В общем как сшиваю я и почему от финама оно не очень уже сшитое.
Возьмите например фьюч РТС с начала этого года.
Получаем 2 файла:
1. SPFB.RTS_100101_100826 - сшитый финамом по текущий день.
2. RIH0_100101_100826 - взятый из архивных котировок фьюча то же с финама (только раздел уже называется Архив фортс. Последний Торг в нем насколько я помню 12 марта.
Теперь сравниваем по содержимому оба файла. И что же мы видим - сшитый финамом файл перестает соответствовать архивному 10 марта. То есть финам взял и 10 марта стал брать котировки и объемы из уже следущего контракта (RIM) получается. Отсюда с 10 по 12 марта в этом файле сшитом финамом нету объемов торгов. Трейдеры то сидят еще на старом контракте. И потому вы при тесте попадаете в ситуацию когда в пару дней перехода между контрактами (перед датой экспирации) вы имеете фактически нулевую ликвидность.
Лично я качаю архивные котировки и потом сижу их собираю.
качаю таким образом:
RIH - с 13 декабря по 12 марта
RIM - с 13 марта по 12 июня
RIU - с 13 июня по 12 сентября
RIZ - с 13 сентября по 12 декабря
таким образом и клею.