Разберем пример для шорта. Сделал следующее: если был открыт шорт и он закрылся по стопу, то проверяю:
1) если нет активной позиции
2) последняя позиция была короткой
3) и цена входа в шорт (SP) > цены закрытия (CP)
тогда открываю шорт снова (S2)!

закрытие второго шорта (SX2) работает так же как и закрытие первого (SX) - те же условия. А SX_ - это стоп при отклонении цены на некий % не в ту сторону.

так вот. это все работает в лабе, но не работает в реале!!!

Лаб шорт:



тут закрылся лонг (LX), открылся шорт (S), закрылся шорт по стопу (SX_), открылся снова (S2) при проходе цены дальше открытия первого шорта.

Лаб лонг:



Тоже всё работает по плану.

-----------------------------------------

А вот что случилось в реале сегодня:



Лонг закрылся по плану (LX_), а вот лонг (L2) совсем не в тему!!! Он должен дождаться прохода цены выше входа (L)!!!

Первый раз испытывали этот скрипт и даже не предполагали, что если в лабе работает, то это ещё ничего не значит...

Грешу на блоки ЕстьАктивнаяПозиция и ПоследняяПозицияБыла(Длинной/Короткой). Посмотрите их, пожалуйста. Почему в лабе одно, а на деле другое?!