Это не TSLab подтормаживает, это у вас комп подтормаживает :-)

Реально из минуток за несколько лет делать часовики за эти несколько лет плохой совет.
TSLab зачитает эти минутки, потом из них соберет часы и покажет. Если проц мощный, это будет быстро. Если медленный, лучше скачать готовые часовики, чтобы не тратить проц на эти лишние телодвижения. Надеюсь внятно написал.

Можно подумать можно выгрузить минутный график в финаме например за 2007г и раньше. У меня только с 2008получается. А тиковый то и вообще только 2010.

у меня 8и процессорный сервер, 32 гига оперативка, рэйд массив и оптоволокно на интернет. меня тормозами не испугаешь)

Основательный подход, респект :-)

господа знатоки!
расскажите, как правильно согнать фьюч за целый год, что бы он не был драным? а, то я сгоняю-сгоняю и у меня всегда получается график, на котором вместо свечей - обрывки(

Клеить надо. Качайте по году и клейте. 2001 год по-моему последний.

Согласен.

у меня даже год скачать не получается, что бы не драный был.
я, что то не правильно выбираю.
скорее всего нужно правильно выбирать наименование фьюча и год. только я не знаю как(


вот посмотрите

Я с фьючами не дружу. Если нужны с мамбы, могу выложить куда нибудь на ifolder. Что касается сбера у него там другая история была.. Ваш файл не открывал, не смотрел...

у меня часовые графики с минуток
на оптимизации летают проблем нет, а ком раз в 50 хуже вышеописанного

это контракт наверное раз приставка 3.07
я беру без приставок просто SBER это уже склееный

В общем как сшиваю я и почему от финама оно не очень уже сшитое.
Возьмите например фьюч РТС с начала этого года.
Получаем 2 файла:
1. SPFB.RTS_100101_100826 - сшитый финамом по текущий день.
2. RIH0_100101_100826 - взятый из архивных котировок фьюча то же с финама (только раздел уже называется Архив фортс. Последний Торг в нем насколько я помню 12 марта.
Теперь сравниваем по содержимому оба файла. И что же мы видим - сшитый финамом файл перестает соответствовать архивному 10 марта. То есть финам взял и 10 марта стал брать котировки и объемы из уже следущего контракта (RIM) получается. Отсюда с 10 по 12 марта в этом файле сшитом финамом нету объемов торгов. Трейдеры то сидят еще на старом контракте. И потому вы при тесте попадаете в ситуацию когда в пару дней перехода между контрактами (перед датой экспирации) вы имеете фактически нулевую ликвидность.
Лично я качаю архивные котировки и потом сижу их собираю.
качаю таким образом:
RIH - с 13 декабря по 12 марта
RIM - с 13 марта по 12 июня
RIU - с 13 июня по 12 сентября
RIZ - с 13 сентября по 12 декабря
таким образом и клею.

Вот склейки мои за 2010 год:
http://dl.dropbox.com/u/342891/RTS_091214_100807.zip
и начиная с 2006 года:
http://dl.dropbox.com/u/342891/RTS_2006-2010.zip

т.е последний день контракта тоже цепляете в историю или заканчиваете на предпоследнем?

да последний цепляется
тут то же проблема - потому что в реальности надо переносить позицию на другой контракт.
Но я не знаю как лучше избежать такого момента.
но на следующем контракте в день экспирации нету объемов толком все равно :-(

последний день Помпеи надо исключать , однозначно