Да и лонги тоже

Так. а, что это за графики доходности такие?
на чем тестируете? какой инструмент?
напишите подробно условия.
помоему вы просто ткнули что попало в скрипт и получили такие результаты.

посмотрите корректные ли настройки блоков
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1720&filename=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%202.0.JPG

фьюч сбера
ваши настройки не менял
лишь добавил комиссию 0.05%

пришлите файл фьюча, на котором тестируете. что то у вас там не то.
а, как у вас блок комиссия соединяется? у меня что то ошибку пишет

Я как то приноровился к Финаму. Тестирую несколько алгоритмов по сумме 12000 рублей на каждого. Плохие алгоритмы сами отпадают. Сумму 12т.р. нашел опытным путем с расчетом 2-3 сделки в неделю. Ну а оставшимся я даю % от депозита и вперед... В некоторых случаях использую ручные расчеты в балансе между комиссией и проскальзыванием(а оно бывает посильнее бьет по карману чем комиссии брокера)

файл громоздкий он взят с финама,
про ошибка с комиссией написал уже 2 раза ,

Уж не знаю как Вы там приноровились с такой комиссией тестировать сделки по 12000... толи я не понял вас, толи стратегии вылезающие в плюс при таких условиях должны быть сверхприбыльными при обычных условиях, т.е. суммах более 140000 с комиссией 0.03

Думаю правильно поняли, может не учли факт, что я начинаю тестировать стратегию, если по ней не более 3 сделок в неделю. Стратегии не то, что бы супер прибыльные, сколько цена прошла, столько и забираем...за вычитом шума.

2Vladimir
комиссию прикрутил. в процентах. вроде работает, хотя все вроде так и делал.

вопрос: как поставить, что бы комиссия была 2 рубля за сделку? фортс за операции по покупке фьючерсов берет именно столько.

Все там работает, просто зачем то выбрана имитация портфеля из расчета 100тыщ р и выбрана относительная комиссия для фортс. Если первое отключить и поменять на абсолютную, то все работает.

карочи. давайте закроим вопрос про комиссию и поговорим о том, как поднять эффективность моей стратегии.

хотелось бы выслушать, что в нее добавить-убавить что бы получить более высокий результат.

Не дождешся от вас дельного разгвора..((
с 1ого запускую.
сегодня получил благословление нашего финамовского портфельного управляющего.
месяц буду тестировать и с шортами и с лонгами. 1ого октября будет финальный отчет.

всем удачи.

Ай-ай-ай! Финамовский управляющий.... Кто он?! Пусть имя его прозвучит здесь!
P.S.
Проверьте перед запуском свой скрипт, он должен показать хотя бы еще один положительный фрейм(по-мимо оптимизируемого) с теми же параметрами на этом же инструменте. И с теми же параметрами должен хотя бы по одному положительному фрейму показать на всех эммитентах с рынка(без учета проскальзывания), если показывает, запускайте...

тоесть взять еще один впеменной интервал, по нему несколько инструментов и запустить с крипт с одинаковыми параметрами (не оптимизируя под каждый временной интервал)? и при положительном результате - у меня будет и ваше благословление?:)
если понял все правильно, то не могли бы вы написать на каких именно эмитентах стоит тестировать, по вашему мнениию:?

Нет, не правильно поняли.
1. У Вас скрипт сейчас оптимизирован допустим под 5 минут? Меняйте фрейм начиная от допустим минут 20 и выше с шагом 5 минут, хотя бы один фрейм должен быть таким же доходным(в отношении доход/кол-во сделок) как и 5 минут. При необходимости меняются параметры, убирая доходность, во благо стабильности. При этом не должно быть провальных фреймов.
2. Берете любые ликвидные бумаги с рынка, желательно из той же области, что и Ваша бумага, если это к примеру сбереныш, то и берете кассу и втб. Если Ваш инструмент из невтяфтянки-то нефтянку. Либо более действенный- математический вариант, берете все, что коррелируется от 0.5 до единицы с Вашим инструментом, на котором будете ставить стратегию.
После того, как Вы поймете, что Ваш скрипт неплохо работает, ставьте в реал, только вот выбор инструмента, на который будете ставить стратегию, то еще занятие... Стратегии то же подбираются исходя из надобности портфеля в целом....

понял вас. мощный подход однако.
сегодня вечером прогоню на следующих интервалах: 20,15,10 и 5 минут. результаты выложу

вопрос: у меня экспортированные данные с финама в текстовый файл с интервалом 5 минут. нужно под каждый интервал гнать новый файл или можно просто интервал поменять на нужное значение в настройках источника?

про подбор инструмента поговорим отдельно.
спасибо за дельный ответ.

скачивайте минутки

тоесть из минтуок можно сделать любой интервал путем изменения значения интервала в свойствах источника? правильно все понимаю?

Да.

+1 Другие фреймы можно даже не качать. Првда на большой истории ТсЛаб иногда подтормаживает...