Проскальзывание в моделях не учитывается, потому что это по сути случайная величина. Я рекомендую увеличивать расчетную комиссию на размер среднего проскальзывания, которое можно выяснить опытным путем. На малых суммах оно практически будет равна нулю, на больших может достигать долей процентов.

Что касается выбора оптимальных вариантов, то тут однозначных рекомендаций нет. Стоит смотреть на профит фактор, как отношение дохода к убытку, а так же фактор восстановления, который показывает устойчивость алгоритма к "провалам" доходности.

Так же, чем больше сделок было промоделировано, тем надежней полученный результат. Расчет с 1000 сделок всегда лучше, чем с 10.

Так же стоит проверять алгоритм на другом периоде, не на том, на котором была оптимизация.