Ну данных на порядок больше становится. В принципе, 64бит версия с увеличенным в настройках кешем памяти, должна считать пошустрее.

У меня предложение,не знаю было уже или нет.Бары состоящие из объёмов а не временных интервалов.Допустим не минутные бары а скажем 1000контрактные.Такое уже используют трейдеры.
И хотелось бы вернутся к фильтрации оптимизаторов.Фильтр по количеству сделок с настройками и фильтр по прибыли ожидаемой с настройками,хоть тут кто то недавно высказывался не лестно о этом нововведении а люди уже пользуются такой системой в реале.Факт предложение клиента о генетических алгоритмах.Есть уже цельная программа в которой это всё реализовано англоязычная естественно.Так что опять отстаём в технологиях.Этого быть не должно,не приемлемо для Российского современного трейдера.
И как сказал бы премьер-Разберитесь с этим вопросом.Уверен что всё получится.

Может как то через схему блоков можно отстроить такие бары-объёмные?
Или есть другие альтернативы.

Вообще так первые японские свечи и считались, наверно не даром они от этого ушли в интервал.

Хорошо забытое старое.Ваши изваяния в без индикаторных системах тоже очень сильно напоминают средние в ранних квиках.

Много хорошего по сносили в терминалах общего пользования а профи до сих пор пользуются.

По-подробнее пожалуйста, это интересно.

Я могу только по памяти вспомнить а на официальном сайте возможно в архивах остались древние билды в которых есть подобные средние.Индикаторы начали появляться по моему с 2005-2006 в квике,а до этого были средние и всё.

У меня вопрос, а в связи с этим и предложение.Когда скрипт срабатывает он может не выставлять заявку (чтобы она была в стакане)А по тихому скупать лоты,которые стоят на продажу в стакане, удовлетворяющие условию?Если нет, то надо сделать-это очень важно!

Возможно ли включить оптимизацию внутриформульного параметра?Например в формуле задали значение х и прицепили к нему блок оптимизации с введенным параметром х.Или какую нибудь команду ввести, например !х!-и программа даст оптимизировать параметр?

Что-то я смотрю никто мне не отвечает...(Ну да ладно-забираю эту комнату себе под блог!) Во вкладке позиции, когда определяется показатель П/У(Дн) расчет видимо идет из разницы Закрытие-открытие.эта система не учитывает гэпы и показывает при них неправильные данные.Можно сделать так: Закрытие сегодняшнего дня - закпытие предыдущего?

ну вообще эта формула бралась за основу, т.к. она используется во всех терминалах и в самой бирже, т.е. берется именно цена открытия дня.

Народ, кто нибудь мжт подскажет по вопросу? Я так понял если ставишь галочку "покупать с фикс ценой+ проскальзывание" то заявка в стакан выставляется, а если "по рынку" то крупная заявка вынесет рынок вверх/вниз. Как бы сделать так чтобы было и по рынку заявка и учитывалось ограничение проскальзывания?

Originally Posted By: profit
У меня предложение,не знаю было уже или нет.Бары состоящие из объёмов а не временных интервалов.Допустим не минутные бары а скажем 1000контрактные.Такое уже используют трейдеры.

Вообще так первые японские свечи и считались, наверно не даром они от этого ушли в интервал.

А алгоритмы есть у кого нибудь для этих баров?

Cделайте пожалуйста,чтобы при щелчке правой кнопкой мыши на графике можно было бы график сохранять в файл .)

в смысле?

В "классическом" Транзаке реализовано - кликаешь правой клавишей по графику и в выпадающем меню помимо всяких функций по графику (период, цвет, фон, индикаторы.. т.д.) есть еще - "использовать как шаблон" и "сохранить изображение". Удобно..

В Квике тоже

Как обстоят дела с тиковыми данными внутри дня?.Помню ранее сообщалось что данные будут подкачиваться при разрыве.Не наблюдается до сих пор такая функция.

Транзак делает, обещают к концу лета.