Торгую только фьючем на Ртс, потому как самый ликвидный и высокодоходный инструмент. Начну с того, что хотелось бы сначала сказать несколько слов о данном софте. Софт хороший и интересный, даже несмотря на ошибки, глюки, нехватку некоторых фишечек (например результаты оптимизации в 3D) итд.Надеюсь, что к официальному релизу все будет на более высоком уровне.

А теперь о грустном... СКОРОСТЬ!!! скорость - [/] (извиняюсь за выражение) Но давайте называть вещи своими именами. Кто серьезно пытается занимается высокочастотной алгоритмической торговлей знает, что SQL протоколы - это смерть для хорошего алгоритма. И в этом я в полной мере убедился за 2 месяца плотной серьезной работы, тестирований и оптимизаций ну и естественно ежедневной торговли.
Приведу пример: Не агрессивный алгоритм (150-180 сделок на минутках за дневную сессию )показывает прибыль в лаборатории 4000руб (я считаю это достойной форвардной прибылью на контракт за день). Этот же робот подключен к реальному счету и показывает прибыль 800руб. Как вам разница??? Проскальзывания из за скорости просто невероятны и лично у меня достигали 70руб на контракт за сделку!!!! (скорость интернет канала у меня 10мбит)
Разница с лабой просто огромна всего при 150 сделках!!! в таких условиях нормально работать просто нереально и на скальпе можно сразу поставить жирный крест. И это я не говорю о очень высокочастотных алгоритмах (5000-10000 сделок за сессию), которые были созданы и протестированы в ts lab и которые имели форвардную прибыль в 20000-30000руб за день. Так им вообще с такой скоростью можно сразу поставить диагноз - СМЕРТЬ ))

Вопросы к уважаемым разработчикам:

Когда же мы наконец ощутим всю мощь, силу и скорость Plaza 2 ? И будет ли прямое подкючение через Ts lab? (я клиент Финама)
Уж очень хочется увидеть скорость 30 заявок в секунду и работать с вашей программой ))
И еще вопрос: какой алгоритм будет быстрее, на c# для API или в визуальном редакторе?

Единственное, как на данный момент можно снизить эффект проскальзывания это опустить планку до 10-20 сделок за сессию. При таких условиях разница с лабой составляет где- то 40-45% Работать можно, но прибыли-то уже не те, что при высокочастотке.
Сразу же можно задаться вопросом.. в чем смысл робота, если нельзя делать большое количество сделок.. а 10 сделок можно и ручками отработать или я не прав??? ))

ps: Хотелось бы услышать мнения сообщества и разработчиков обо всем этом

[/] - лексика. Предупреждение.

Проблема в том, что тесты не учитывают ликвидность, а она для высокочастотной торговли довольно низкая, на мой взгляд. И высокое проскальзывание в том числе из-за этого.
Вторая проблема - это скорость выставления заявки сервером, скорость канала роли не играет (главное устойчивое соединение).
Прямое подключение TSLab к Plaza 2 в данный момент в разработке, тестов прохождения заявок еще не было. Будет ли эта опция доступна клиентам Финама и за какие деньги - пока не ясно. В любом случае эта опция дешевой не будет, т.к. сама биржа за это просит денег.

Т.к. людей работающих с биржей напрямую все же не мало, а будет еще больше, рассчитывать на то, что проскальзывание сильно упадет - не стоит. Выигрыш будет, но не в разы.

Что касается скорости алгоритмов в самом TSLab то без разницы, использовать API или редактор. Однако, на мой вгляд, высокочастотная торговля требует анализа стакана (чтобы понимать текущую ликвидность рынка), что в редакторе не возможно. К тому же это нельзя протестировать на истории.

Что касается смысла робота, 10 сделок, конечно, можно ручками отработать, но ведь хочется не тупо пялится в экран и ждать сигнала, а быть более свободным.

Встречный вопрос, вы на каких интервалах скрипт разрабатываете и для чего вам 30 заявок в секунду? Все же важно не количество заявок, а именно скорость их выставления.

Работы идут. Как будет выглядеть конечный сервис у Финама сказать не могу.
Думаю что ценник будет схожим с АйТиИнвест. Посмотрите на их сайте.



С# компелится в длл. Отсюда быстрое исполнение скриптов.
Визуальный редактор "переводится" в С#, который в свою очередь компелится в длл.
Так что разницы никакой.
Другой вопрос что Визуальным редактором вы в стакан не залезете, а API залезете.

Вопрос как обычно в алгоритме. Вы готовы к таким скоростям ? На бегтесте нарисовать можно все что угодно.

То, что тесты не учитывают ликвидность, это конечно же факт, но я бы не сказал,что она для высокочастотной торговли на фьюче Ртс довольно низкая. Может вы хотели сказать, что высокие проскальзывания не из за низкой ликвидности, а из за высокой волатильности??
Ну и скорость выставления заявок естественно тоже оч важный момент.
Сейчас скорость такая: закрытие старой - открытие новой позиции (т.е всего 2 заявки) примерно 2,5 - 3 сек. Я считаю это очень медленно, тем более для фьюча Ртс. Как я писал ранее при такой скорости разница лаба - реал огромна. Вы считаете разницу в 4000руб(лаба) и 800руб(реал) форвардной прибыли (для 150 сделок) нормальным??? да еще плюс стопы и трейлы из за такого проскальзывания выставляются по другому, открытие то происходит не по расчетной цене

На данный момент реально торгую на минутках (10-15 сделок за сессию)а хотелось бы использовать тики, секунды. Меня бы вполне даже устроила разница в 40-45% между лабой и реалом (для тиков)Там прибыли-то другие. И прямой доступ окупиться и комиссии и на черную икорку хватит )))
Но если на минутках со 150 сделками за сессию такая разница, то на более мелких таймфреймах просто нечего делать, потому что там, может быть и по 10000 сделок за сессию, что абсолютно нереально с такой скоростью.
В ай ти мне сказали,что прямое подключение будет нормально держать такой объем,вопрос-то в прямом доступе через Tslab.У ай ти свои терминалы прямого подключения и Tslab к ним,как мне сказали, не относится,да еще все без API,
Естественно и проскальзывания с Plaza2 будет намного меньше. В любом случае, по расчетной цене открыться вряд ли удастся, но хотя бы поближе к этой цене,)соответственно и разница между расчетной и реальной прибылью будет меньше

Я знаю, что нарисовать можно все, но я говорю не о бэктесте, а о ФОРВАРДНОЙ ПРИБЫЛИ, прибыли которую я получаю в реальном времени или при форвардном анализе

Лично мне стакан для высокочастотной торговли вообще не нужен, я даже внешние скрипты на с# не использую, потому как туго с програмированием. Что бы создать прибыльный алгоритм, я считаю вполне может хватить и визуального редактора... только вот скорость подводит)

Сервер какой ?
Где вы территориально находитесь ?

213.247.141.133 переведен на Плазу 2 недавно. Ваши сек. явно не совпадают с нашими мс. :-)

ps
Давайте пока тему с ПромСервером RTS притормозим. В сентябре мы будем готовы общаться с вами на цифрах. Подключение к ПромСерверу RTS через TSLab столько-то мс, подключение TSLab через сервер Транзак столько-то. Дальше клиент просто выбирает необходимый ему по техническим характеристикам сервис по соответствующей цене.

То, что в сентябре это радует. ))
Я так понимаю это сервер ай ти, о котором вы говорите. Переведен то он переведен и сейчас,насколько я знаю, работает в тестовом режиме, на страх и риск клиента ) но все же это не является прямым доступом, просто сервера ай ти переходят на новый протокол, но в любом случае милисекунды -это хорошо
Так как я клиент Финама, у меня сервер транзак, в финаме вообще про переход на plaza молчат
Есть ли смысл перебраться в ай ти? слышал, что проблем много со смарткомом или дождаться перехода в финаме
Территориально я нахожусь в г Новокузнецк (интернет канал 10мбит)

213.247.141.133 - Финам
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2153#Post2153

Этот сервер выставлен у меня в настройках с самого начала как начал использовать Tslab, но факт остается фактом... никах милисекунд я не вижу.
Да и вообще очень странно, потому что в финаме мне сказали, что пока с плаза они не работают....как такое может быть??
Есть только один тестовый сервер на плазе, а он у ай ти

по скорости присоединяюсь, задержка 2 секунды, не критично конечно, но факт.

2 секунды это критично.Что то здесь не так.Надо разбираться.В рамках секунды по любому должно проходить.

Это не критично для 10-20 сделок за сессию..разница с лабой в 40-45%, а когда 150 сделок и выше, разница с лабой в 80%!!!! а это смерть для алгоритма

минимальное количество баров, позволяющее работать системе правильно, должно увеличивать скорость выдачи сигнала.

Подскажите как, буду смотреть, Core i7-860, 4 гб ОЗУ, работают 2 скрипта по 2000 баров в каждом.

Я бы осторожнее выдавал информацию. Ваше утверждение не верно. АйТи и Финам почти одновременно начали внедрять на свои боевые серваки Плазу 2. Действительно с этим связаны "сюрпризы" запуска технологии на начальном этапе.

я имею ввидк вашу мтс
если там индикаторы завязаны то им для разгона ведь нужна история, но явно не 2000 баров.
подрежете кол-во баров увеличите скорость...

потом опять же сколько окон у вас одновременно открыто и сколько реально нужно для оперативного слежения за работой системы.

Я говорю про Финам. Я Вам дал IP.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2153#Post2153
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10138#Post10138



Да есть такое. Это ярко видно по их Лисе ( их внутренний чат ).



Смысл есть открыть небольшой боевой счет в АйТи и опытным путем все проверить.



Есть такое. Они сделали новую версию.
Сейчас тестируют.



Если вам так критична скорость я рекомендую иметь несколько счетов у разных брокеров. Это даст вам маневр.



Понятно сколько ping до Москвы ?
При ваших запросах по скорости вам придется располагать своего робота близко к бирже. Для этого у нас имеется сервис Паркинг скриптов. На следующей неделе откроем его для всех.

Прилагаю скрин по времени расчета скриптов, и еще вопрос, а какое время указывается в помеченной графе, как видно времени на разгон тратится немного,

Ну замечательно.
Зачем тогда тут задаете вопросы ?