То, что тесты не учитывают ликвидность, это конечно же факт, но я бы не сказал,что она для высокочастотной торговли на фьюче Ртс довольно низкая. Может вы хотели сказать, что высокие проскальзывания не из за низкой ликвидности, а из за высокой волатильности??
Ну и скорость выставления заявок естественно тоже оч важный момент.
Сейчас скорость такая: закрытие старой - открытие новой позиции (т.е всего 2 заявки) примерно 2,5 - 3 сек. Я считаю это очень медленно, тем более для фьюча Ртс. Как я писал ранее при такой скорости разница лаба - реал огромна. Вы считаете разницу в 4000руб(лаба) и 800руб(реал) форвардной прибыли (для 150 сделок) нормальным??? да еще плюс стопы и трейлы из за такого проскальзывания выставляются по другому, открытие то происходит не по расчетной цене

На данный момент реально торгую на минутках (10-15 сделок за сессию)а хотелось бы использовать тики, секунды. Меня бы вполне даже устроила разница в 40-45% между лабой и реалом (для тиков)Там прибыли-то другие. И прямой доступ окупиться и комиссии и на черную икорку хватит )))
Но если на минутках со 150 сделками за сессию такая разница, то на более мелких таймфреймах просто нечего делать, потому что там, может быть и по 10000 сделок за сессию, что абсолютно нереально с такой скоростью.
В ай ти мне сказали,что прямое подключение будет нормально держать такой объем,вопрос-то в прямом доступе через Tslab.У ай ти свои терминалы прямого подключения и Tslab к ним,как мне сказали, не относится,да еще все без API,
Естественно и проскальзывания с Plaza2 будет намного меньше. В любом случае, по расчетной цене открыться вряд ли удастся, но хотя бы поближе к этой цене,)соответственно и разница между расчетной и реальной прибылью будет меньше