Торгую только фьючем на Ртс, потому как самый ликвидный и высокодоходный инструмент. Начну с того, что хотелось бы сначала сказать несколько слов о данном софте. Софт хороший и интересный, даже несмотря на ошибки, глюки, нехватку некоторых фишечек (например результаты оптимизации в 3D) итд.Надеюсь, что к официальному релизу все будет на более высоком уровне.

А теперь о грустном... СКОРОСТЬ!!! скорость - [/] (извиняюсь за выражение) Но давайте называть вещи своими именами. Кто серьезно пытается занимается высокочастотной алгоритмической торговлей знает, что SQL протоколы - это смерть для хорошего алгоритма. И в этом я в полной мере убедился за 2 месяца плотной серьезной работы, тестирований и оптимизаций ну и естественно ежедневной торговли.
Приведу пример: Не агрессивный алгоритм (150-180 сделок на минутках за дневную сессию )показывает прибыль в лаборатории 4000руб (я считаю это достойной форвардной прибылью на контракт за день). Этот же робот подключен к реальному счету и показывает прибыль 800руб. Как вам разница??? Проскальзывания из за скорости просто невероятны и лично у меня достигали 70руб на контракт за сделку!!!! (скорость интернет канала у меня 10мбит)
Разница с лабой просто огромна всего при 150 сделках!!! в таких условиях нормально работать просто нереально и на скальпе можно сразу поставить жирный крест. И это я не говорю о очень высокочастотных алгоритмах (5000-10000 сделок за сессию), которые были созданы и протестированы в ts lab и которые имели форвардную прибыль в 20000-30000руб за день. Так им вообще с такой скоростью можно сразу поставить диагноз - СМЕРТЬ ))

Вопросы к уважаемым разработчикам:

Когда же мы наконец ощутим всю мощь, силу и скорость Plaza 2 ? И будет ли прямое подкючение через Ts lab? (я клиент Финама)
Уж очень хочется увидеть скорость 30 заявок в секунду и работать с вашей программой ))
И еще вопрос: какой алгоритм будет быстрее, на c# для API или в визуальном редакторе?

Единственное, как на данный момент можно снизить эффект проскальзывания это опустить планку до 10-20 сделок за сессию. При таких условиях разница с лабой составляет где- то 40-45% Работать можно, но прибыли-то уже не те, что при высокочастотке.
Сразу же можно задаться вопросом.. в чем смысл робота, если нельзя делать большое количество сделок.. а 10 сделок можно и ручками отработать или я не прав??? ))

ps: Хотелось бы услышать мнения сообщества и разработчиков обо всем этом

[/] - лексика. Предупреждение.

Проблема в том, что тесты не учитывают ликвидность, а она для высокочастотной торговли довольно низкая, на мой взгляд. И высокое проскальзывание в том числе из-за этого.
Вторая проблема - это скорость выставления заявки сервером, скорость канала роли не играет (главное устойчивое соединение).
Прямое подключение TSLab к Plaza 2 в данный момент в разработке, тестов прохождения заявок еще не было. Будет ли эта опция доступна клиентам Финама и за какие деньги - пока не ясно. В любом случае эта опция дешевой не будет, т.к. сама биржа за это просит денег.

Т.к. людей работающих с биржей напрямую все же не мало, а будет еще больше, рассчитывать на то, что проскальзывание сильно упадет - не стоит. Выигрыш будет, но не в разы.

Что касается скорости алгоритмов в самом TSLab то без разницы, использовать API или редактор. Однако, на мой вгляд, высокочастотная торговля требует анализа стакана (чтобы понимать текущую ликвидность рынка), что в редакторе не возможно. К тому же это нельзя протестировать на истории.

Что касается смысла робота, 10 сделок, конечно, можно ручками отработать, но ведь хочется не тупо пялится в экран и ждать сигнала, а быть более свободным.

Встречный вопрос, вы на каких интервалах скрипт разрабатываете и для чего вам 30 заявок в секунду? Все же важно не количество заявок, а именно скорость их выставления.

Работы идут. Как будет выглядеть конечный сервис у Финама сказать не могу.
Думаю что ценник будет схожим с АйТиИнвест. Посмотрите на их сайте.



С# компелится в длл. Отсюда быстрое исполнение скриптов.
Визуальный редактор "переводится" в С#, который в свою очередь компелится в длл.
Так что разницы никакой.
Другой вопрос что Визуальным редактором вы в стакан не залезете, а API залезете.

Вопрос как обычно в алгоритме. Вы готовы к таким скоростям ? На бегтесте нарисовать можно все что угодно.

То, что тесты не учитывают ликвидность, это конечно же факт, но я бы не сказал,что она для высокочастотной торговли на фьюче Ртс довольно низкая. Может вы хотели сказать, что высокие проскальзывания не из за низкой ликвидности, а из за высокой волатильности??
Ну и скорость выставления заявок естественно тоже оч важный момент.
Сейчас скорость такая: закрытие старой - открытие новой позиции (т.е всего 2 заявки) примерно 2,5 - 3 сек. Я считаю это очень медленно, тем более для фьюча Ртс. Как я писал ранее при такой скорости разница лаба - реал огромна. Вы считаете разницу в 4000руб(лаба) и 800руб(реал) форвардной прибыли (для 150 сделок) нормальным??? да еще плюс стопы и трейлы из за такого проскальзывания выставляются по другому, открытие то происходит не по расчетной цене

На данный момент реально торгую на минутках (10-15 сделок за сессию)а хотелось бы использовать тики, секунды. Меня бы вполне даже устроила разница в 40-45% между лабой и реалом (для тиков)Там прибыли-то другие. И прямой доступ окупиться и комиссии и на черную икорку хватит )))
Но если на минутках со 150 сделками за сессию такая разница, то на более мелких таймфреймах просто нечего делать, потому что там, может быть и по 10000 сделок за сессию, что абсолютно нереально с такой скоростью.
В ай ти мне сказали,что прямое подключение будет нормально держать такой объем,вопрос-то в прямом доступе через Tslab.У ай ти свои терминалы прямого подключения и Tslab к ним,как мне сказали, не относится,да еще все без API,
Естественно и проскальзывания с Plaza2 будет намного меньше. В любом случае, по расчетной цене открыться вряд ли удастся, но хотя бы поближе к этой цене,)соответственно и разница между расчетной и реальной прибылью будет меньше

Я знаю, что нарисовать можно все, но я говорю не о бэктесте, а о ФОРВАРДНОЙ ПРИБЫЛИ, прибыли которую я получаю в реальном времени или при форвардном анализе

Лично мне стакан для высокочастотной торговли вообще не нужен, я даже внешние скрипты на с# не использую, потому как туго с програмированием. Что бы создать прибыльный алгоритм, я считаю вполне может хватить и визуального редактора... только вот скорость подводит)

Сервер какой ?
Где вы территориально находитесь ?

213.247.141.133 переведен на Плазу 2 недавно. Ваши сек. явно не совпадают с нашими мс. :-)

ps
Давайте пока тему с ПромСервером RTS притормозим. В сентябре мы будем готовы общаться с вами на цифрах. Подключение к ПромСерверу RTS через TSLab столько-то мс, подключение TSLab через сервер Транзак столько-то. Дальше клиент просто выбирает необходимый ему по техническим характеристикам сервис по соответствующей цене.

То, что в сентябре это радует. ))
Я так понимаю это сервер ай ти, о котором вы говорите. Переведен то он переведен и сейчас,насколько я знаю, работает в тестовом режиме, на страх и риск клиента ) но все же это не является прямым доступом, просто сервера ай ти переходят на новый протокол, но в любом случае милисекунды -это хорошо
Так как я клиент Финама, у меня сервер транзак, в финаме вообще про переход на plaza молчат
Есть ли смысл перебраться в ай ти? слышал, что проблем много со смарткомом или дождаться перехода в финаме
Территориально я нахожусь в г Новокузнецк (интернет канал 10мбит)

213.247.141.133 - Финам
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2153#Post2153

Этот сервер выставлен у меня в настройках с самого начала как начал использовать Tslab, но факт остается фактом... никах милисекунд я не вижу.
Да и вообще очень странно, потому что в финаме мне сказали, что пока с плаза они не работают....как такое может быть??
Есть только один тестовый сервер на плазе, а он у ай ти

по скорости присоединяюсь, задержка 2 секунды, не критично конечно, но факт.

2 секунды это критично.Что то здесь не так.Надо разбираться.В рамках секунды по любому должно проходить.

Это не критично для 10-20 сделок за сессию..разница с лабой в 40-45%, а когда 150 сделок и выше, разница с лабой в 80%!!!! а это смерть для алгоритма

минимальное количество баров, позволяющее работать системе правильно, должно увеличивать скорость выдачи сигнала.

Подскажите как, буду смотреть, Core i7-860, 4 гб ОЗУ, работают 2 скрипта по 2000 баров в каждом.

Я бы осторожнее выдавал информацию. Ваше утверждение не верно. АйТи и Финам почти одновременно начали внедрять на свои боевые серваки Плазу 2. Действительно с этим связаны "сюрпризы" запуска технологии на начальном этапе.

я имею ввидк вашу мтс
если там индикаторы завязаны то им для разгона ведь нужна история, но явно не 2000 баров.
подрежете кол-во баров увеличите скорость...

потом опять же сколько окон у вас одновременно открыто и сколько реально нужно для оперативного слежения за работой системы.

Я говорю про Финам. Я Вам дал IP.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2153#Post2153
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10138#Post10138



Да есть такое. Это ярко видно по их Лисе ( их внутренний чат ).



Смысл есть открыть небольшой боевой счет в АйТи и опытным путем все проверить.



Есть такое. Они сделали новую версию.
Сейчас тестируют.



Если вам так критична скорость я рекомендую иметь несколько счетов у разных брокеров. Это даст вам маневр.



Понятно сколько ping до Москвы ?
При ваших запросах по скорости вам придется располагать своего робота близко к бирже. Для этого у нас имеется сервис Паркинг скриптов. На следующей неделе откроем его для всех.

Прилагаю скрин по времени расчета скриптов, и еще вопрос, а какое время указывается в помеченной графе, как видно времени на разгон тратится немного,

Ну замечательно.
Зачем тогда тут задаете вопросы ?

Да потому что странная ситуация.. они говорят что пока нет плазы, а вы говорите что есть. Просто хочется разобраться
да и скорость исполнения хотелось бы милисек, а не в секундах
а как мне узнать ping до Москвы?

Финам очень деликатная компания.Поэтому если какой то сотрудник не владеет информацией то это нормально.Вообще там такой бардак всегда,особенно если звонить из региона.Не смотря на это общая картина компании всегда выглядит положительно.

Разведка не здаёцА никогда!

speedtest.net
тыкайте на карте прямо в москву

У меня ping до Москвы - 146ms

У меня конечно многовато, что еще проверить или посмотреть?

доходит задержка до 5 сек.

пинг плохой
паркуйтесь

а ping 146ms это нормально??

146мс означает, что ко времени подачи заявки нужно добавить 0.3сек в среднем.
нормальный пинг меньше 10мс.

ну и как быть в этой ситуации? если ping в 146ms это много

Очень много.

Парковаться, вестимо...

На сервисе Паркинг скриптов пинг 2-4 мс до М9.
Вот и ответ.

А подскажите ссылочку на пост, где я могу более подробно ознакомиться сданным сервисом... вот например по моим скриптам переоптимизация каждый день и мне не понятно, если скрипт стоит на паркинге, как это делать.. да и стоимость данного сервиса.. короче говоря нужны подробности

без парковки вообще труба, вчера пришлось чистить комп от разного мусора чтобы ТСлаб работал норм (С диск забился до отказа), да ещё роутер подводит перезагружаю его второй день по нескольку раз.

Далее Паркинг скриптов + TSLab через ПромСервер RTS.

А далее как обычно простой вопрос. Сможете ли вы создать алгоритм, который будет в легкую отбивать плату за всю эту инфраструктуру ? :-) Если да, то вы наш Клиент, если нет, смысла платить за все это не будет.

Форум закрыт.
Открою форум, когда сервис выйдет из модернизации на следующей неделе.

Владмир, терпение. Скоро все будет. У нас работы идут штатно. Самое сложное сделано. Железо все встало нормально. Идет настройка.

Ещё бы возможность оптимизировать (очень резко) появилась на парковке.Круто было бы.

Вопрос выделения процессорного времени под оптимизацию скажем ночью - это хороший вопрос.
Мы подумаем. Что простаивать то ночью, когда столько дури внутри :-)

Мы подумаем.

Тока можно не очень резко ? :-)
Суета еще не темперамент :-)

это историю грузить каждый начнёт, врятли разрешат

Я имею ввиду хорошую скорость оптимизации.Допустим на 10000 проходов хотя бы.

да ясно но оптимизировать на чём? история нужна

Ну почему.
Просто задачи разные и требуют разные подходы.

Задача Паркинга скриптов - это качественно торговать алгоритмы.
Это надежность железки и скорость-надежность канала.

Задача оптимизации совсем другая задача.
Это место на диске и скорость обсчета.
Все.

Будет спрос сделаем.
Профиту виртуалку выделяли, он поигрался и бросил. Как бы тоже самое не получилось с оптимизацией на виртуалке :-)
Мы делаем реально необходимые вещи, на другое нет времени.

А например можно будет выгружать скрипт с паркинга после сессии, затем делать оптимизацию в tslab и загружать на паркинг опять?
ну или менять переменные скрипта прямо на паркинге

Я в отпуске был.А после отпуска очень много времени нужно для восстановления.У всех по разному выходит.У меня от 3 до 12 недель.Очень тонкая эта работа трэйдинг.Не терпит перерывов.

Можно. У вас будет полный админский доступ к Виртуалке.

Завидую :-)
Я не могу себе столько позволить.

паркинг это второй компьютер , а вы имеете к нему удалённый доступ вот и всё. выгружать ничего не надо.
у вас на локальном(домашнем)компьютере будет так же стоять ТСлаб только не подключеный к торгам, вот на нём все ваши скрипты можно хоть целыми сутками оптимизировать.
в этом и прелесть паркинга

А как отслеживать, что происходит с каждой сделкой, да и движение по счету в течении сессии, если на домашнем компьютере tslab не будет подключен к торгам ??

Вы будете всё точно так же видеть со своего пк.

ясно.. будем ждать от разработчиков полную инструкцию по сервису и стоимость

А здесь кто-нибудь из реально торгующих людей, занимается скальпом в tslab?? (ну хотя бы по минимуму 150-200 сделок за сессию)

Я раньше занимался.Очень бодрый менеджер здесь.Один из лучших.

ну это ручками, а с помощью скриптов? просто очень хочется узнать какая разница между лабой и реалом для такого количества сделок у других людей, ну и скорость исполнения естественно тоже интересует
я и занялся то алгоритмической торговлей только ради скальпирования, а с такой скоростью на скальпе крест

+1 Причем черной завистью...