andy, скажу честно - я Вас заочно уважаю.
За умение найти компромисс, чётко излагать мысли, идти на встречу, отсутствие понтов (что чувствуется у ваших компаньонов - я суперпрограммер и мне нет нужды спускаться до ваших нужд (хотя, отсутствие понимания сути торговли встречал в постах не раз - могу привести примеры, но не суть)) и понимание сути (думаю не с проста на пауке с 01/03/2003).
Однако, в предложенном скрипте нет и намёка на реал-тайм любому попробовавшему.
Ленивым его запустить и понять в чём суть - опишу завтра...
А хотя, сами запустите и поймите почему ордера исполняются не, по (нет и намёка на выставление условного ордера):
source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, PositionVolume, BuyPrice, "LN"); и это не говоря о том, что для реал-тайм разрабами предусмотрен - TSLab.DataSource.OrderType.Growth, а не bar+1 - супер реал-тайм!!!
а, по закрытию бара (Эти вопросы к Нектороду, как и почему нельзя BuyIfGreater и SellIfLess использовать на bar. Заглядывание в будущее - какое, если расчёт ведётся на bar-1??? Если нет идеи и bar+2 не поможет, но bar+1 уже заложен в визуальный редактор.):
source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, PositionVolume, "LN");