Чем больше тестирую различные системы тем больше убеждаюсь, что доходность любой созданной мной хорошей системы стремиться к 0 в долгосрочной перспективе.
+ Вся что тестируется тестируется на идеальных условиях, в условиях же работы на боевых серверах добавляются риски нестабильного интернета, нестабильной работы сервера биржи, нестабильной работы самой тслаб, пусть поотдельности влияние этих факторов не велико но в сумме они дают приличное влияние, которое будучи добавленным к нулевой долгосрочной доходности, дает стабильный минус, подавляющему числу трейдеров.
Ни в коем случае не критикую программу ТСлаб которая позволяет тестировать различные стратегии и в этом её большая заслуга, но сама идея создания стабильного алгоритма обеспечивающей доходность больше банковского депозита кажется мне утопичной. И дело не в оптимизации своевременной, так как в будущее не заглянешь. Конечно многие могут приводить примеры, что они успешно из месяца в месяц наблюдают как их алгоритмы приносят им прибыль и увеличивают счет, но эти утверждения можно лишь с 50% вероятностью принимать на веру.

Еще меня ставит в тупик продажа кем-либо готовых алгоритмов, я понимаю продажу написанных индикаторов, но продажу алгоритма торгующего с заданной доходностью не понимаю, зачем продавать если можно торговать этим алгоритмом самому?

Есть жизнь на Марсе утверждали одни и намазывали маслом кусочек хлеба..
Нет жизни на Марсе утверждали другие и сверху масла накладывали малость икорки.. и так по-моему до сих пор..:-))

Существуют или нет прибыльные алгоритмы? главное Марс (рынок) существует и пощупать его с помощью предоставляемого мощного и гибкого инструмента ТСлаб имхо весьма неплохо..
Ну а вопрос.. по-моему на него в какой-то мере, частично даст ответ конкурс алгоритмов на ТСлаб, весьма неявно анонсированный Энди..

Создать хороший скрипт реально.Надо очень много трудится.Минимум 6-12 месяцев уходит при длительных трудовых усилиях на скрипт хороший.

Откуда такие временные оценки?

А вот это интереснее уже. А когда это будет?

меня больше интересует вопрос про продажу алгоритмов как косвенное доказательство маловероятности прибыльной стабильной торговли. Зачем их продают, на мой взгяд нет ни одного внятного довода, почему создатель предпочитает дать его в аренду, вместо торговоли самому.

Когда создается лучший алгоритм, скидывается "в массы" предыдущее творение.

Тут недавно услышал детям и старикам пол дела не показывают :-)
( до этого знал более грубую интерпретацию :-) )

Площадка нашими партнерами готовится. Сервисы внутри TSLab сделаны. Осенью можно будет говорить более предметно.

В Англии есть торговый алгоритм который торгует и рассылает тысячи сигналов за абонентскую плату или доп комиссию.В результате сила сигнала увеличивается в разы в из за большого количества участников.Да не только в Англии во многих странах есть такие суперроботы.Для этого и продают.

Ну этой единственный заслуживающий внимания но все-равно спорный аргумент. Лучшее имеет свойство быть лучшим на определенном отрезке, и смысл продавать алгоритм с 20% доходностью в пользу алгоритма с 40% доходностью, когда можно дать им разные счета у вупраление и деверсифицировать риски.

20 против 40 при одинаковых рисках - я все депо отдам последнему.

С нетерпением буду ждать собития, хочется поучаствовать.
Неужели за это ещё и деньги берут? Конечно не только в англии такие суперботы есть, шутка ли дело, иметь грантированный необходымый объем ликвидности для своих позиций в противоход. Т.е. нужно хедж фонду закрыть длинную позицию на пару ярдов по 80$ за бумагу, они смсочку шлют подписчикам (заметьте еще и деньгу за это берут) дескать товарищи получена сто процентная деза из центра, что по 80$ надо брать, в итоге стадо баранов кто раньше кто позже но статистически сжато в одно время набирают бумаги на пару ярдов, льет им естественно преимущественно этот фонд, что мы имеем фонд слил бумагу по нужной цене, подписчики по нужной набрали, в результате встречи адекватных потоков ликвидности, такой большой пролив особо не утянул котироки вниз, а даже позволил бумаге вырасти за счет синергетического эффекта подписчиков "усиливших" сигнал Но рост может быть недостаточный для оправдания сигнала на покупку, поэтому хеджфонд может и потратить несколько миллионов (не подумайте что из своих средств, на эти цели можно пустить абонплату за получение сигнала) для еще небольшого разгона рынка, чтобы как бы отчитаться: Сигнал был? - Был. Рост был после? -Был. Ну и вот все честно. А что цена вниз потом ушла, так это жадничать не надо было. А пока фиксируйте лосей и ждите сигнала
Так что я не удивлен что такой супербот не только в Англии есть

А если первый начнет торговать на 40% а второй на 20%? Усредненный хеджированный доход будет 30%
Ну это моя логика.

не знаю за других, а я объясню почему выставил в аренду 2 скрипта.
начиная разрабатывать какую либо стратегию ты чувствуешь возможно с неё что то выжать или нет или хотябы надеешься что сможешь.
и вот на каком то этапе я создаю систему, торгую ей, но усидеть на месте не могу и начинаю её совершенствовать. далее происходят глобальные изменения всей конструкции и выходит свсем новая более усовершенствованная система, да ещё и интрадей.
потом уже вариации этой новой системы и дальше и дальше.
так и получается что первоначальная система остаётся без внимания и пылится.и тут как никогда очень кстати появляются контейнеры.
и почему же мне тогда не воспользоваться ситуацией и не выставить в аренду то чему я посвятил огромное количество времени, нервов и к тому же денег.

забыл добавить, одним из двух скриптов я торгую.

Нафига они такие нужны оба тогда? Сегодня 40%, завтра 20%, послезавтра -20%.

У вас скрипты суровые? дают из месяца в месяц точную доходность?

Да, интрадейные так и должны работать. А среднесрочные могут колебаться, но в среднем есть некая планка тоже.

если не трудно выложите пжлста график доходности интрадейного скрипта за 1,5 года

вообще тему Robotorgovetc правильную поднял
но наверное никто откровенно не готов её обсуждать, а надо бы копнуть.

хочу разобрать по пунктам
1.ТСлаб сейчас очень стабильно работает
2.Сервер брокера(финам в моём случае) исправляется не то что раньше(сервер биржи не слишком наверное влияет на результат так как от торгов отключены все сразу)
3. нестабильный интернет и прочий форсмажор
проблема решается парковкой. много человек учавствовало в тесте и остались довольны.
Основная же проблема на мой взгляд это сам алгоритм. Часто после оптимизации на реале алгоритм начинает сразу сливать. Прямо на тотже день как вы его запустили.