ТМ )